Оценка кредитоспособности заёмщика в коммерческом банке
ВВЕДЕНИЕ
Банки получают большую часть своей прибыли от кредитных операций, но в то же время невозвраты кредитов, особенно крупных, могут привести к банкротству банка и, в силу его положения в экономике, к серии банкротств связанных с ним компаний, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является неотъемлемой частью стратегии и тактики выживания и развития коммерческих банков.
Переход России к рыночной экономике, эффективность ее функционирования и развитие необходимой инфраструктуры не могут быть обеспечены без использования и развития кредитных отношений.
Кредитные операции являются основой банковских операций, так как они являются основным источником дохода банков. Однако в процессе кредитования действует большое количество и разнообразие факторов риска, связанных с невозвратом кредитов в срок.
Кредитная политика банка обязательно должна учитывать возможность возникновения кредитного риска, предотвращать его возникновение и управлять им надлежащим образом, то есть минимизировать негативные последствия, которые могут возникнуть в результате кредитных операций.
В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, ниже будет прибыль, поскольку банки стремятся получать больше прибыли от более рискованных операций. Как правило, банки стремятся поддерживать оптимальный баланс между степенью риска и доходностью своих операций. По этой причине банки обуславливают свое кредитование изучением кредитоспособности, то есть факторов, которые могут привести к дефолту.
Принимая во внимание потенциальные риски в кредитных операциях, банки могут эффективно и прибыльно управлять своими кредитными ресурсами. Важность и актуальность вопроса оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках обусловили выбор данной темы.
Цель ВКР – оценка кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке;
- рассмотреть оценку кредитоспособности заемщика в коммерческом банке ПАО Сбербанк;
- привести рекомендации по совершенствованию процесса оценки кредитоспособности заемщика в ПАО Сбербанк.
Объект исследования – кредитоспособность заемщика – физического лица.
Предмет исследования – организация оценки кредитоспособности заемщика – физического лица.
Проблема кредитоспособности детально исследуется в работах А. Смита, Д. Кейнса, Н. Бунге, В. Косинского, О.И. Лаврушина, Г.Н. Лиференко, В.Г. Когденко. Отдельные элементы процесса кредитоспособности заемщиков рассматриваются в исследованиях Ендовицкого Д.А., Бочаровой И.В. и ряда других авторов.
При выполнении работы были использованы следующие методы и приемы экономических исследований: сравнительно-аналитический, табличный, графический, экономико-статистический и другие.
Источниками выполнения данной работы явились: нормативные и правовые акты Российской Федерации, документы и статистика Банка России, учебники, монографии, публикации в периодических изданиях, а также данные и отчетность ПАО Сбербанк.
Работа включает введение, 3 главы, заключение, список использованной литературы.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Tеоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке
1.1 Понятие и сущность кредитоспособности заемщика
1.2 Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика и методы её оценки
1.3 Иностранные опыт оценки кредитоспособности заемщика
2 Оценка кредитоспособности заемщика в коммерческом банке ПАО Сбербанк
2.1 Характеристика коммерческого банка ПАО Сбербанк
2.2 Методика оценки кредитоспособности заемщика в ПАО Сбербанк
2.3 Методика управления кредитного риска, применяемая в ПАО Сбербанк
3 Рекомендации по совершенствованию процесса оценки кредитоспособности заемщика в ПАО Сбербанк
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система.
2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) // Консультант Плюс: справочная правовая система.
3. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Консультант Плюс: справочная правовая система.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Консультант Плюс: справочная правовая система.
5. Архипова А. Зарубежные методы анализа кредитоспособности // Экономика и социум. - 2018. - №1(14). - С.15-17.
6. Афанасьева О. Н. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие / О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко, О. И. Лаврушин. – М.: КноРус, 2017. – 264 с.
7. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] / Под ред. О. И. Лаврушина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2018. – 800 с.
8. Банковское дело / Г.Г. Коробова. – М.: Экономистъ, 2019. – 766 с.
9. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - СПб.: Питер, 2018. – 143 с.
10. Дяченко О. Т. Кредитный процесс // Банковское обозрение. – 2019. – №3. – С. 41 – 59.
11. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заёмщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В Бочарова. – М.: КНОРУС, 2018. – 264 с.
12. Жиркина Н. И. Кредитование в коммерческом банке // Банки. – 2019. – №9. – С.47 – 66.
13. Жуков Е. Ф. Банковское дело / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. – М.: Единство, 2017. – 576 с.
14. Жуков А. Б. Организация процесса кредитования // Деловая пресса. – 2020. – №6. – С. 74 – 88.
15. Каримова К.Н. Оценка кредитоспособности заемщика за рубежом / К.Н. Каримова // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 4-5. [Электронный ресурс]. – Точка доступа: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=18983
16. Кива-Хамзина Ю.Л. Управление ипотечным кредитованием в российских банках: анализ особенностей заключения и расторжения договора ипотечного кредитования // «Современная модель управления: проблемы и перспективы»: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 31-34.
17. Колоскова Н.В. Современные технологии и инструменты банков-ского кредитования: учебное пособие. Новосибирск: АНОО ВО Центросоюза РФ «СибУПК», 2018. - 156 с.
18. Коновалова Ю. В. Новый механизм банковского кредитования // Финансы и кредит. – 2021. – №10. – С. 9–14.
19. Лаврушин О.И, Афанасьева О.Н, Корниенко С.Л Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие. – М.: Феникс, 2018. – 471 с.
20. Лаврушин О.И. Осуществление кредитных операций: учебник / О.И. Лаврушин, Н.А. Амосова, Н.Э. Соколинская; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2021. – 242 с.
21. Новикова Д.Я., Чеховская И.А. Кредитный портфель современной кредитной организации как совокупность активов банка, сгруппированных по признакам качества / Д.Я. Новикова, И.А. Чеховская // Цифровая экономика: проблемы развития и механизмы решения. 2019. №6. С. 114-117.
22. Османова А.Т. Механизмы управления кредитным риском в целях повышения качества кредитного портфеля банков / Османова А.Т. // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологий. Сборник научных статей по итогам работы третьего международного круглого стола. М.: КОНВЕРТ, 2019. С. 62-67.
23. Ощепков Ю.В. Кредитная политика коммерческого банка / Ю. В. Ощепков // Экономика и социум. 2021. - №1(32). - С. 280-286.
24. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход // Журнал НЭА. 2021. № 10. С. 71-102.
25. Полищук А.И., С.А Быстров. Процесс кредитования // Финансы и кредит. – 2019. – №5. – С. 18 – 26.
26. Поляк Г.Б. Финансы. Учебник. – 3–е изд., перераб. и доп. М.: Юнити– Дана. – 2018.– 703 с.
27. Ручкина Г.Ф. Банковское кредитование: учебное пособие / Г.Ф. Ручкина, Е.Л. Венгеровский, О.Н. Васильева. – М.: Проспект. – 2021. – 144 с.
28. Рылина М.Д., Мандрон В.В. Анализ кредитного риска организаций банковского сектора на современном этапе / М.Д. Рылина, В.В. Мандров // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. № 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-kon-cept.ru/2019/194038.htm
29. Семенова Н.Н. Залоговый механизм как эффективный способ обеспечения возвратности кредита // Современные проблемы и перспективы развития банковского сектора России. Материалы II всероссийской научно– практической конференции с международным участием (заочной): Изд-во: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбов). – 2017. – С. 389–397
30. Строгонова Т. И. Оценка кредитоспособности физических лиц // Банковский ритейл. – 2019. – №2. – С.81 – 90.
31. Тавасиев А. М. Банковское дело: управление и технологии / А. М. Тавасиев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 351 с.
Текеева А.А. Оценка динамики кредитных портфелей кредитных
