Определение ожидаемой доходности актива и портфеля

Определение ожидаемой доходности актива и портфеля в целом является важным заданием для инвесторов и финансовых аналитиков. Для этого используются различные методы, учитывающие разнонаправленность корреляции доходности активов и минимизацию уровня их дисперсии. Одним из наиболее широко применяемых методов является модель Марковица и капиталовложения в эффективный портфель.

Модель Марковица была представлена Гарри Марковицем в 1952 году и является одной из основополагающих концепций в современной теории портфельного управления. Эта модель позволяет инвесторам определить оптимальное распределение средств между различными активами с учетом желаемого уровня риска.