Основы финансовых вычислений (вариант 6, ВЗФЭИ)

Сделана в феврале 2018 года . 

При решении задач использовался Excel (два файла - в worde и excele)

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не предъявлял.

Оригинальность работы по Antiplagiat.ru на 04.02.2021 г. составила 67%.

Свои готовые работы, я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Задача 1

 1.1 05.09.2013 г. вкладчик положил на счет в банк 7000 руб. под 9% годовых (английская практика). Какая сумма будет получена 21.05.2014 г.?

 1.2 При какой номинальной ставке инвестор получит 40000 рублей, если срок инвестиции 3 года, первоначальная инвестиция 32000 рублей, проценты начисляются раз в полугодие? 

1.3 Владелец векселя учел его в банке за 5 месяцев до срока погашения и получил 3,4 тыс. рублей. Учетная ставка банка 9,3%, проценты сложные с ежемесячным начислением. Определить номинальную стоимость векселя.

Задача 2

Определить современную стоимость годовой ренты длительностью 3 года, если номинальная ставка 18%, проценты начисляются раз в квартал, размер отдельного платежа 10 тыс. рублей.

Задача 3

Задана матрица последствий Q. 

 Найдите матрицу рисков. 

 Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,45 и 0,3). 

 Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,3; 0,1; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска). 

Q = 4 8 4 13 9

 1 12 4 16 8

 5 8 1 4 8

 4 8 4 13 13

Задача 4

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 4% и двух рисковых с эффективностью соответственно 15% и 20% и ковариационной матрицей

V = . 

Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.

Задача 5

Найти дюрацию облигации, продаваемой по номинальной цене со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 10% с ежегодной выплатой.

1. Блау, С.Л. Финансовая математика: Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Л. Блау, С.Г. Григорьев. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 192 c.

2. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.

3. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник для бакалавров / Ю.Ф. Касимов. - М.: Юрайт, 2015. - 335 c.

4. Самаров, К.Л. Финансовая математика: сборник задач с решениями: Учебное пособие / К.Л. Самаров. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2014. - 80 c

5. Чуйко, А.С. Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c.