Эконометрика Вариант 2 ОмГУ им. Достоевского
В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран
Таблица 1 - Исходные данные
ВВП 10896,66 11117,67 11179,04 11647,54 12217,88 12750,95 13472,17 14095,34 14755,82
"Потребление в
текущих ценах" 64,44 72,89 68,64 73,38 92,82 99,06 95,18 94,79 96,19
"Инвестиции в текущих
ценах" 21,59 21,35 19,02 19,21 22,24 24,61 24,36 26,04 26,96
По представленным данным средствами Microsoft Excel определить:
1) Средние значения величин;
2) Дисперсии величин;
3) Среднеквадратические отклонения величин;
4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;
5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций
6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций;
7) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации
и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезу
H0 : β = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента.
Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b. С помощью F -теста
проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.
8) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации
и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезу
Н0 : β = 0 для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b.
С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.
9) Построить уравнение множественной регрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций.
Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии.
С помощью t -теста проверить гипотезы H0 : β1 = 0, β2 = 0 для пятипроцентного уровня
значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов.
Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии b1 ,b2 . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции
Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-4 дней я выполню вашу работу.
Работа выполнена в Excel (согласно требованию преподавателя).
В работе приведено пошаговое описание выполнения работы, расчетные таблицы, расписаны все необходимые формулы, пояснения, диалоговые окна используемых функций, выводы по каждому расчету.
В демо-файлах прикреплен пример оформления задач по эконометрике для общего представления о качестве покупаемой работы.
Работа была выполнена в 18/19 учебном году, принята преподавателем без замечаний.
