Задача 1
Имеются следующие данные о потреблении электроэнергии владельцами индивидуальных домов:
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число совместно проживающих членов семьи 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
Годовое потребление электроэнергии, тыс.квт.-час. 15 14 16 19 20 22 23 25 24 22
1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Оцените параметры уравнений парной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и коэффициента корреляции. Сделайте выводы. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом.
4. На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о гетероскедастичности остатков модели с помощью критерия Спирмена.
5. На уровне значимости 0,1 проверьте предположение об автокорреляции остатков.
6. С вероятностью 0,9 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 10 % от своего среднего значения.
Задача 2
В таблице имеются следующие данные:
№ набл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чистый доход, млрд долл. США,yt -0,9 1,3 2 0,6 0,7 0,9 1,1 1,9 2,6 1,3
Оборот капитала, млрд долл. США,x1t 12,6 21,4 13,5 13,4 4,2 15 15,5 17,9 16,5 20,1
Использованный капитал, млрд долл. США, x2t 11,9 13,7 11,6 14,2 12,8 15 13 5,8 6 2,5
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и проясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Определите коэффициенты эластичности и стандартизованные коэффициенты регрессии. Сделайте выводы.
4. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом.
Задание 3
Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1
Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2
Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt,
где Ct, - расходы на конечное потребление в период t;
Yt, Yt-1 – доход в годы t и t-1;
It- валовые инвестиций в году t;
rt-1 – процентные ставки в год t и t-1 соответственно;
Mt- денежная масса в году t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2 – случайные ошибки.
1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.
Задача 1 3
Задача 2 16
Задача 3 24
Список использованной литературы 28
Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.
Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.
Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.
Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.
Объем работы 28 стр. TNR 14, интервал 1,5.
Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.