Эконометрика. Экзаменационная задача: "По 30 наблюдениям рассматривалась линейная регрессия..."

Задание. 

По 30 наблюдениям рассматривалась линейная регрессия

По 30 наблюдениям рассматривалась линейная регрессия 

 y^ = b0 + b1*x1 + b2*x2

Предполагается прямая зависимость ошибки от величины фактора х1. Наблюдения ранжированы по возрастанию фактора х1. Для первых 11 на-блюдений после построения регрессионной модели сумма квадратов остатков составила 38, для последний 11-ти – 123.

  Требуется:

1. Применить тест Голдфельда-Квандта, сделать обоснованный вывод.

2. Привести примеры эконометрических зависимостей, при которых может наблюдаться гетероскедастичность остатков.

3. Записать общий вид ковариационной матрицы остатков, для заданной линейной модели регрессии (предполагая отсутствие автокорреляции остатков).

отсутствует

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Решение задачи было выполнено в 2020 году, принято преподавателем на отлично и без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями и выводами. Объем работы 3 стр. TNR 14, интервал 1,5.