💯[ОТВЕТЫ] Синергия Основы риск-менеджмента (Все тесты на "Отлично") 2024г. Тема 1-5
💯Ответы Синергия "Основы риск-менеджмента" Тема 1-5 тесты Итоговая аттестация. Тесты по темам + Итоговый + компетентностный >🟢на Отлично все ответы 2024 г. Вопросы и ответы к тесту указаны в файле. После покупки вы сможете скачать файл со всеми ответами. Все вопросы на тест указаны в оглавлении на странице товара.
Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Методы качественного анализа и количественной оценки риска
Тема 3. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска
Тема 4. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 5. Система управления риском
Итоговая аттестация
Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока - Алиса и Боб.У обоих игроков есть две стратегии - «кооперация» (C) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже: Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.
… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта
… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме
KPI (Key Performance Indicators) …
NPV – это показатель …
Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
В качестве меры для смягчения рисков используют …
В платежной матрице содержатся такие элементы, как …
Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
- ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
- ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
- ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …
Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …
Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа)
Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …
Культура риск-менеджмента включает в себя …
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта
Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?
На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …
Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …
Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …
Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …
Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …
Первым этапом риск-менеджмента является … рисков
Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях
Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,4;
- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,6;
- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …
Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …
Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект
Существуют такие основные типы ключевых показателей эффективности (KPI), как … (укажите 3 варианта ответа)
Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)
Управленческое решение в условиях риска – это решение, …
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
1) анализ текущего состояния
2) установление ясных целей
3) вовлечение персонала
4) применение современных методологий
5) использование технологий
6) контроль и оценка результатов
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
1) определение входных данных
2) создание модели методом Монте-Карло
3) анализ результатов
4) принятие решений
Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:
1) определяем все возможные чистые стратегии каждого игрока в игре
2) создаем комбинацию чистых стратегий с соответствующими вероятностями
3) рассчитываем ожидаемые или математические выигрыши при применении чистых стратегий
4) стремимся максимизировать свой ожидаемый выигрыш при выборе стратегии
Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа:
1) определение переменных
2) моделирование сценариев
3) оценка последствий
4) разработка стратегии управления рисками
Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса: 1) определение начальных вероятностей
2) выявление условной вероятности
3) пересчет вероятностей
4) интерпретация и использование новых вероятностей
Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
1) идентификация рисков
2) оценка рисков
3) управление рисками
4) мониторинг и анализ
5) обучение и культура
Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:
1) круг риск-менеджмента
2) портфельная теория
3) Black-Scholes
Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:
1) создание дорожной карты внедрения риск-ориентированного менеджмента в организации
2) контроль выполняемости заданий
3) определение бюджета, который будет выделяться на постоянной основе; определение должностных лиц, которые будут принимать участие в риск-менеджменте и разрабатывать нормативную документацию
4) создание должностных инструкций
5) обучение персонала и руководящего состава
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками: Звезды (Stars) - бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста
Вопросительные знаки (Question Marks) - бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста
Кассовые коровы (Cash Cows) - бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста
Собаки (Dogs) - бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста
Установите соответствие между критерием и его характеристикой: MAXIMIN (крайний пессимизм) - смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш
MINIMAX (ожидание убытков) - учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли
MAXIMAX - предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях
MINIMIN - в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь
Установите соответствие между понятием и его характеристикой: Платежная матрица - инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях
Равновесная ситуация - определенные обстоятельства, при которых ни один игрок не имеет мотивации изменить свою стратегию, учитывая стратегии других игроков
VAR (векторная авторегрессия) - метод многомерного временного ряда, который обычно используется для анализа взаимосвязи между несколькими переменными
Метод анализа «древа решений» (Decision Tree Analysis) - инструмент анализа данных и принятия решений, который использует структуру дерева для представления и оценки различных возможных альтернатив и последствий принимаемых решений
Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями Обеспечение соответствия - контроль действий согласно законодательству, стандартам безопасности, требованиям качества и другим регулятивным нормам
Минимизация рисков - минимизация воздействия негативных факторов на компанию, защищая ее от потерь, связанных с рисками, такими как финансовые убытки, репутационные потери, юридические проблемы и т.д.
Обеспечение стабильности - увеличение устойчивости бизнеса компании в периоды изменчивости или кризисов, минимизация негативного воздействия внешних факторов на результаты ее работы
Установите соответствие метода и его описания: SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации
Метод Делфи - метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий
Анализ опасностей - метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе
Метод «галстук-бабочка» - метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников
Установите соответствие методов и их характеристик: Методы оценки риска - включает в себя различные методы, такие как Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) и анализ кредитного риска через модели кредитного рейтинга
Методы рейтинга и скоринга - применяют для оценки кредитоспособности заемщиков или оценки кредитного риска портфеля
Стресс-тестирование - применяют для оценки поведения портфеля или компании в условиях экстремальных сценариев, что позволяет оценить реакцию на негативные изменения
Анализ группы событий - применяют для оценки совокупной вероятности нескольких связанных событий, что позволяет оценить полное воздействие рисков на портфель или компанию
Установите соответствие нормативной документации с ее описанием: Политика компании - прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений
Порядок описания рисков в бизнес-процессах - прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее
Положение о системе управления рисками - прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений
Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР) - прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.
Установите соответствие понятия и его значения: Риск-аппетит - уровень риска, который организация готова принять в процессе своей деятельности
Чистый риск - риск, который остается после применения методов управления рисками, таких как различные страховые полисы и финансовые деривативы
Спекулятивный риск - риск, связанный с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий
Риск - комбинация вероятности опасного события и его последствий
Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний: Угроза новых участников на рынке - оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок
Власть покупателей - оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи
Угроза замены продуктов или услуг - оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши
Власть поставщиков - оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок
Степень конкуренции в отрасли - оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой
Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Рациональность игроков - условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
Равновесие по Нэшу - условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
Предположение об информированности - условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
Учет рисков - условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности
Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов: Коэффициент риска и доходности - данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент
Метод дисконтированных денежных потоков (DPP) - оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег
Принятие решений на основе стоимости инвестиций - данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.
Чувствительный анализ - данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.
Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …
