💯[ОТВЕТЫ] Синергия Основы риск-менеджмента (Все тесты на "Отлично") 2024г. Тема 1-5

💯Ответы Синергия "Основы риск-менеджмента" Тема 1-5 тесты Итоговая аттестация. Тесты по темам + Итоговый + компетентностный >🟢на Отлично все ответы 2024 г. Вопросы и ответы к тесту указаны в файле. После покупки вы сможете скачать файл со всеми ответами. Все вопросы на тест указаны в оглавлении на странице товара.

Тема 1. Основы риск-менеджмента

Тема 2. Методы качественного анализа и количественной оценки риска

Тема 3. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Тема 4. Принятие решений в условиях конкуренции

Тема 5. Система управления риском

Итоговая аттестация

Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока - Алиса и Боб.У обоих игроков есть две стратегии - «кооперация» (C) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже: Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.

… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта

… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме

KPI (Key Performance Indicators) …

NPV – это показатель …

Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)

В качестве меры для смягчения рисков используют …

В платежной матрице содержатся такие элементы, как …

Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.

Финансовые прогнозы:

- ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;

- ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;

- ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.

Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.

Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:

- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;

- кибератаки – 5 % от сбоев;

- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;

- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;

Найдите сумму общих ожидаемых потерь.

Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.

С какими операционными рисками может столкнуться компания?

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.

Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.

Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?

Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).

Начальное приближение: (x_0 = 2).

Шаг итерации: (h = 0.1).

Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.

Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …

Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …

Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа)

Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …

Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков

К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)

Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …

Культура риск-менеджмента включает в себя …

Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа

Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта

Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …

На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.

Кто из студентов прав?

На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)

Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …

Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …

Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …

Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …

Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …

Первым этапом риск-менеджмента является … рисков

Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях

Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …

Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …

Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:

- вероятность успеха – 0,4;

- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;

- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.

Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:

- вероятность успеха – 0,6;

- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;

- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.

Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …

Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …

Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект

Существуют такие основные типы ключевых показателей эффективности (KPI), как … (укажите 3 варианта ответа)

Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)

Управленческое решение в условиях риска – это решение, …

Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:

1) анализ текущего состояния

2) установление ясных целей

3) вовлечение персонала

4) применение современных методологий

5) использование технологий

6) контроль и оценка результатов

Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:

1) определение входных данных

2) создание модели методом Монте-Карло

3) анализ результатов

4) принятие решений

Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:

1) определяем все возможные чистые стратегии каждого игрока в игре

2) создаем комбинацию чистых стратегий с соответствующими вероятностями

3) рассчитываем ожидаемые или математические выигрыши при применении чистых стратегий

4) стремимся максимизировать свой ожидаемый выигрыш при выборе стратегии

Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа:

1) определение переменных

2) моделирование сценариев

3) оценка последствий

4) разработка стратегии управления рисками

Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса: 1) определение начальных вероятностей

2) выявление условной вероятности

3) пересчет вероятностей

4) интерпретация и использование новых вероятностей

Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:

1) идентификация рисков

2) оценка рисков

3) управление рисками

4) мониторинг и анализ

5) обучение и культура

Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:

1) круг риск-менеджмента

2) портфельная теория

3) Black-Scholes

Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:

1) создание дорожной карты внедрения риск-ориентированного менеджмента в организации

2) контроль выполняемости заданий

3) определение бюджета, который будет выделяться на постоянной основе; определение должностных лиц, которые будут принимать участие в риск-менеджменте и разрабатывать нормативную документацию

4) создание должностных инструкций

5) обучение персонала и руководящего состава

Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками: Звезды (Stars) - бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста

Вопросительные знаки (Question Marks) - бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста

Кассовые коровы (Cash Cows) - бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста

Собаки (Dogs) - бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста

Установите соответствие между критерием и его характеристикой: MAXIMIN (крайний пессимизм) - смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш

MINIMAX (ожидание убытков) - учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли

MAXIMAX - предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях

MINIMIN - в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь

Установите соответствие между понятием и его характеристикой: Платежная матрица - инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях

Равновесная ситуация - определенные обстоятельства, при которых ни один игрок не имеет мотивации изменить свою стратегию, учитывая стратегии других игроков

VAR (векторная авторегрессия) - метод многомерного временного ряда, который обычно используется для анализа взаимосвязи между несколькими переменными

Метод анализа «древа решений» (Decision Tree Analysis) - инструмент анализа данных и принятия решений, который использует структуру дерева для представления и оценки различных возможных альтернатив и последствий принимаемых решений

Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями Обеспечение соответствия - контроль действий согласно законодательству, стандартам безопасности, требованиям качества и другим регулятивным нормам

Минимизация рисков - минимизация воздействия негативных факторов на компанию, защищая ее от потерь, связанных с рисками, такими как финансовые убытки, репутационные потери, юридические проблемы и т.д.

Обеспечение стабильности - увеличение устойчивости бизнеса компании в периоды изменчивости или кризисов, минимизация негативного воздействия внешних факторов на результаты ее работы

Установите соответствие метода и его описания: SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации

Метод Делфи - метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий

Анализ опасностей - метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе

Метод «галстук-бабочка» - метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников

Установите соответствие методов и их характеристик: Методы оценки риска - включает в себя различные методы, такие как Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) и анализ кредитного риска через модели кредитного рейтинга

Методы рейтинга и скоринга - применяют для оценки кредитоспособности заемщиков или оценки кредитного риска портфеля

Стресс-тестирование - применяют для оценки поведения портфеля или компании в условиях экстремальных сценариев, что позволяет оценить реакцию на негативные изменения

Анализ группы событий - применяют для оценки совокупной вероятности нескольких связанных событий, что позволяет оценить полное воздействие рисков на портфель или компанию

Установите соответствие нормативной документации с ее описанием: Политика компании - прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений

Порядок описания рисков в бизнес-процессах - прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее

Положение о системе управления рисками - прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений

Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР) - прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.

Установите соответствие понятия и его значения: Риск-аппетит - уровень риска, который организация готова принять в процессе своей деятельности

Чистый риск - риск, который остается после применения методов управления рисками, таких как различные страховые полисы и финансовые деривативы

Спекулятивный риск - риск, связанный с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий

Риск - комбинация вероятности опасного события и его последствий

Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний: Угроза новых участников на рынке - оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок

Власть покупателей - оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи

Угроза замены продуктов или услуг - оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши

Власть поставщиков - оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок

Степень конкуренции в отрасли - оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой

Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:

Рациональность игроков - условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды

Равновесие по Нэшу - условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию

Предположение об информированности - условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях

Учет рисков - условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности

Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов: Коэффициент риска и доходности - данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент

Метод дисконтированных денежных потоков (DPP) - оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег

Принятие решений на основе стоимости инвестиций - данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.

Чувствительный анализ - данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.

Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …