💯 Управление банковскими рисками.фэ_БАК — ответы на тест Синергия / МОИ / МТИ / МосАП

Управление банковскими рисками > Управление банковскими рисками

• правильные ответы на все вопросы из теста по данной дисциплине
• вопросы отсортированы в лексикографическом порядке

Управление банковскими рисками.фэ_БАК

1. Занятие

…. риск – это возможное возникновение убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств, ограничения деятельности кредитной организации на территории иностранных государств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства.

Тип ответа: Текcтовый ответ

Банк России в целях регулировании операционных рисков банков, разработал требования к системе … операционным риском.

Тип ответа: Текcтовый ответ

В рыночный риск включаются следующие виды риска:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• фондовый риск
• операционный риск
• риск ликвидности
• валютный риск
• процентный риск

Для определения финансовой устойчивости клиента рассчитываются следующие коэффициенты …

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• коэффициент активности
• коэффициент финансового левериджа
• коэффициент платежеспособности
• коэффициент автономности
• коэффициент капитализации

Для предотвращения риска ценных бумаг необходимо:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• проводить анализ доходности по различным видам ценных бумаг
• оценивать степень возникающего кредитного риска
• сворачивать операции с ценными бумагами
• осуществлять мониторинг кредитного портфеля

Информационные системы для управления банковскими рисками обычно представлены в виде отдельных программных продуктов, специально адаптированных под … сектор.

Тип ответа: Текcтовый ответ

К событиям операционного риска банка относится…

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• нарушение сроков возврата кредита
• нарушение информационной безопасности
• нарушение кассовой дисциплины
• нарушение сбалансированности ликвидности

Какие из перечисленных факторов могут являться причинами возникновения операционного риска:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• несоответствие характеру и масштабам деятельности КО и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций
• невозможность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах.
• нарушение функционирования охранных систем и сигнализации
• воздействие внешних событий экономического и политического характера

Какие из перечисленных факторов могут являться причинами возникновения риска ликвидности в банке:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• несоответствие характеру и масштабам деятельности КО и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций
• невозможность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах
• нарушение функционирования охранных систем и сигнализации
• воздействие внешних событий экономического и политического характера

Какими критериями следует пользоваться при оценке кредитного риска на этапе выдачи кредита …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• репутацией и платежеспособностью заемщика
• наличием собственного (акционерного) капитала
• состоянием инфляции в стране
• ростом дебиторской задолженности

Кредитный риск — это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• риск невозврата денег должником в срок
• потенциальная неспособность должника банка выполнить условия договора или действовать в соответствии с заключенным соглашением
• задержка возврата кредита и неуплата процентов в срок
• пролонгация возврата кредита

Менеджмент банка при построении системы управления операционными рисками (СУОР) должен решить как минимум две основные задачи: обеспечить соответствие …

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• стандартам Базельского комитета
• задачам операционного риск-менеджмента
• специфике собственных бизнес-процессов
• функциональным возможностям ее модулей

Область катастрофического риска характеризует возможные потери, которые могут сравниться с величиной … средств, а это ведет к банкротству банка.

Тип ответа: Текcтовый ответ

Определите наиболее эффективные способы снижения операционных рисков при осуществлении кредитных или расчетных операций специалистом банка:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• управление тарифной политикой
• шаблоны операций и документов с предварительно заполненными параметрами
• формализованное описание условий типовых договоров, банковских продуктов (типы операций, процентные ставки, пеня, срочность и т.п.) 
• мониторинг качества профессиональной подготовки специалистов
• акцепт вышестоящим лицом операций, выполняемых специалистом банка

Оптимальным для классификации банковских рисков является:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• системный подход
• факторный подход
• весовой подход
• по видам банковских операций

Основной риск, возникающий при проведении банком рассчетно-кассовых операций, обусловлен тем, что банк не сможет своевременно провести платежи клиента по предъявленным им расчетно-платежным документам, и непосредственно связан с …

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• риском потери ликвидности
• фондовым риском
• рыночным риском
• операционным риском
• валютным риском

Показатель мгновенной ликвидности можно определить как отношение …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• высоколиквидных активов банка к обязательствам по счетам до востребования
• высоколиквидных активов банка к капиталу банка
• суммарных активов банка к обязательствам по счетам до востребования
• ликвидных активов банка к обязательствам до востребования

Показателями оценки отраслевого риска могут быть:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• уровень отклонений в результатах деятельности отрасли по отношению к результатам деятельности рынка или всей экономики
• степень ценовой и неценовой конкуренции
• покупательная способность покупателей
• покупательная способность поставщиков

Положение № … «О правилах осуществления перевода денежных средств» - нормативный документ Банка России, устанавливающий требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе.

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• № 630-П
• № 716-П
• № 732-П
• № 266-П

Процентный спрэд — это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• средняя ставка, полученная по активам
• превышение процентных ставок по обязательствам над ставками по активам
• разница между взвешенной средней ставкой, полученной по активам и взвешенной средней ставкой, выплаченной по обязательствам
• средняя ставка, полученная по обязательствам

Расставьте в правильной последовательности этапы управления рисками:

Тип ответа: Сортировка

• 1 мониторинг
• 2 подготовка плана реакции
• 3 планирование
• 4 контроль
• 5 выявление

Риск – это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• уверенность в будущем
• негативные отклонения от поставленной цели
• убыток
• прибыль

Риск-менеджмент, — это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• система оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе деятельности банка
• совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных Банком России и банком рисков по проводимым операциям и сделкам
• процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией
• определение максимальной величины риска, которую готов принять банк при совершении сделок, характер и масштабы которых выходят за рамки обычной текущей деятельности

Собственный капитал банка — ...

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Уставный капитал
• Привлеченные средства
• Размещенные средства
• Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

Специфика управления операционными рисками в банке связана с … обязательными к соблюдению и исполнению.

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• требованиями регулятора
• распоряжениями руководства банка
• внутренними регламентами банка
• порядка проведения банковских операций

Укажите наименование норматива: «отношение выданных кредитной организации кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации и долговым обязательствам на срок выше года».

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Норматив текущей ликвидности
• Норматив долгосрочной ликвидности
• Норматив достаточности капитала банка
• максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Уменьшение финансовых последствий операционного риска возможно с помощью:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• страхования
• резервов на возможные потери
• дополнительных комиссий
• исключение высокорисковых банковских операций

Управление операционными рисками в банке включает в себя следующие составляющие:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• оценка и мониторинг
• анализ и контроль
• оценка, анализ и контроль
• оценка, анализ, контроль и отчетность

Установите соответствие между банковскими рисками (цифри их характеристикой (буква):

Тип ответа: Сопоставление

• A. кредитный риск
• B. процентный риск
• C. валютный риск
• D. операционный риск
• E. риск ликвидности
• F. вероятность непогашения заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору
• G. возможность появления убытков вследствие сокращения процентной маржи
• H. вероятность убытков, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой
• I. вероятность появления потерь, связанных с отказом технических систем банка или ошибок в действиях персонала
• J. вероятность появления убытков вследствие невозможности кредитной организации расплатиться по своим обязательствам перед клиентами

Установите соответствие между названиями и номерами нормативных документов Банка России, регулирующих управление рисками в кредитных организациях Российской Федерации.

Тип ответа: Сопоставление

• A. «О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением»
• B. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
• C. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»
• D. «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»
• E. Положение № 744-П
• F. Положение №590-П
• G. Положение № 242-П
• H. Положение №716-П

Установите соответствие между рисками и их характеристикой:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Валютный риск
• B. Процентный риск
• C. Операционный риск
• D. Риск ликвидности
• E. вероятность убытков, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой
• F. возможность появления убытков вследствие сокращения процентной маржи
• G. вероятность появления потерь, связанных с отказом технических систем банка или ошибок в действиях персонала банка
• H. вероятность появления убытков вследствие невозможности кредитной организации расплатиться по своим обязательствам перед клиентами

Установите соответствие между способами реагирования на риски и их характеристикой:

Тип ответа: Сопоставление

• A. принятие риска
• B. ограничение риска
• C. перенос риска
• D. уклонение от риска
• E. применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях - когда возможности применения других способов реагирования на риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно
• F. применяется в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, а также в отношении рисков банка, сопряженных с непредвиденными значительными финансовыми потерями, которые может и готова взять на себя сторонняя организация
• G. применяется в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) нецелесообразно применение других способов реагирования на риск
• H. применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень