Контрольная работа по эконометрике. Вариант 12

Задание
Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной заработной платы (WAG_C_Q в руб.) на среднедушевые денежные доходы населения (HHI_M в руб.) в России. Данные с сайта http://sophist.hse.ru
Таблица 1
Динамика средней номинальной заработной платы и среднедушевых денежных доходов
T Средняя номинальная заработная плата, руб. Среднедушевые денежные дохо-ды населения, руб.
2007 I 11 876 11 132
II 12 993 12 392
III 13 494 12 847
IV 15 742 19 632
2008 I 15 424 13 312
II 16 962 15 159
III 17 556 15 091
IV 18 966 19 960
2009 I 17 441 15 864
II 18 419 17 291
III 18 673 16 768
IV 20 670 24 461
2010 I 19 485 17 687
II 20 809 19 053
III 21 031 18 526
IV 23 491 28 173
2011 I 21 354 19 114
II 23 154 21 279
III 23 352 20 376
IV 26 905 31 568
2012 I 24 407 20 848
II 26 547 24 126
III 26 127 23 396
IV 30 233 35 548
2013 I 27 339 24 422
II 30 245 26 441
III 29 578 24 841
IV 33 269 39 759
2014 I 30 057 24 602
II 32 963 27 587
III 31 730 27 132
IV 35 685 40 972
2015 I 31 566 27 621
II 29 757,1 34 703,0
III 30 695,1 32 983,0
IV 36 067,1 35 692,0
2016 I 26 507,2 34 000,0
II 30 119,4 37 404,0
III 30 586,9 35 744,0
IV 35 849,0 39 824,0
Требуется:
1. Построение спецификации эконометрической модели
Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.
2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции
Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными доходами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.
3. Оценка параметров модели парной регрессии
Оценить параметры модели с помощью:
- надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия;
- по формулам: , ;
- с помощью функции ЛИНЕЙН.
Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.
4. Оценивание качества спецификации модели
Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы качестве уравнения регрессии.
5. Оценивание адекватности модели
Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели регрессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную заработную плату, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.
6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о го-москедастичности случайных возмущений
Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.
7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений
Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.
8. Множественная регрессия
В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения объема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной волны.
9. Построение спецификации эконометрической модели множе-ственной регрессии.
Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.
10. Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной зарплаты
Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования номинальной зарплаты на ближайший квартал.
11. Прогнозирование эндогенной переменной - среднедушевых денежных доходов населения
Используя прогнозную номинальной зарплаты, построить точечный и интервальный прогноз с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня среднедушевых денежных доходов населения на ближайший квартал.
12. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Содержание
Задание 3
Выполнение задания 7
1. Построение спецификации эконометрической модели 7
2. Исследование взаимосвязи с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции 7
2.1. Построение поля корреляции 7
2.2. Расчет коэффициента корреляции 8
3. Оценка параметров модели парной регрессии 11
3.1. Оценка параметров с помощью надстройки Excel Анализ данных 12
3.2. Определение параметров по формулам 14
3.3. Определение параметров с помощью функции ЛИНЕЙН 14
4. Оценка качества модели 15
4.1. Оценка значимости модели 15
4.2. Оценка значимости параметров модели 17
4.3. Оценка точности модели 18
5. Оценивание адекватности модели 20
6. Проверка предпосылки о гомоскедастичности случайных возмущений 21
7. Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции случайных возмущений 25
8. Множественная регрессия 28
8.1. Ввод фиктивных переменных 28
8.2. Построение модели размера номинальной зарплаты 30
8.3. Оценка качества и значимости модели 31
9. Прогнозирование среднедушевых денежных доходов на ближайший квартал 32
Список использованной литературы 35