Банковские риски: особенности управления и оценки в современных условиях

Период изготовления: январь 2023 года.

Объект исследования - ПАО Сбербанк . Это крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.

Целью дипломной работы является изучение системы управления банковскими рисками Сбербанка, а также выработка направлений их совершенствования в рамках внутренней политики организации.

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи:

1) определить сущность, а также дать классификацию категории «банковские риски»;

2) рассмотреть систему управления банковскими рисками в Сбербанке;

3) выработать направления совершенствования системы управления банковскими рисками в Сбербанке.

Объектом исследования являются финансовые операции, осуществляемые в рамках управления банковскими рисками Сбербанка. В свою очередь, предметом исследования выступает процесс организации, осуществления и эффективного управления банковскими рисками в выделенном сегменте экономики.

Теоретической основой работы стали научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам развития современных форм и инструментария банковского менеджмента в условиях рыночной экономики, а также концепции и стратегии банковского развития на основе внедрения финансовых новшеств.

Методологическая основа работы представлена анализом, общенаучными методами исследования, а также методами систематизации и обобщения.

Информационную базу составляют официальные материалы Центрального банка России, статистические данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики и находящиеся в свободном доступе, аналитические материалы Портала банковской аналитики, научные и практические обзоры по исследованию ситуации в банковской сфере международных аудиторских компаний, официальный сайт Сбербанка, а также нормативно-правовые документы, Интернет-источники, информационно-правовые порталы «Консультант плюс» и «Гарант».

Практическая значимость исследования заключается в развитии теоретико-методических положений и практических рекомендаций по организации, осуществлению и управлению банковскими рисками на основе аналитического мониторинга. Так, предложена методика проведения аналитического мониторинга и управления рисками банка для повышения эффективности банковских операций и обеспечения надежности банков.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть направлены на продолжение совершенствования организации системы управления банковскими рисками в современных условиях. Выводы, сделанные в ходе работы, и рекомендации углубляют теоретико-методические аспекты функционирования системы оптимизации банковских процессов на экономическом рынке. Так, результаты исследования могут быть применены в учебном процессе высших учебных заведений, учебно-методическими центрами и факультетами дополнительного образования в системе подготовки и переподготовки экономистов-аналитиков и финансовых менеджеров.

Структура исследования соответствует теме, целям и задачам исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего в себя 40 источников. Работа изложена на 65 страницах текста, проиллюстрирована 10 таблицами и 4 рисунками

Есть приложения (в том числе бухгалтерская отчетность).

 Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1. Сущность и классификация банковских рисков 6

1.1. Понятие банковских рисков и их характеристика 6

1.2. Система управления банковскими рисками 11

1.3. Методы анализа и оценки банковских рисков в современных условиях 20

Выводы по главе 1 27

Глава 2. Анализ и оценка основных банковских рисков банка Сбербанк 28

2.1. Характеристика деятельности банка Сбербанк 28

2.2. Система управления рисками в банке Сбербанк 32

2.3. Оценка эффективности управления банковскими рисками в банке Сбербанк 37

Выводы по главе 2 42

Глава 3. Пути снижения рисков в деятельности банка Сбербанк 43

3.1. Проблемы управления банковскими рисками в банке Сбербанк 43

3.2. Рекомендации по совершенствованию управления банковскими риска-ми в банке Сбербанк 50

Заключение 57

Список использованной литературы 59

Приложение 63

1. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И (ред. от 22.04.2020) «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией».

2. Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И (ред. от 24.12.2021) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».

3. Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т (с изм. от 12.10.2016) «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».

4. Письмо Банка России от 16.05.2012 № 69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском».

5. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

6. Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П (ред. от 27.02.2020) «О порядке расчета размера операционного риска

7. Положение Банка России от 08.04.2020 № 716-П (ред. от 25.03.2022) «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

8. Положение Банка России от 15.07.2020 № 729-П (ред. от 24.12.2021) «О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп».

9. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 08.04.2020) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

10. Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У (ред. от 27.11.2018) «Об оценке экономического положения банков».

11. Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У (ред. от 20.04.2022) «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 14.07.2022) «О банках и банковской деятельности».

13. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Учебники, учебные пособия, монографии

14. Банковские риски: учебник / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2016.

15. Банковское дело: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015.

16. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / под ред. А.М. Тавасиева. 3-е изд. М.: Юнити-Дана, 2015.

17. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2020.

18. Кузнецова Т.Е. Управление банковскими рисками: учебное методическое пособие. Пенза: Издательствово ПГУ, 2015.

19. Финансовые и банковские риски: учебник / под ред. Л.И. Юзвович, Ю.Э. Слепухиной. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. 

20. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: практическое пособие. 10-е изд., стер. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020.

Научные статьи

21. Абалакин А.А., Соболева Е.С., Османова А.К. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий // Вестник евразийской науки. 2015. № 5 (30). 

22. Болгов С.А. Банковские риски и их классификация // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 8 (66). 

23. Будегечи А.Ш., Эренчин А.Б., Севек Р.М. Банковские риски и методы их регулирования на примере ПАО «Сбербанк России» // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 5-1. 

24. Гепалова Е.Д. Методы оценки рисков // E-Scio. 2019. № 7 (34).

25. Грызунова Н.В. Корректировка пруденциальных нормативов, определяющих вектор развития банковского сектора // Управление. 2019. № 4.

26. Дивина Т.В., Петракова Е.А., Вишневский М.С. Основные методы анализа экспертных оценок // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 7. 

27. Диденко З.Г., Савинова Е.А. Этапы модернизации системы управления банковскими рисками // π-Economy. 2012. № 3 (149).

28. Кох Л.В. Совершенствование системы управления банковскими рисками // π-Economy. 2010. № 1 (92).

29. Кравцов В.В. Сущность, классификация и методы анализа банковских рисков // Финансовые рынки и банки. 2020. № 6.

30. Крыжановский О.А. Методические подходы и способы оценки финансовых рисков на предприятии // Вопросы экономики и управления. 2016. № 5 (7).

31. Одинокова Ю.А. Методы и инструменты управления банковскими рисками в условиях современной российской экономики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 10-2.

32. Полякова О.Ю., Гольтяева Л.А. Оценка целесообразности затрат на антирисковые мероприятия // Проблемы экономики. 2012. № 2.

33. Пронская Н.С. Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость, модернизация // Финансы и кредит. 2010. № 30 (414).

34. Соколинская Н.Э. Подходы к оценке эффективности управления рисками в российских коммерческих банках // Инновации и инвестиции. 2018. № 10.

35. Соколов Н.С. Анализ кредитного риска ПАО «Сбербанк» // Скиф. 2022. № 4 (68). 

36. Талыбов И.Р. Совершенствование системы управления рисками российских банков // Молодой ученый. 2016. № 3 (107).

37. Хамидуллина А.С. Сущность и факторы банковских рисков // Современные инновации. 2017. № 8 (22).

38. Шаравина В.В. Сущность и методы оценки банковских рисков // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2019. № 3.

Электронные ресурсы

39. Султанов И.А. Как управлять кредитными рисками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kreditnye-riski.html.

40. SberPress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://press.sber. ru/.