ФУ Эконометрика Вариант 14 (2 задания) Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях

Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях

По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли Y (у.е.) от среднегодовой ставки по кредитам Х1 (%), ставки по депозитам Х2 (%) и размера внутрибанковских расходов Х3 (%):

Y X1 X2 X3

27 177 157 87

30 170 154 94

20 156 146 100

32 172 134 96

44 162 132 134

34 160 126 114

52 166 134 122

56 156 126 118

66 152 88 130

67 137 127 107

1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными.

2. Проверьте значимость найденных коэффициентов корреляции. Оп-ределите наиболее значимый фактор. Сделайте вывод.

3. Постройте линейную модель множественной регрессии с полным перечнем факторов. Объясните смысл коэффициентов регрессии. Найдите коэффициенты эластичности, бета и дельта. Сделайте выводы.

4. Постройте линейную модель с наиболее информативным фактором. Объясните смысл коэффициента регрессии.

5. Осуществите проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α = 0,05).

6. Вычислите коэффициент детерминации, проверьте значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05), найдите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте вывод о качестве модели.

7. Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости α = 0,05, если прогнозное значение фактора увеличится на 20% от его максимального значения.

Задание 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице

Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9,7 7,5 7,4 5,5 5,6 8,5 6,3 3,2 16,8

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Постройте линейную модель временного ряда , параметры которой оценить МНК.

3. Оцените адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.

4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.  

5. Осуществите прогноз спроса на следующие две недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности р = 70%). 

6. Представить графически фактические значения, результаты моделирования и прогнозирования.

Содержание

Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях 3

Задание 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда 18

Список использованных источников 27

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2022 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation. Задачи решены с использованием возможностей Excel (файл Excel к работе приложен).

Объем работы в ворде 27 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.