ФУ (Смоленск) Финансовая математика Вариант 30 (теория + 2 задания) Портфели Марковица. Портфель заданного риска

1. Портфели Марковица. Портфель заданного риска

1.1 Описание модели

1.2 Эффективный портфель как решение задачи оптимизации

2. Практическая часть

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов

Задача 1

Банк выдал ссуду, размером 5 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 26.01.2019, дата возврата 14.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 12,5% годовых.

Найти:

- точные проценты с точным числом дней ссуды

- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды

- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды

Задача 2

Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 5 000 000 рублей. Кредит выдан под 12,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3

Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 5000000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 12,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача 4

В кредитном договоре на сумму 5000000 руб. и сроком на 6 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 12,5% годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5

Сумма размером 5000000 руб. предоставлена на 6 лет. Проценты сложные, ставка 12,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6

Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 12,5% годовых.

Задача 7

Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 4 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 12,5% годовых.

Задача 8

Через 6 лет предприятию будет выплачена сумма 5000000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 12,5% годовых.

Задача 9

Через 6 лет по векселю должна быть выплачена сумма 5 000 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 12,5% годовых. Определить дисконт. 

Задача 10

В течение 6 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 5 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 12,5 %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

В таблице 1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Таблица 2.1

Доходность ценных бумаг

Время Индекс РТС 4 5

СТОУЛ ТЕЛЕКОМ

1 5 6 5

2 0 4 4

3 12 7 7

4 5 6 12

5 -4,6 -9 -2

6 -8,9 -12 -5

7 12 16 8

8 5 3 7

9 6 9 9

10 4 2 8

11 -3 -7 5

12 -7 8 -8

13 4 9 6

14 6,5 7 -5

15 9 14 4

Требуется: 

1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;

2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (СТОУЛ, ТЕЛЕКОМ) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).

3. Построить линию рынка капитала CML;

4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.

Содержание

Введение 3

1. Портфели Марковица. Портфель заданного риска 5

1.1 Описание модели 5

1.2 Эффективный портфель как решение задачи оптимизации 7

2. Практическая часть 10

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов 10

Задача 1 10

Задача 2 12

Задача 3 14

Задача 4 15

Задача 5 17

Задача 6 18

Задача 7 19

Задача 8 21

Задача 9 22

Задача 10 23

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска 25

Заключение 37

Список использованной литературы 38

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2022 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами, скринами из Excel. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Задачи решены с помощью возможностей Excel. Файлы Excel к работе приложены.

В магазине работ можно купить отдельно решение задач расчетной (практической) части.

Объем работы 38 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.