ФУ (Смоленск) Финансовая математика Практическая часть курсовой работы Задание 2 Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска. Варианты 1, 3, 4, 5, 6 и 9

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

В таблице 2 приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Требуется: 

1. определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , a.;

2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.2) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).

3. построить линию рынка капитала (СML);  

4. построить линию рынка ценных бумаг (SML).

Таблица 2 - Доходность ценных бумаг

ВРЕМЯ ИНДЕКС  РТС 1 2 3 4 5

ГРАВ ВБМ РОЛП СТОУЛ ТЕКОМ

1 5 10 8.1 16 6 5

2 0 -1 3 6 4 4

3 12 8 5.3 1 7 7

4 5 7 1 -3 6 12

5 -4.6 -5 -3.1 -5 -9 -2

6 -8.9 -10 -12 -17 -12 -5

7 12 14 5 15 16 8

8 5 3 3.2 6 3 7

9 6 1 1.2 -5 9 9

10 4 5 1.3 -4 2 8

11 -3 -7 5 5 -7 5

12 -7 -8 3 8 8 -8

13 4 5 -6 9 9 6

14 6.5 9 5 -6 7 -5

15 9 8.7 3 15 14 4

    Каждому варианту соответствуют следующие номера ценных бумаг:

Номер варианта Номера ценных бумаг для включения в портфель

1 1;2

3 1;4

4 1;5

5 2;3

6 2;4

9 3;5

Также текст задания представлен в прикрепленном демо-файле

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работы были выполнены в 2022 году, приняты преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений).

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами, скринами из excel. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Файл Excel к работе приложен.

Объем работ около 13-15 стр. TNR 14, интервал 1,5 или 1,15

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.