СПбГУПТиД Эконометрика Продвинутый уровень Вариант 7 (7 задач) Проверить, является ли стационарной следующая модель авторегрессии?

Задание 1

Проверить, является ли стационарной следующая модель авторегрессии?

yt = 0,4yt-1 + 0,5yt-2 + ɛt

Задание 2

Имеется временной ряд какого-то показателя за 64 месяца (n=64). На основании анализа выборочной автокорреляционной функции определить порядок скользящего среднего.

Таблица 1 – Автокорреляционная функция 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rk -0,31 0,32 -0,15 0,07 -0,1 -0,05 0,04 -0,04 -0,01 0,01

Задание 3

Имеется временной ряд какого-то показателя за 64 месяца (n=64). На основании анализа выборочной частной автокорреляционной функции определить порядок авторегрессии.

Таблица 3 – Частная автокорреляционная функция

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фkk -0,47 0,37 -0,41 -0,07 -0,07 -0,15 0,05 0 0,1 0,05

Задание 4

Сколько параметров имеет k-мерный нормальный закон распределения? Значение k = 9.

Задание 5 

Провести классификацию n=4 объектов, каждый их которых характеризуется двумя признаками, с помощью агломеративного алгоритма, использующего матрицу расстояний. В качестве расстояния между кластерами использовать принцип ближайшего соседа. Результат классификации представить в виде дендрограммы.

Номер объекта 1 2 3 4

xi1 2 1 15 10

xi2 10 12 13 9

Задание 6

В соответствии с примером найти условие отнесения объекта к первому классу 𝒙ͼ𝝅𝟏 для исходных данных, приведенных в таблице:

a1 a2 p1 p2

4 10 0,1 0,9

Задание 7

В соответствии с ше примером найти условие отнесения объекта к первому классу 𝒙ͼ𝝅𝟏 для исходных данных, приведенных в таблице. При правильной классификации r11= r22=0.

a1 a2 p1 p2 r12 r21

4 10 0,1 0,9 70 40

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 4

Задание 3 6

Задание 4 7

Задание 5 8

Задание 6 12

Задание 7 13

Список использованной литературы 14

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2022 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Объем работы 14 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.