СПбГЭУ Эконометрика Вариант 3 (11 заданий). Финансовые показатели 30 ведущих Российских страховщиков в 2004 году

Задание 1

В таблице 1 приведены данные по страховщикам:

Таблица 1 – Финансовые показатели 30 ведущих Российских страховщиков в 2004 году 

Компания Активы, тыс. руб. Резервы, тыс. руб. Резервы по нежизни - нетто, тыс. руб. Уставный капитал, тыс. руб. Собственные средства, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб.

x1 x2 x3 x4 x5 y

Столичное СО 30618929 28061009 784288 2500000 2503113 3108

Система "Росгосстрах" 29309558 15498840 12675413 2942267 6635768 3033244

Ингосстрах 19304171 13967434 11288164 500000 4201023 295156

КапиталЪ Страхование 16442512 6373423 2394331 810000 4885749 1813916

РЕСО-Гарантия 13074906 8378017 8346712 3100000 3264565 50316

КапиталЪ Перестрахование 11557555 3042972 159761 105400 6794223 3721796

Группа "УралСиб" 8881517 5478132 3101080 2202730 2463873 84578

СОГАЗ 8718438 5969837 3639610 935117 1876669 320862

РОСНО 8103652 5320754 3792208 432000 1469251 34213

Согласие 7091756 5110042 1214255 801204 979217 8103

Национальная страховая группа 6135427 2481687 414307 685000 665195 822

НЭСО 5204652 2079792 14137 1020000 1019956 12

МАКС 5127125 3664057 2623479 500000 1294118 231779

Универс Ре 5053867 2123162 5935 971000 972119 360

Имстрах 4645081 2163351 5176 805000 800291 0

Природа 4644073 2232237 70771 924000 925353 247

Страховой дом ВСК 4576740 3204184 2845700 700000 927491 74593

Лидер 4453975 2576151 222192 210000 469609 258081

Группа "АльфаСтрахование" 4322868 2081619 1426602 1900000 1915004 1268

Энергогарант 4226044 1998673 1939933 756450 926232 23010

Гута-Страхование 3370875 1458303 1118103 427800 661356 39965

Спасские ворота 3140606 1435384 1238255 393725 518258 17033

Группа Ренессанс Страхование 3105096 1962223 1186139 647610 653597 5943

Группа НАСТА 2707154 1512771 889436 646999 668938 13308

Шексна 2651558 1804334 1360728 216100 2084 247083

Россия 2635293 1226511 665566 25000 189862 21612

Геополис 2412991 1696612 202850 28000 420138 40705

РК-Гарант 2406432 1437186 62648 545716 534829 4125

AIG Россия 2396250 1596492 235061 30069 491554 292689

Используя данные представленные в таблице 1, оцените тесноту и направление связи макроэкономических показателей.

На базе полученных результатов сделайте выводы:

а) какие модели парной регрессии целесообразно построить;

б) какие модели множественной регрессии целесообразно построить. Обоснуйте свои выводы в аналитической записке.

Задание 2

Рассчитайте параметры b и а парной линейной функции y = a + b*x  и степенной y = a*x^b.

Задание 3

Оцените качество линейного уравнения парной регрессии с помощью показателя детерминации R2. Для оценки качества моделей на уровне значимости альфа=0,05 примените F-критерий Фишера и критерий Стьюдента.

Задание 4

По полученному уравнению линейной парной регрессии рассчитайте теоретические значения результата, по ним постройте теоретическую линию регрессии и определите скорректированную среднюю ошибку аппроксимации - А, оцените её величину.

Задание 5

Рассчитайте прогнозное значение результата  , если прогнозное значение фактора  составит 1,062 от среднего уровня. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для α = 0,05), определите доверительный интервал прогноза, а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала (D), оценивая точность выполненного прогноза по уравнению парной регрессии.

Задание 6

На основе выводов, сделанных в Задании 1, сформулируйте гипотезу о наилучшей эконометрической модели множественной регрессии с двумя факторами. Постройте линейное уравнение множественной регрессии.

Задание 7

Выполните расчёт бета коэффициентов () и коэффициентов эластичности - . Определите силу связи каждого фактора с результатом. Выявите сильно и слабо влияющие факторы.

Задание 8

Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тесноту выявленной связи - через F- критерий Фишера и критерий Стьюдента (для уровня значимости α= 0,05).

Задание 9

В таблице 4 приведены данные о численности населения в РФ.

Таблица 4 – Численность населения Российской Федерации с 2001 г. по 2014 г., млн. чел.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

146,3 145,2 145,0 144,3 143,8 143,2 142,8 142,8 142,7 142,8 142,9 143,0 143,3 143,7

Постройте модели тренда заданного временного ряда: 

- линейную ;

- логарифмическую ; 

- полиномиальную 2-го порядка .

Задание 10

Оцените полученные результаты Задания 9 для всех трех моделей тренда: 

- с помощью коэффициента детерминации R2;

- значимость модели тренда (F-критерий).

Задание 11

Выберите лучшую форму тренда на базе выводов Задания 10. Проверьте наличие автокорреляции в остатках и сделайте выводы. Выполните по лучшему тренду прогноз на два периода вперед.

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 8

Задание 3 14

Задание 4 16

Задание 5 18

Задание 6 20

Задание 7 22

Задание 8 24

Задание 9 26

Задание 10 31

Задание 11 33

Список использованной литературы 35

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2022 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation. Некоторые задания выполнены с помощью возможностей Excel. Файл Excel с расчетными таблицами, графиками к работе приложен.

Объем работы в ворд 35 стр. TNR 14, интервал 1,15.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.