ФУ при Правительстве РФ Эконометрика Вариант 20 Домашнее творческое задание "Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). "

Задание

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно). Данные с сайта http://sophist.hse.ru

Исходные данные представлены в таблице 1.

T Индекс реальной зарплаты Индекс реального ВВП

2008 I 199,90 143,3

II 211,69 155,8

III 214,65 167,0

IV 226,46 162,4

2009 I 199,06 130,1

II 204,63 138,4

III 205,04 152,6

IV 226,36 158,2

2010 I 205,99 135,4

II 216,91 145,3

III 216,26 158,4

IV 236,37 166,3

2011 I 207,30 139,9

II 220,98 151,4

III 222,75 164,8

IV 254,60 174,0

2012 I 227,87 147,3

II 244,27 157,9

III 235,23 170,0

IV 268,64 177,1

2013 I 238,28 148,2

II 259,73 159,7

III 250,38 172,0

IV 279,67 180,8

2014 I 247,79 149,1

II 265,38 161,8

III 251,58 173,3

IV 274,47 181,3

2015 I 225,62 146,3

II 242,54 156,3

III 227,26 168,7

IV 247,71 175,4

2016 I 224,18 145,7

II 243,24 155,5

III 230,10 168,1

IV 253,80 176,0

Требуется:

Построение спецификации эконометрической модели  

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров моде-ли.

1. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диа-граммы рассеяния и коэффициента корреляции

Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между иссле-дуемыми показателями и сделать вывод о возможности построения линейной регрессионной модели.

2. Оценка параметров модели парной регрессии 

Оценить параметры модели с помощью функции ЛИНЕЙН. 

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-терпретацию параметрам модели. 

3. Оценивание качества спецификации модели

Проверьте статистическую значимость регрессии в целом. Проверьте статистическую значимость оценок параметров. Оцените точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии

4. Проверка адекватности модели

Опишите процедуру и приведите результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контролирующего.

5. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Проверьте предпосылку о гомоскедастичности возмущения при помощи теста Голдфельда-Квандта. При необходимости предложите вариант корректировки гетероскедастичности

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выво-ды. При необходимости предложить вариант корректировки автокорре-ляции.

7. Построение модели множественной регрессии, учитывающей се-зонные колебания. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характери-зующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте много-факторную модель динамики объясняющей переменной. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний. 

8. Прогнозирование экзогенной переменной модели множественной регрессии 

Используйте построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования эндогенной переменной на ближайший квартал. 

9. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Содержание

Задание 3

Решение задания 5

Построение спецификации эконометрической модели 5

1. Исследование взаимосвязи показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции 6

2. Оценка параметров модели парной регрессии 8

3. Оценка качества спецификации модели 10

4. Оценивание адекватности модели 12

5. Проверка предпосылки о гомоскедастичности остатков 13

6. Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции случайных возмущений 15

7. Множественная регрессия 16

8. Прогнозирование индекса реального ВВП на ближайший квартал 19

Список использованной литературы 21

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Объем работы в ворде 21 стр. TNR 14, интервал 1,15. Файл Excel с результатами, таблицами, графиками к работе приложен.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.