Ответы на тест. Эконометрика. Набрано 93%. 555
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
Временные ряды представляют собой …
описание систем, наподобие уравнений регрессии
особую форму описания систем в классе систем уравнений
принципиально новую форму описания систем
разновидность уравнений и систем уравнений
Ряды динамики представляют модель, …
характеризующую структуру связей в системе
позволяющую работать с пропущенными данными
позволяющую работать с цензурированными данными
реализующую схему «черного ящика» для описания зависимости показателя от времени
Стандартный МНК должен применяться …
непосредственно к уровням временного ряда
к величинам, производным от уровней ряда
модифицированным для получения оценок параметров
как метод максимального правдоподобия
Основная тенденция развития (тренд) ряда динамики представляет собой …
мелкомасштабные чисто случайные колебания
циклические колебания показателя
сезонные колебания показателя
плавное стабильное изменение на продолжительном отрезке времени
Наличие тренда временного ряда … оценивание параметров уравнения регрессии.
облегчает
затрудняет
исключает влияние на
стандартизирует
Автокорреляция уровней ряда динамики представляет собой …
взаимозависимость смежных уровней ряда
независимость уровней ряда
указание на циклическую структуру
указание на отсутствие сезонной компоненты
Порядок коэффициента автокорреляции определяет …
отсутствие тренда
присутствие тренда
величину временного сдвига
наличие циклической компоненты
Коррелограмма представляет собой …
величину временного сдвига
величину лага
график зависимости коэффициентов автокорреляции от их порядка
указание на наличие тренда
Автокорреляционная функция представляет собой …
зависимость результата от фактора
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и прочих порядков
тесноту связи результата и фактора
величину лага
Анализ автокорреляционной функции позволяет увидеть …
тесноту связи между результатом и фактором
порядок коэффициента автокорреляции
структуру уровней ряда и, тем самым, самого ряда
порядок в последовательности коэффициентов автокорреляции
Критерий Дарбина-Уотсона служит для проверки …
автокорреляции уровней ряда
зависимости между фактором и результатом
независимости фактора и результата
степени связи между уровнями ряда
Устранение автокорреляции уровней ряда …
требует знания автокорреляционной функции
требует знания матрицы парных коэффициентов корреляции
выполняется с применением косвенного метода наименьших квадратов
выполняется с применением отклонений от среднего
Исследование взаимозависимости двух временных рядов …
осуществляется точно такими же методами, как и исследование динамики одного ряда
требует и использует принципиально новый подход
довольствуется незначительными модификациями методов изучения одного ряда
ставит задачу разработки новых технологий исследования
Коинтеграция временных рядов означает …
их полную независимость
их детерминированную зависимость
корреляционную зависимость этих рядов
нелинейную зависимость этих рядов
Коэффициент детерминации показывает …
степень зависимости любой природы результативного признака от фактора
уровень линейной зависимости результата от фактора
степень только нелинейной зависимости результата от фактора
полную независимость признаков
Коэффициент регрессии и коэффициент линейной корреляции …
являются совершенно независимыми величинами
связаны с t- и F-отношениями
представляют собой величины вне связи с F-отношением
являются синонимами, т.е. означают одно и тоже
Уравнение простой регрессии характеризует …
точную детерминированную связь между двумя переменными
точную детерминированную связь между несколькими переменными
идеализированное взаимодействие двух переменных
связь между двумя переменными, проявляющуюся только в среднем по совокупности наблюдений
Линейный коэффициент корреляции …
выражает функциональную зависимость
является приближенным выражением функциональной зависимости
является причинной зависимостью
выражает оценку тесноты связи в линейной форме
Величина коэффициента регрессии показывает …
общее изменение результата с изменением фактора
косвенное влияние изменения результата на фактор
влияние на результат прочих факторов
среднее изменение результата в ответ на изменение фактора на 1
Коэффициент детерминации используется для …
нахождения неизвестных параметров регрессии
выявления линейной зависимости и измерения ее тесноты
качественной проверки значимости уравнения регрессии
измерения доли вариации зависимой переменной, объясненной с помощью уравнения регрессии
Внутренне нелинейной регрессией является нелинейная зависимость …
по объясняющим различным переменным
по объясняющим переменным только конкретного вида
по параметрам уравнения регрессии
по параметрам регрессии конкретного вида
Выявление истинного влияния отдельных факторов на результат осуществляется с использованием …
парных коэффициентов корреляции
частных коэффициентов корреляции
индекса корреляции
коэффициента детерминации
Совокупный коэффициент корреляции представляет тесноту связи между …
результатом и вместе взятыми факторами
отдельными факторами
отдельными результатами
результатом и отдельным фактором при устранении влияния прочих факторов
Метод наименьших квадратов представляет собой …
метод нахождения приближенного решения системы алгебраических уравнений
метод нахождения точного решения одного уравнения
способ получения наилучшего варианта действий
способ максимизации некоторой целевой функции
Метод наименьших квадратов получения оценок неизвестных параметров уравнения регрессии …
позволяет получить оценки с требуемыми свойствами независимо от свойств остатков
требует выполнения определенных условий на остатки
исключает выполнение условий на остатки
предполагает детерминированную природу самих параметров
Классический подход к оцениванию параметров модели простой линейной регрессии основан на …
решении системы уравнений, получаемой по стандартному методу наименьших квадратов
решении задачи на экстремум
применении метода максимального правдоподобия
решении задачи интерполяции и прогноза
Коэффициент регрессии – это …
постоянный параметр в уравнении регрессии
величина получаемая из постоянного параметра
суперпозиция различных величин
коэффициент при регрессоре (факторной переменной)
Система нормальных уравнений представляет собой …
независимую исходную систему для оценивания коэффициентов регрессии
систему отношений к оценке параметров
косвенное отношение к решению уравнений
систему линейных уравнений, полученную по методу наименьших квадратов для оценки параметров регрессии
Метод наименьших квадратов используется для оценки параметров и при этом …
применяется независимо от вида эконометрической модели
ограничен рамками только линейной регрессии
исключает работу в условиях автокорреляции
приводит к достоверным результатам при выполнении ограничений на свойства случайных остатков
Свойство несмещенности оценки заключается в выполнении требования …
приближения (стремления) к оцениваемой величине при увеличении объема выборки
минимальности дисперсии оценки
независимости от объема выборки
совпадения среднего от оценки с самой оцениваемой величиной
Метод максимального правдоподобия представляет собой …
проверку статистических гипотез
улучшенный способ проверки статистических гипотез
метод решения системы нормальных уравнений
графический способ оценивания неизвестных параметров
Применение МНК для моделей, являющихся внутренне линейными, но содержащих исходно нелинейные зависимости …
исключается безусловно
допускается при модификации МНК
допускается для оценки параметров только как численные методы
используется для оценки параметров в уравнениях с новыми переменными, имеющими линейную зависимость
Полная оценка мультиколлинеарности факторов осложняется …
отсутствием количественных методов
неадекватным использованием коэффициента детерминации
исследованием матрицы коэффициентов корреляции
вычислением определителя матрицы коэффициентов корреляции
Уравнение множественной регрессии в естественной форме и уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме …
представляют собой два совершенно различных уравнения
являются уравнениями, несущественно отличающимися друг от друга
представляют различные формы одной и той же зависимости
описывают различными способами множественную регрессию и при этом могут быть восстановлены одно по другому
Оценка параметров системы взаимозависимых уравнений …
получается прямым применением стандартного метода наименьших квадратов (МНК)
определяется только при помощи численных методов
находится с помощью метода максимального правдоподобия
находится посредством преобразования к приведенной системе
Стандартизованные переменные представляют собой … переменные.
экзогенные
эндогенные
уменьшенные вычитанием среднего и поделенные затем на стандартное отклонение
лаговые
Косвенный метод наименьших квадратов применяют для получения оценок параметров … системы уравнений.
идентифицируемой
нормальной
неидентифицируемой
сверхидентифицируемой
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для получения оценок параметров … системы уравнений.
неидентифицируемой
сверхидентифицируемой
нормальной
идентифицируемой
Гомоскедастичность остатков означает …
наличие зависимости между остатками
наличие независимости между остатками
одинаковость остатков
неодинаковость остатков
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для оценивания параметров в модели …
временного ряда
с гетероскедастичными остатками
неидентифицируемой системы
адаптивных ожиданий
Гетероскедастичность остатков означает …
независимость остатков
малость коэффициента корреляции остатков
неодинаковость (различие) остатков
наличие детерминированной связи между остатками
Метод максимального правдоподобия оценки параметров …
во всех отношениях превосходит МНК
намного сложнее МНК
более общий, чем МНК, но требует значительного вычислительного ресурса
мало отличается от МНК
Переменные в системах эконометрических уравнений делятся на …
внутренние и внешние
общие и частные
первичные и вторичные
экзогенные и эндогенные
Общий случай систем эконометрических уравнений называется системой … уравнений.
независимых
рекурсивных
взаимозависимых (одновременных)
нормальных
Однозначное определение структурных коэффициентов по приведенным возможно …
только при выполнении достаточного условия идентифицируемости системы
без выполнения специальных условий
уже при выполнении необходимого условия идентифицируемости
только при применении двухшагового МНК
Наибольшие сложности при получении оценок параметров вызывают … системы уравнений.
идентифицируемые
рекурсивные
неидентифицируемые
сверхидентифицируемые
Необходимость применения систем эконометрических уравнений обусловлена …
большим количеством переменных
существенной зависимостью переменных в экономике друг от друга
сложными связями между переменными
потребностью описания систем с более чем одним результативным признаком
Лаговые переменные представляют собой …
значения эндогенных переменных за предшествующий период времени
экзогенные переменные
переменные в приведенной системе
стандартизованные переменные
Коэффициент регрессии в статической модели Кейнса для экономики страны в простейшем варианте используется для …
вычисления величины инвестиции
ограничения потребления
определения расхода
определения инвестиционного мультипликатора потребления и национального дохода
Разбиение переменных в эконометрической модели на экзогенные и эндогенные отражает …
деление переменных на зависимые и независимые
структуру связей между переменными
особенности отдельных классов систем эконометрических уравнений
особенности конкретной задачи
Фиктивные переменные представляют собой …
экзогенные переменные
эндогенные переменные
лаговые величины
переменные со значениями 0 и 1 для атрибутивных переменных
Частный коэффициент корреляции представляет собой тесноту связи между:
результатом и факторами вместе взятыми
отдельными факторами без учета результатов
результатом и отдельным фактором
результатом и отдельным фактором при устранении влияния прочих факторов
Инструментальные переменные представляют собой …
расчетные переменные в виде комбинации непосредственных данных
двоичные переменные регрессии
факторные переменные
результативные переменные
Общая сумма квадратов отклонений представляет собой сумму квадратов разностей истинных значений и …
среднего арифметического
расчетных значений
прогнозируемых значений
медианы
Дисперсия служит для …
измерения вариации признака
единственной существенной характеристики распределения
представления структурного среднего
выражения показателя взвешенного среднего
Дисперсия на одну степень свободы:
является безразмерной величиной
исключает сравнение вариации различных совокупностей
позволяет сравнивать вариацию различных совокупностей
является синонимом коэффициента вариации
Нулевая гипотеза по Фишеру заключается в …
отсутствии связи между результатом и фактором
наличии связи между результатом и фактором
утверждении о силе связи между результатом и фактором
ограничении силы связи определенной величиной
Уровень значимости характеризует …
вероятность ошибочного заключения (оценки)
надежность заключения (оценки)
разность между истинным и расчетным значением величин
тесноту связи результативного признака и фактора
Проверка значимости уравнения регрессии по Фишеру …
выполняется без привлечения данных о числе степеней свободы
требует использования числа степеней свободы
ограничивается получением фактического значения F-отношения
нуждается в проведении теоретических расчетов
Проверка значимости по критерию Стьюдента применяется …
для проверки существенности уравнения регрессии в целом
только для проверки существенности коэффициента регрессии
только для проверки существенности коэффициента корреляции
для проверки по отдельности значимости коэффициента регрессии и корреляции
Стандартные ошибки используются при …
применении критерия Фишера
расчете коэффициента детерминации
решении системы нормальных уравнений
применении критерия Стьюдента
Решая задачи прогноза используют …
точечные оценки
доверительный интервал
F-критерий Фишера
остаточную дисперсию
Критерий Фишера используется для …
уточнения оценок параметров
оценки значимости коэффициента корреляции
оценки значимости уравнения регрессии в целом
определения значений параметров регрессии
Расчет фактического значения критерия Фишера осуществляется с использованием …
разности изменяющихся отклонений
разности дисперсий
отношения стандартных отклонений
отношения дисперсий, приходящихся на одну степень свободы
Величина критерия Фишера связана с …
отношением регрессии
коэффициентом эластичности
коэффициентом корреляции
проверкой статистических гипотез
Задача проверки статистических гипотез заключается в …
установлении полной (100%) достоверности полученных результатов
опровержении результатов оценки параметров, полученной по МНК
использовании статистического критерия для проверки значимости регрессии с определенной малой вероятной ошибкой
получении наилучшей возможной зависимости
Число степеней свободы характеризует …
общую сумму квадратов отклонений
остаточную сумму квадратов отклонений
сумму квадратов отклонений, объясненную дисперсией
количество независимых отклонений из n возможных, требуемое для образования данной суммы квадратов
Уровень значимости характеризует …
точность оценки
величину вариации признака
число степеней свободы
достоверность (надежность) выводов
Критерий Стьюдента используется для оценки значимости …
уравнения регрессии в целом (так же как и критерий Фишера)
только отдельных параметров
отдельных параметров и коэффициента корреляции (для оценки в совокупности и значимости уравнения)
по отношению к проверке по критерию Фишера
Статистическая значимость присутствия каждого из факторов в уравнении множественной регрессии в естественном виде оценивается …
с помощью частного F-критерия Фишера
при помощи коэффициента корреляции
с использованием индекса корреляции
по критерию Стьюдента
Статистическим критерием называется …
алгоритм нахождения решения
правило выбора одной из двух гипотез с определенной вероятностью
способ построения модели
выявление структуры системы
Предметом эконометрики является …
описание экономических явлений и процессов
разработка и совершенствование экономических теорий
создание эконометрических моделей, приближенных к жизни
выдвижение гипотез о природе экономических процессов
Выделение эконометрики в самостоятельную науку произошло в … столетия.
конце 17-го
начале 18-го
середине 18-го
начале 20-го
Эконометрика при создании и исследовании моделей использует методы …
и приемы экономической теории
и понятия математической статистики
финансового анализа
бухгалтерского учета
Эконометрика применяет …
статистические зависимости между показателями
детерминированные зависимости между переменными
методы теории случайных процессов
уравнения межотраслевого баланса
Построение и использование экономических барометров опиралось на …
описание экономических процессов особыми уравнениями
выделение трех основных зависимостей динамики рынков и сходство между ними
учет нового макроэкономического фактора регулирования экономики
независимость товарной биржи, фондового и валютного рынка друг от друга
Эконометрика обращает особое внимание на следующие свойства данных:
дискретность
непрерывность
неполноту
аггрегированность
цензурирование
Переменные, используемые в эконометрических моделях:
атрибутивные
номинальные
числовые
качественные
Описание изменения показателей во времени осуществляется с использованием модели …
парной линейной регрессии
множественной регрессии
системы эконометрических уравнений
рядов динамики
Главной особенностью эконометрики является …
применение математических методов
использование методов экономики
учет случайной природы связей между переменными
полнота моделей, включающих существенные переменные и их взаимное влияние
Эконометрические модели позволяют исследовать …
линейные зависимости
зависимости между двумя переменными
только нелинейные зависимости между двумя переменными
множественные регрессии и нелинейные зависимости
Методы эконометрики позволяют …
адекватно изучать реальную рыночную среду и процессы в ней
выбирать правильные экономические теории
строить бизнес-планы
отделять надежные данные от ненадежных
Роль однородности совокупности …
важна в получении существенных и надежных показателей
несущественна для получения показателей
желательна, но не столь важна для результатов
на качество показателей не влияет
Сопоставимость исходных данных …
необходима для построения эконометрических моделей и их анализа
желательна, но без нее можно обойтись
в случае необходимости может быть достигнута обработкой первичных данных
вовсе не существенна
Эконометрическая модель в своей основе построения содержит:
применение данных генеральной совокупности
использование данных, полученных специальным систематическим отбором
использование данных выборки, полученной случайным отбором
применение монографического наблюдения
Уравнение регрессии выражает зависимость …
больших значений результативного признака от факторов
среднего значения результативного признака от факторов
малых значений результативного признака от среднего факторов
результативного признака от среднего факторных значений
Эконометрическая модель – это модель …
экономическая
статистическая
экономико-математическая
особенная, синтезировавшая методы математики и математической статистики, применяемые к экономике
Построение модели в эконометрике осуществляется с использованием …
данных, независимо от их качества
только очень достоверных данных
данных, независимо от их полноты
специальных методов, позволяющих применять данные с пропусками, агрегированные, с селективной выборкой
Измерения в экономике …
выполняются с нужной точностью
поддаются проверке
воспроизводимы повторно
неконтролируемы по точности и невоспроизводимы повторно
Эконометрика исследует зависимости, измеренные по:
шкале отношений
интервальной шкале
порядковой (ранговой) шкале
данным, независимо от шкалы
Случайная величина (возмущение) отражает …
намеренное искажение зависимости (регрессии)
влияние временного сдвига
неточность измерений
влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерений
Эконометрика основное внимание уделяет изучению ошибок …
измерения
выборки
спецификации
агрегирования
Описание эконометрической модели представляется:
особым текстовым материалом
специальной таблицей
системой уравнений
рядом динамики
Модели множественной регрессии вводятся для …
охвата как можно большего количества факторов
наиболее полного выявления взаимосвязей между признаками
получения максимально точной модели
выявления действительно существенных переменных
Модели множественной регрессии действительно позволяют определить …
только существенное влияние факторов
каждое (частичное) воздействие факторов на результат
совокупное воздействие факторов на результат
только влияние каждого фактора в отдельности
Наличие в модели множественной регрессии тесной корреляции …
исключает использование такой модели
допускает использование такой модели
предполагает ненадежность результатов ее изучения
требует отбросить интеркоррелированые факторы
Одним из основных принципов эконометрики является …
использование методов системного анализа
применение модели «черного ящика»
использование независимых признаков
применение методов структурного анализа
Случайная компонента временного ряда представляет собой …
структурная модель авторегрессии
модель с распределенным лагом
процесс «белого шума»
модель адаптивных ожиданий
Основу системного анализа составляет понятие …
регрессии
автокорреляции
модели
коэффициента детерминации
Данные выборочной совокупности по своей природе …
являются абсолютно точными и безошибочно представляют явление
содержат неизбежные искажения (ошибки)
имеют только систематические ошибки
содержат ошибки репрезентативности
Метод наименьших квадратов (МНК) для получения оценок …
требует нахождения максимума некоторой функции
приводит к получению наиболее вероятных значений
определяет систему линейных алгебраических уравнений (нормальных уравнений)
отбрасывает ненужные значения из некоторого их набора
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
