Ответы на тест. Эконометрика. Набрано 74%. 521
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
Вопрос 1
F(+∞)=...
Выберите один ответ:
a. F(+∞)=+∞
b. F(+∞)=1
c. F(+∞)=−∞
d. F(+∞)=0
Вопрос 3
t-статистика для коэффициента регрессии b определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. t=bc.o.(b)
b. t=β0−bc.o.(b)
c. t=β0c.o.(b)
d. t=b−β0c.o.(b)
Вопрос 4
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b2 определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
b. D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρx1x2
c. D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11+ρ2x1x2
d. D[b2]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
Вопрос 5
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0,91.
В следующем наблюдении значение X возрастает, что можно сказать о динамике Y:
Выберите один ответ:
a. неизвестно
b. скорее всего увеличится
c. не изменится
d. скорее всего уменьшится
Вопрос 6
Автокорреляционную зависимость первого порядка можно представить в виде:
Выберите один ответ:
a. εt=ρεt−1−ξt
b. εt=ρεt−1
c. εt=ρεt−1+ξt
d. εt=ρεt−2+ξt
Вопрос 8
Уровень значимости отражает:
Выберите один ответ:
a. вероятность допущения ошибки
b. вероятность допущения ошибки первого рода
c. вероятность допущения ошибки второго рода
d. вероятность недопущения ошибок
Вопрос 9
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. несмещенные, состоятельные
b. несмещенные, несостоятельные
c. смещенные, состоятельные
d. смещенные, несостоятельные
Вопрос 10
При оценке параметров парной линейной регрессии методом наименьших квадратов критерием является…
Выберите один ответ:
a. минимизация суммы квадратов остатков
b. минимизация остатков
c. максимизация суммы квадратов остатков
d. минимизация суммы остатков
Вопрос 11
Если объясняющая переменная не коррелирована со случайным членом, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. применим
b. не применим
c. применим только для больших выборок
d. применим только для малых выборок
Вопрос 12
Уравнение парной линейной регрессии в наиболее общем виде можно представить как:
Выберите один ответ:
a. y=α+βx
b. y=α+βx+ε
c. y=α+β1x1+β2x2+ε
d. y=α+β1x1+...+βnxn+ε
Вопрос 13
Теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем..
Выберите один ответ:
a. меньше дисперсия случайного члена
b. больше дисперсия случайного члена
c. меньше число наблюдений
d. меньше дисперсия объясняющей переменной
Вопрос 14
Последствием гетероскедастичности является…
Выберите один ответ:
a. невозможность оценки регрессионной зависимости методом наименьших квадратов
b. несостоятельность оценок по методу наименьших квадратов
c. неэффективность оценок по методу наименьших квадратов
d. смещенность оценок по методу наименьших квадратов
Вопрос 15
Выберите правильную формулу (a=const):
Выберите один ответ:
a. var(ax)=a
b. var(ax)=a2var(x)
c. var(ax)=avar(x)
d. var(ax)=var(x)
Вопрос 17
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b1 определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. D[b1]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
b. D[b1]=σ2εnvar(x1)⋅11+ρ2x1x
c. D[b1]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρx1x2
d. D[b1]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
Вопрос 18
Теоретические значения зависимой переменной определяются по формуле:
Выберите один ответ:
a. ei=y^i−yi
b. y^=a+bx
c. y=α+βx+ε
d. ei=yi−y^i
Вопрос 19
Несмещенная оценка теоретической ковариации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. cov(x,y)=1n−1∑i=1n(xi−x¯)⋅(yi−y¯)
b. cov(x,y)=E[(x−mx)⋅(y−my)]
c. cov(x,y)=1n∑i=1n(xi−x¯)⋅(yi−y¯)
d. cov(x,y)=∑i=1n(xi−x¯)⋅(yi−y¯)
Вопрос 20
Оценка называется состоятельной, если…
Выберите один ответ:
a. она имеет наименьшее математическое ожидание
b. она сходится по вероятности к теоретическому значению
c. она имеет наименьшую дисперсию
d. ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра
Вопрос 21
Коэффициент регрессии b интерпретируется как…
Выберите один ответ:
a. изменение объясняющей переменной
b. значение зависимой переменной при x=0
c. изменение зависимой переменной при изменении объясняющей переменной на единицу
d. изменение зависимой переменной
Вопрос 22
Ковариация является характеристикой...
Выберите один ответ:
a. положения значений случайной величины
b. разброса значений случайной величины
c. симметрии распределения случайной величины
d. взаимосвязи случайных величин
Вопрос 23
Гетероскедастичность НЕВОЗМОЖНО устранить делением регрессионной модели на:
Выберите один ответ:
a. объясняющую переменную
b. зависимую переменную
c. переменную, пропорциональную дисперсии случайного члена
d. дисперсии случайного члена в отдельных наблюдениях
Вопрос 24
Несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. s2=1n∑i=1n(xi−x¯)2
b. s2=1n∑i=1n(xi−x¯)2pi
c. s2=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2
d. s2=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2pi
Вопрос 25
В наиболее общем виде нулевая гипотеза для коэффициента регрессии b формулируется следующим образом:
Выберите один ответ:
a. H0:β=β0
b. H0:β=0
c. H0:β≠0
d. H0:β≠β0
Вопрос 26
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−1.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. сильная обратная связь
b. функциональная обратная связь
c. слабая прямая связь
d. связь отсутствует
e. умеренная прямая связь
f. умеренная обратная связь
g. сильная прямая связь
h. функциональная прямая связь
i. слабая обратная связь
Вопрос 27
Выберите правильную формулу плотности распределения:
Выберите один ответ:
a. f(x)=∫−∞xF(x)dx
b. f(x)=∫x+∞F(x)dx
c. f(x)=dF(x)dx
d. f(x)=F(x)
Вопрос 28
Четвертое условие Гаусса-Маркова предполагает:
Выберите один ответ:
a. E[εixi]=const
b. E[εixi]=0
c. E[y^ixi]=0
d. E[yixi]=0
Вопрос 29
Уравнение регрессии с тремя объясняющими переменными и свободным членом оценивается на тридцати наблюдениях. Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
a. 28
b. 27
c. 26
d. 29
Вопрос 30
Гомоскедастичность предполагает, что случайный член регрессионной модели имеет…
Выберите один ответ:
a. постоянное математическое ожидание и постоянную дисперсию
b. нулевое математическое ожидание и нулевую дисперсию
c. постоянное математическое ожидание и нулевую дисперсию
d. нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию
Верно
Объясненная сумма квадратов определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. SSR=∑i=1n(yi−y^i)2
b. SSR=∑i=1n(y^i−y¯)2
c. SSR=1n∑i=1n(y^i−y¯)2
d. SSR=∑i=1n(yi−y¯)2
Вопрос 2
Математическое ожидание функции дискретной случайной величины можно определить по формуле:
Выберите один ответ:
a. E[g(x)]=∑i=1ng(xi)pi
b. E[g(x)]=g(E[X])
c. E[g(x)]=∑i=1ng(pi)xi
d. E[g(x)]=E[x]
Вопрос 3
В случае ошибок измерения зависимой переменной оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. несмещенные, неэффективные и состоятельные
b. смещенные, эффективные и состоятельные
c. несмещенные, эффективные и состоятельные
d. несмещенные, неэффективные и несостоятельные
Вопрос 4
Уравнение регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях. Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
a. 26
b. 29
c. 27
d. 28
Вопрос 5
Наиболее часто автокорреляция возникает при:
Выберите один ответ:
a. оценке систем одновременных уравнений
b. использовании метода инструментальных переменных
c. использовании фиктивных переменных
d. анализе временных рядов
Вопрос 6
Коэффициент ранговой корреляции Спирмана определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. rxe=1−6∑i=1nD2in(n−1)
b. rxe=1−6∑i=1nD2in(n2−1)
c. rxe=1+6∑i=1nD2in(n2−1)
d. rxe=1−6∑i=1nDin(n2−1)
e. rxe=1−6∑i=1nD2i(n2−1)
Вопрос 7
Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a. автокорреляции
b. мультиколлинеарности
c. гетероскедастичности
d. корреляции объясняющей переменной и случайного члена
Вопрос 8
Коэффициент регрессии b...
Выберите один ответ:
a. имеет смысл при значениях объясняющей переменной, близких к нулю
b. всегда не имеет смысла
c. иногда имеет смысл
d. всегда имеет смысл
Вопрос 9
Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением εt=ρεt−1+ξt, если ρ=0, то…
Выберите один ответ:
a. наблюдается гетероскедастичность
b. автокорреляция отсутствует
c. автокорреляция отрицательная
d. автокорреляция положительная
Вопрос 10
Плотность распределения:
Выберите один ответ:
a. неотрицательна
b. неположительна
c. отрицательна
d. положительна
Вопрос 11
В случае ошибок измерения зависимой переменной метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. применим
b. неприменим
c. применим только для малых выборок
d. применим только для больших выборок
Вопрос 12
Теоретическая дисперсия коэффициента регрессии a определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. D[a]=σ2εn[1−x¯2var(x)]
b. D[a]=σ2εnvar(x)
c. D[a]=σ2εn[1+x¯var(x)]
d. D[a]=σ2εn[1+x¯2var(x)]
Вопрос 13
Выберите правильную формулу определения функции распределения:
Выберите один ответ:
a. F(x)=df(x)dx
b. F(x)=∫0xf(x)dx
c. F(x)=∫x+∞f(x)dx
d. F(x)=∫−∞xf(x)dx
Вопрос 14
Гипотеза H0:β=β0 принимается при выполнении условия:
Выберите один ответ:
a. −tкр≤b−β0c.o.(b)
b. b−β0c.o.(b)≤tкр
c. −tкр≤b−β0c.o.(b)≤tкр
d. −tкр≤bc.o.(b)≤tкр
Вопрос 15
Выборочное среднее определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. x¯=1n∑i=1nxi
b. x¯=∑i=1nxi
c. x¯=n∑i=1nxi
d. x¯=1n∑i=1nx2i
Вопрос 16
Стандартная ошибка коэффициента регрессии b определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. c.o.[b]=s2εnvar(x)−−−−−√
b. c.o.[b]=s2εn[1+x¯2var(x)]−−−−−−−−−−−√
c. c.o.[b]=s2εnvar(x)
d. c.o.[b]=s2εn[1+x¯2var(x)]
Вопрос 17
Автоматически, как правило, выполняется:
Выберите один ответ:
a. третье условие Гаусса-Маркова
b. четвертое условие Гаусса-Маркова
c. второе условие Гаусса-Маркова
d. первое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 19
На диаграмме рассеивания гетероскедастичность проявляется в:
Выберите один ответ:
a. тенденции отклонения значений зависимой переменной в одну сторону от линии регрессии
b. тенденции уменьшения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
c. тенденции увеличения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
d. тенденции отклонения значений зависимой переменной в разные стороны от линии регрессии
Вопрос 20
Пусть уравнение регрессии с m объясняющими переменными и свободным членом оценивается на nнаблюдениях. Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
a. df=n−1
b. df=n−m
c. df=n−2
d. df=n−m−1
Вопрос 21
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=1.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. умеренная прямая связь
b. функциональная обратная связь
c. сильная прямая связь
d. слабая обратная связь
e. связь отсутствует
f. слабая прямая связь
g. сильная обратная связь
h. функциональная прямая связь
i. умеренная обратная связь
Вопрос 22
Функция распределения случайной величины показывает:
Выберите один ответ:
a. вероятность того, что случайная величина примет значение меньше x F(x)=P{X<x}
b. вероятность того, что случайная величина примет значение не больше x F(x)=P{X≤x}
c. вероятность отдельного значения случайной величины F(x)=P{X=x}
d. вероятность того, что случайная величина примет значение больше x F(x)=P{X>x}
Вопрос 23
Выберите правильную формулу (a=const):
Выберите один ответ:
a. E[a]=0
b. E[a]=a
c. E[a]=1
d. E[a]=∞
Вопрос 24
Непрерывная случайная величина – это величина, …
Выберите один ответ:
a. множество значений которой конечно и счетно
b. принимающая значения из непрерывного диапазона
c. множество значений которой конечно
d. множество значений которой счетно
Вопрос 25
Выберите правильную формулу:
Выберите один ответ:
a. {var} \left( {x_{1} + x_{2}} \right) = {var} \left( {x_{1}} \right) + {var} \left( {x_{2}} \right) + {cov} \left( {x_{1},x_{2}} \right)
b. $${var} \left( {x_{1} + x_{2}} \right) = {var} \left( {x_{1}} \right) + {var} \left( {x_{2}} \right) - {cov} \left( {x_{1},x_{2}} \right)$$
c. $${var} \left( {x_{1} + x_{2}} \right) = {var} \left( {x_{1}} \right) + {var} \left( {x_{2}} \right)$$
d. $${var} \left( {x_{1} + x_{2}} \right) = {var} \left( {x_{1}} \right) + {var} \left({x_{2}} \right) + 2 {cov} \left( {x_{1},x_{2}} \right)$$
Вопрос 26
Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением$$\varepsilon_{t} = \rho {\varepsilon _{t - 1}} + \xi_{t}$$, если $$\rho >0$$, то…
Выберите один ответ:
a. автокорреляция отрицательная
b. автокорреляция положительная
c. автокорреляция отсутствует
d. наблюдается гетероскедастичность
Вопрос 27
Выберите правильную формулу определения математического ожидания непрерывной случайной величины:
Выберите один ответ:
a. $$E\left( X \right) = \int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {xf\left( x \right)dx} $$
b. $$E\left( X \right) = \int\limits_{ - \infty }^0 {xf\left( x \right)dx} $$
c. $$E\left( X \right) = \int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {f\left( x \right)dx} $$
d. $$E\left( X \right) = \int\limits_0^{ + \infty } {xf\left( x \right)dx} $$
Вопрос 28
Автокорреляция возникает, если случайный член…
Выберите один ответ:
a. имеет различную дисперсию в разных наблюдениях
b. коррелирован со случайным членом другого наблюдения
c. имеет ненулевое математическое ожидание
d. коррелирован с объясняющей переменной
Вопрос 29
Сущность метода инструментальных переменных заключается в:
Выберите один ответ:
a. замене объясняющей переменной, коррелированной со случайным членом, переменной, коррелированной с данной объясняющей переменной, но некоррелированной со случайным членом
b. оценке уравнения регрессии приближенно
c. введении в регрессионную модель переменной, позволяющей учесть неколичественные параметры
d. замене объясняющей переменной, коррелированной со случайным членом, переменной, некоррелированной со случайным членом
Вопрос 30
Коэффициент корреляции случайных величин $$X$$ и $$Y$$ $$r_{xy} =-0,2$$.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. функциональная обратная связь
b. сильная прямая связь
c. функциональная прямая связь
d. связь отсутствует
e. слабая прямая связь
f. умеренная обратная связь
g. слабая обратная связь
h. сильная обратная связь
i. умеренная прямая связь
Вопрос 1
Тест Чоу применяется для определения…
Выберите один ответ:
a. автокорреляции
b. необходимости разбиения выборки на две
c. гетероскедастичности
d. корреляции объясняющей переменной и свободного члена
Вопрос 2
t-статистика для коэффициента ранговой корреляции Спирмана определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. t=n−1−−−−−√
b. t=rxe(n−1)2
c. t=rxen−1−−−−−√n-1
d. t=rxen−−√
Вопрос 3
При наличии в множественной регрессионной модели переменной, которой не должно быть, …
Выберите один ответ:
a. оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
b. оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
c. оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки некорректными
d. оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, стандартные ошибки корректными, но слишком большими
Вопрос 4
Выберите правильную формулу (a=const):
Выберите один ответ:
a. var(ax)=a
b. var(ax)=avar(x)
c. var(ax)=var(x)
d. var(ax)=a2var(x)
Вопрос 5
Коэффициент регрессии b можно разложить на постоянную и случайную составляющие следующим образом:
Выберите один ответ:
a. b=β+cov(x,ε)var(ε)
b. b=α+cov(x,ε)var(ε)
c. b=β+cov(x,ε)var(x)
d. b=a+cov(x,ε)var(x)
Вопрос 6
Остатки регрессии определяются по формуле:
Выберите один ответ:
a. ei=y^i−yi
b. y^=a+bx
c. y=α+βx+ε
d. ei=yi−y^i
Вопрос 7
При наличии автокорреляции оценки коэффициентов регрессии по методу наименьших квадратов… :
Выберите один ответ:
a. смещенные и эффективные
b. смещенные и неэффективные
c. несмещенные и неэффективные
d. несмещенные и эффективные
Вопрос 8
t-статистика для коэффициента корреляции определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. t=rxyn−21−r2xy−−−−√
b. t=rxyn−21−r2xy
c. t=rxyn−21−rxy−−−−√
d. t=rxyn−21+r2xy−−−−√
Вопрос 9
Мультиколлинеарность предполагает:
Выберите один ответ:
a. невыполнение четвертого условия Гаусса-Маркова
b. невыполнение третьего условия Гуасса-Маркова
c. наличие нестрогой линейной зависимости между объясняющими переменным, включенными в модель
d. невыполнение второго условия Гаусса-Маркова
Вопрос 10
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и конечной дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. применим только для больших выборок
b. применим только для малых выборок
c. неприменим
d. применим
Вопрос 11
Модель парной линейной регрессии позволяет:
Выберите один ответ:
a. установить наличие сязи между случайными величинами
b. установить уравнение стохастической зависимости между двумя случайными величинами
c. установить характер связи между случайными величинами
d. установить уравнение функциональной зависимости между случайными величинамиВопрос 13
Верно
Оценка является несмещенной, если…
Выберите один ответ:
a. она имеет наименьшую дисперсию
b. она имеет наименьшее математическое ожидание
c. она сходится по вероятности к теоретическому значению
d. ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра
Вопрос 14
Второе условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a. σ2εi=const
b. σεiεj=const
c. var(εi)=const
d. σ2εi=0
Вопрос 15
Непрерывная случайная величина – это величина, …
Выберите один ответ:
a. множество значений которой конечно
b. множество значений которой конечно и счетно
c. принимающая значения из непрерывного диапазона
d. множество значений которой счетно
Вопрос 16
Диаграмма рассеивания отражает…
Выберите один ответ:
a. зависимость значений случайной величины Y от времени
b. зависимость значений случайной величины X от времени
c. зависимость значений случайной величины Y от значений случайной величины X
d. зависимость математического ожидания случайной величины X от времени
Вопрос 17
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и возрастающей дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. применим
b. применим только для больших выборок
c. неприменим
d. применим только для малых выборок
Вопрос 18
Оценка называется состоятельной, если…
Выберите один ответ:
a. ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра
b. она имеет наименьшее математическое ожидание
c. она имеет наименьшую дисперсию
d. она сходится по вероятности к теоретическому значению
Вопрос 19
Чем больше значение коэффициента регрессии b, тем…
Выберите один ответ:
a. сильнее влияние объясняющей переменной на зависимую
b. лучше полученное уравнение регрессии
c. слабее влияние объясняющей переменной на зависимую
d. хуже полученное уравнение регрессии
Вопрос 22
Пусть уравнение парной регрессии без свободного члена оценивается на n наблюдениях. Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
a. df=n−2
b. df=n−m−1
c. df=n−1
d. df=n−m
Вопрос 23
При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. R¯2=R2−mn−m−1
b. R¯2=R2−n−m−1m
c. R¯2=R2+mn−m−1
d. R¯2=R2−mn−m
Вопрос 24
F(+∞)=...
Выберите один ответ:
a. F(+∞)=0
b. F(+∞)=1
c. F(+∞)=−∞
d. F(+∞)=+∞
Вопрос 25
Закон распределения – это:
Выберите один ответ:
a. зависимость вероятности от размера выборки
b. правило, позволяющее определить дисперсию случайной величины
c. любое правило, позволяющее определить вероятности значений случайной величины
d. правило, позволяющее определить математическое ожидание случайной величины
Вопрос 26
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0,79.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. функциональная прямая связь
b. слабая прямая связь
c. связь отсутствует
d. функциональная обратная связь
e. умеренная прямая связь
f. сильная обратная связь
g. слабая обратная связь
h. сильная прямая связь
i. умеренная обратная связь
Вопрос 29
Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a. автокорреляции
b. гетероскедастичности
c. корреляции объясняющей переменной и случайного члена
d. мультиколлинеарности
Вопрос 30
Вероятность отдельного значения случайной величины равна:
Выберите один ответ:
a. P{X=x}=f(x)
b. P{X=x}=F(x)
c. P{X=x}=1
d. P{X=x}=0
Вопрос 2
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−0,93.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. функциональная прямая связь
b. функциональная обратная связь
c. умеренная прямая связь
d. связь отсутствует
e. слабая обратная связь
f. сильная прямая связь
g. слабая прямая связь
h. умеренная обратная связь
i. сильная обратная связь
Вопрос 3
Третье условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a. cov(εi,εj)=0
b. cov(εi,εj)=const
c. σεiεj=const
d. σεiεj=0
Вопрос 4
Смещенная оценка теоретической ковариации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. cov(x,y)=1n∑i=1n(xi−x¯)⋅(yi−y¯)
b. cov(x,y)=∑i=1n(xi−x¯)⋅(yi−y¯)
c. cov(x,y)=1n−1∑i=1n(xi−x¯)⋅(yi−y¯)
d. cov(x,y)=E[(x−mx)⋅(y−my)]
Вопрос 5
В случае множественной линейной регрессии теорема Гаусса-Маркова…
Выберите один ответ:
a. справедлива
b. несправедлива
c. справедлива при не более, чем трех объясняющих переменных
d. справедлива при не более, чем двух объясняющих переменных
Вопрос 6
Дискретная случайная величина – это величина, …
Выберите один ответ:
a. множество значений которой бесконечно
b. принимающая значения из некоторого диапазона
c. множество значений которой конечно
d. множество значений которой конечно и счетно
Вопрос 7
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0,79.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. умеренная прямая связь
b. функциональная обратная связь
c. сильная прямая связь
d. сильная обратная связь
e. связь отсутствует
f. слабая прямая связь
g. функциональная прямая связь
h. умеренная обратная связь
i. слабая обратная связь
Вопрос 8
Фиктивные переменные могут вводиться в регрессионную модель…
Выберите один ответ:
a. только для свободного члена
b. только для коэффициента наклона
c. для свободного члена и для коэффициента наклона
d. не могут вводиться в модель
Вопрос 9
Коэффициент ранговой корреляции Спирмана определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. rxe=1−6∑i=1nDin(n2−1)
b. rxe=1−6∑i=1nD2in(n2−1)
c. rxe=1+6∑i=1nD2in(n2−1)
d. rxe=1−6∑i=1nD2in(n−1)
e. rxe=1−6∑i=1nD2i(n2−1)
Вопрос 10
Коэффициент регрессии a имеет смысл при…
Выберите один ответ:
a. значениях объясняющей переменной, близких к нулю
b. больших значениях объясняющей переменной
c. при отсутствии в уравнении регрессии свободного члена
d. отрицательных значениях объясняющей переменной
Вопрос 11
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b2определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. D[b2]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
b. D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
c. D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11+ρ2x1x2
d. D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρx1x2
Вопрос 13
Уровень значимости отражает:
Выберите один ответ:
a. вероятность недопущения ошибок
b. вероятность допущения ошибки первого рода
c. вероятность допущения ошибки
d. вероятность допущения ошибки второго рода
Вопрос 14
Модель парной линейной регрессии позволяет:
Выберите один ответ:
a. установить наличие сязи между случайными величинами
b. установить характер связи между случайными величинами
c. установить уравнение функциональной зависимости между случайными величинами
d. установить уравнение стохастической зависимости между двумя случайными величинами
Вопрос 15
Автоматически, как правило, выполняется:
Выберите один ответ:
a. четвертое условие Гаусса-Маркова
b. третье условие Гаусса-Маркова
c. первое условие Гаусса-Маркова
d. второе условие Гаусса-Маркова
Вопрос 17
Метод фиктивных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a. корреляции объясняющей переменной и случайного члена
b. введения в регрессионную модель неколичественных факторов
c. автокорреляции
d. гетероскедастичности
Вопрос 18
Плотность распределения:
Выберите один ответ:
a. отрицательна
b. положительна
c. неотрицательна
d. неположительна
Вопрос 20
Выберите правильную формулу:
Выберите один ответ:
a. var(x1+x2)=var(x1)+var(x2)−cov(x1,x2)
b. var(x1+x2)=var(x1)+var(x2)+2cov(x1,x2)
c. var(x1+x2)=var(x1)+var(x2)
d. var(x1+x2)=var(x1)+var(x2)+cov(x1,x2)
Вопрос 21
Если объясняющая переменная не коррелирована со случайным членом, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. смещенные, эффективные и состоятельные
b. несмещенные, неэффективные и несостоятельные
c. несмещенные, эффективные и состоятельные
d. несмещенные, неэффективные и состоятельные
Вопрос 23
Функция распределения:
Выберите один ответ:
a. убывает
b. не возрастает
c. не убывает
d. возрастает
Вопрос 24
При отсутствии в множественной регрессионной модели переменной, которая должна была быть включена, …
Выберите один ответ:
a. оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки и t-тесты корректными
b. оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки и t-тесты некорректными
c. оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки и t-тесты корректными
d. оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки и t-тесты некорректными
Вопрос 25
Оценка является несмещенной, если…
Выберите один ответ:
a. ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра
b. она сходится по вероятности к теоретическому значению
c. она имеет наименьшее математическое ожидание
d. она имеет наименьшую дисперсию
Вопрос 26
F(+∞)=...
Выберите один ответ:
a. F(+∞)=−∞
b. F(+∞)=1
c. F(+∞)=+∞
d. F(+∞)=0
Вопрос 27
Коэффициент регрессии a является несмещенной оценкой α, если выполняются:
Выберите один ответ:
a. третье и четвертое условия Гаусса-Маркова
b. первое и четвертое условия Гаусса-Маркова
c. второе и четвертое условия Гаусса-Маркова
d. первое и второе условия Гаусса-Маркова
Вопрос 28
Объясненная сумма квадратов определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. SSR=1n∑i=1n(y^i−y¯)2
b. SSR=∑i=1n(y^i−y¯)2
c. SSR=∑i=1n(yi−y^i)2
d. SSR=∑i=1n(yi−y¯)2
Вопрос 29
Коэффициент детерминации R2 определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. R2=1−var(y)var(e)
b. R2=1+var(e)var(y)
c. R2=1−var(e)var(y)
d. R2=1+var(y)var(e)
Вопрос 30
F(−∞)=...
Выберите один ответ:
a. F(−∞)=0
b. F(−∞)=+∞
c. F(−∞)=1
d. F(−∞)=−∞
Вероятность попадания случайной величины на интервал определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. P{x1≤X≤x2}=F(x2)
b. P{x1≤X≤x2}=F(x1)
c. P{x1≤X≤x2}=F(x2)–F(x1)
d. P{x1≤X≤x2}=F(x1)–F(x2)
Вопрос 2
Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. d=∑t=2T(et−et−1)2∑t=1tet
b. d=∑t=2T(et−et−1)2∑t=2te2t
c. d=∑t=1T(et−et−1)2∑t=1te2t
d. d=∑t=2T(et−et−1)2∑t=1te2t
Вопрос 3
Коэффициент регрессии b...
Выберите один ответ:
a. всегда имеет смысл
b. иногда имеет смысл
c. всегда не имеет смысла
d. имеет смысл при значениях объясняющей переменной, близких к нулю
Вопрос 4
Гетероскедастичность возникает, если не выполняется:
Выберите один ответ:
a. первое условие Гаусса-Маркова
b. четвертое условие Гаусса-Маркова
c. третье условие Гаусса-Маркова
d. второе условие Гаусса-Маркова
Вопрос 5
Выберите правильную формулу определения математического ожидания дискретной случайной величины:
Выберите один ответ:
a. E(X)=∑i=1nxi
b. E(X)=∑i=1nxipi
c. E(X)=1n∑i=1nxi
d. E(X)=1n∑i=1nxipi
Вопрос 6
Функция распределения случайной величины показывает:
Выберите один ответ:
a. вероятность того, что случайная величина примет значение не больше x F(x)=P{X≤x}
b. вероятность того, что случайная величина примет значение больше x F(x)=P{X>x}
c. вероятность того, что случайная величина примет значение меньше x F(x)=P{X<x}
d. вероятность отдельного значения случайной величины F(x)=P{X=x}
Вопрос 7
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b2 определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. c.o.(b2)=var(e)(n–3)var(x2)⋅11+r2x1x2−−−−−−−−−−−−−−√
b. c.o.(b2)=var(e)(n–3)var(x2)⋅11−r2x1x2−−−−−−−−−−−−−−√
c. c.o.(b2)=var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2−−−−−−−−−−−−−−√
d. c.o.(b2)=var(e)(n–3)var(x2)⋅11−ρ2x1x2−−−−−−−−−−−−−−−√
Вопрос 9
На диаграмме рассеивания положительная автокорреляция проявляется в:
Выберите один ответ:
a. тенденции увеличения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
b. тенденции отклонения значений зависимой переменной в разные стороны от линии регрессии
c. тенденции отклонения значений зависимой переменной в одну сторону от линии регрессии
d. тенденции уменьшения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
Вопрос 10
t-статистика для коэффициента регрессии b определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. t=β0−bc.o.(b)
b. t=bc.o.(b)
c. t=b−β0c.o.(b)
d. t=β0c.o.(b)
Вопрос 11
Первое условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a. E[y^i]=0
b. E[yi]=0
c. E[xi]=0
d. E[εi]=0
Вопрос 12
Выберите правильную формулу смещенной оценки дисперсии:
Выберите один ответ:
a. var(x)=1n∑i=1n(xi−x¯)
b. var(x)=E[(x−mx)2]
c. var(x)=1n∑i=1nx2i−x¯2
d. var(x)=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2
Вопрос 13
Диаграмма рассеивания отражает…
Выберите один ответ:
a. зависимость значений случайной величины X от времени
b. зависимость значений случайной величины Y от времени
c. зависимость математического ожидания случайной величины X от времени
d. зависимость значений случайной величины Y от значений случайной величины X
Вопрос 14
Наиболее часто автокорреляция возникает при:
Выберите один ответ:
a. использовании фиктивных переменных
b. оценке систем одновременных уравнений
c. анализе временных рядов
d. использовании метода инструментальных переменных
Вопрос 15
При использовании метода инструментальных переменных коэффициент регрессии b определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. b=cov(x,y)var(x)
b. b=cov(z,y)cov(z,x)
c. b=cov(z,y)var(x)
d. b=cov(z,y)var(z)
Вопрос 17
Смещенная оценка теоретической дисперсии определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. var(x)=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2
b. var(x)=E[(x−mx)2]
c. var(x)=1n∑i=1n(xi−x¯)2
d. var(x)=∑i=1n(xi−x¯)2
Вопрос 18
Основной задачей регрессионного анализа является:
Выберите один ответ:
a. определение параметров α,β уравнения регрессии
b. установление наличия связи между случайными величинами
c. определение теоретических значений зависимой переменной
d. определение оценок параметров α,β уравнения регрессии
Вопрос 19
Выберите правильную формулу:
Выберите один ответ:
a. E[∑j=1kXj]=1k∑j=1kXj
b. E[∑j=1kXj]=1k∑j=1kE[Xj]
c. E[∑j=1kXj]=E[Xj]
d. E[∑j=1kXj]=∑j=1kE[Xj]
Вопрос 20
Анализ с помощью t-критерия применяется для:
Выберите один ответ:
a. проверки наличия связи между случайными величинами
b. проверки качества уравнения регрессии
c. проверки на мультиколлинеарность
d. проверки гипотез относительно коэффициентов регрессии
Вопрос 21
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−0,6.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. сильная обратная связь
b. сильная прямая связь
c. функциональная прямая связь
d. слабая прямая связь
e. умеренная обратная связь
f. функциональная обратная связь
g. связь отсутствует
h. умеренная прямая связь
i. слабая обратная связь
Вопрос 23
Ковариация является характеристикой...
Выберите один ответ:
a. разброса значений случайной величины
b. положения значений случайной величины
c. симметрии распределения случайной величины
d. взаимосвязи случайных величин
Вопрос 24
Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0.
Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a. слабая прямая связь
b. слабая обратная связь
c. сильная прямая связь
d. функциональная обратная связь
e. умеренная прямая связь
f. связь отсутствует
g. сильная обратная связь
h. умеренная обратная связь
i. функциональная прямая связь
Вопрос 25
При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. R¯2=R2−mn−m
b. R¯2=R2−mn−m−1
c. R¯2=R2−n−m−1m
d. R¯2=R2+mn−m−1
Вопрос 26
В случае ошибок измерения зависимой переменной оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a. несмещенные, неэффективные и состоятельные
b. несмещенные, неэффективные и несостоятельные
c. смещенные, эффективные и состоятельные
d. несмещенные, эффективные и состоятельные
Вопрос 27
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b1 определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. c.o.(b1)=var(e)(n−3)var(x2)⋅11−r2x1x2−−−−−−−−−−−−−−−√
b. c.o.(b1)=var(e)(n−3)var(x1)⋅11−ρ2x1x2−−−−−−−−−−−−−−−√
c. c.o.(b1)=var(e)(n−3)var(x1)⋅11+r2x1x2−−−−−−−−−−−−−−−√
d. c.o.(b1)=var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2−−−−−−−−−−−−−−√
Вопрос 28
Гипотеза H0:β=β0 принимается при выполнении условия:
Выберите один ответ:
a. −tкр≤b−β0c.o.(b)
b. −tкр≤bc.o.(b)≤tкр
c. −tкр≤b−β0c.o.(b)≤tкр
d. b−β0c.o.(b)≤tкр
Вопрос 29
Для определения наличия гетероскедастичности НЕ применяется:
Выберите один ответ:
a. критерий Дарбина-Уотсона
b. тест Гольдфельда-Квандта
c. тест Глейзера
d. тест ранговой корреляции Спирмана
Вопрос 30
F-статистика для проверки улучшения качества уравнения регресии за счет введения в модель дополнительных объясняющих переменных определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a. F=SSEk−SSEmm−kSSEmn−m−1
b. F=SSEk−SSEmn−m−1SSEmm−k
c. F=SSRmn−m−1SSEk−SSEmm−k
d. F=SSEmm−kSSEk−SSEmn−m−1
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
