ЮУрГУ Эконометрика Вариант 3 Практическая работа (5 заданий). В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран

ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран.

  ВВП Потребление в текущих ценах Инвестиции в текущих ценах

Страна 1 16331,97 771,92 176,64

Страна 2 16763,35 814,28 173,15

Страна 3 17492,22 735,6 151,96

Страна 4 18473,83 788,54 171,62

Страна 5 19187,64 853,62 192,26

Страна 6 20066,25 900,39 198,71

Страна 7 21281,78 999,55 227,17

Страна 8 22326,86 1076,37 259,07

Страна 9 23125,9 1117,51 259,85

1) Средние значения величин; 

2) Дисперсии величин; 

3) Среднеквадратические отклонения величин; 

4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций; 

5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, корреляцию ВВП и инвестиций; 

6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций. 

ЗАДАНИЕ 2. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

1) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезу Н0:  = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции. 

2) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезу Н0:  = 0 для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции. 

ЗАДАНИЕ 3. МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

1) Построить уравнение множественной регрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезы Н0:β1 = 0 и Н0: β2 = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии b1 и b2. С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции. 

ЗАДАНИЕ 4. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ И ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ 

Проверить модель множественной линейной регрессии на наличие гетероскедастичности и автокорреляции 

ЗАДАНИЕ 5. ВВЕДЕНИЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Необходимо ввести в множественную модель дополнительный фактор «происходило ли в анализируемом периоде значительное изменение валютного курса». В таблице представлены соответствующие данные

Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6 Страна 7 Страна 8 Страна 9

да нет нет нет да нет да да да

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.. 3

Текст задания 1: 3

Решение задания 1: 3

ЗАДАНИЕ 2. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. 7

Текст задания 2: 7

Решение задания 2: 7

ЗАДАНИЕ 3. МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. 15

Текст задания 3: 15

Решение задания 3: 15

ЗАДАНИЕ 4. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ И ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ. 20

Текст задания 4: 20

Решение задания 4: 20

ЗАДАНИЕ 5. ВВЕДЕНИЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ.. 25

Текст задания 5. 25

Решение задания 5: 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 28

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Работа выполнена с помощью возможностей Excel. Объем работы в ворде 28 стр. TNR 14, интервал 1,5. Файл Excel с расчетными таблицами к работе приложен.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.