Задание 1
Предприятие положило в банк N = 16 млн. рублей на 5 лет под (5+N)% = 21% годовых. Ставка налога на проценты составляет 10%. Какую сумму получит предприятие при начислении простых и сложных процентов в конце срока?
Задание 2
Кредит в 10000 руб. выдан на срок 0,5 года. Сумма погашения кредита равна 12500 руб. года. Найти реальную доходность кредитора, считая темп инфляции за период (за полугодие) кредита, равным (5+N) =5 + 16 = 21%.
Задание 3
Предприниматель планирует через 5 лет начать новый бизнес накопив (30+N) = 30 + 16 = 46 млн.рубл. с этой целью он ежемесячно вносит на банковский депозит определенную сумму. Какова эта сумма, если годовая банковская ставка составляет (10+N) = 10 + 16 = 26% с ежемесячным начислением процентов?
Задание 4
Годовая процентная ставка составляет 5+N = 21% и остается неизменной в течение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом (1000+100*N) = 2600 руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере (10+N) = 26% .
Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет?
Задание 5
Инвестор купил трехмесячный европейский опцион колл на акцию. Цена исполнения опциона равна (1000+N) = 1016 руб., опцион стоит 50+N = 66 руб. Определите финансовый результат (исполнение опциона, прибыль или убыток инвестора) если к моменту окончания контракта спотовая цена акции составляет:
а) 1200 руб.;
б) 1030+N = 1046 руб.;
в) 800+N = 816 руб.
г) 1000+N = 1016 руб.
Задание 6
В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 50+N = 66 pyб., цена исполнения равна 45+N = 61 руб., ставка без риска равна (10+0,1N) = 11,6%, время до истечения контракта составляет N = 16 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.
Задание 7
Ожидаемые значения доходностей m и риска для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в таблице 1:
№ ценной бумаги 1 2 3
Доходность т 30 28 26
Ско 20 18 19
Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/n .
Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего:
1) ценные бумаги первого и третьего вида;
2) ценные бумаги всех трех видов.
В случаях:
а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют;
б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию.
Сравнить два случая между собой и сделать вывод.
Задание 8
В таблице 2 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекса рынка на протяжении пятнадцати кварталов. С помощью Excel:
Время Индекс Облигации Ценные бумаги
А В
1 5 3,1 26 21
2 0 1,8 15 20
3 12 1 24 23
4 5 3 23 28
5 -4,6 3 11 14
6 -8,9 2,1 6 11
7 12 3,8 30 24
8 5 4,1 19 23
9 6 3,2 17 25
10 4 3 21 24
11 -3 1,9 9 21
12 -7 3,2 8 8
13 4 1,6 21 22
14 6,5 3 25 11
15 9 2,9 24 20
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: α, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2.;
2. построить линию доходности рынка ценных бумаг (SML).
Задание 9
Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна (20+N) = 36%, средняя доходность рынка — (15+N) = 31%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно (20+N) = 36%. Определите уравнение рыночной модели.
Задание 10
Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта A и B. Оценив их риски, выбрать наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi – вероятности состояния внешней среды; xi – соответствующие доходности проектов.
A pi 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
xi 4,8 6,1 7,8 9,6 12,1
B pi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
xi 6,1 6,8 10,1 11,9 13,3
Задание 11
Безрисковая годовая ставка равна N = 16%. Текущая стоимость актива равна 16∙30 = 480 рублей. За год его стоимость может повыситься на 15% или понизится на 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 16 ∙ 35 = 560 руб. Определите величину премии за опцион.
Содержание
Задание 1 3
Задание 2 4
Задание 3 5
Задание 4 6
Задание 5 7
Задание 6 8
Задание 7 10
Задание 8 13
Задание 9 22
Задание 10 24
Задание 11 26
Список использованных источников 28
Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.
Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.
Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.
Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.
Объем работы 28 стр. TNR 14, интервал 1,5.
Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.