Эконометрика (вариант 9, СПбУТУиЭ)

Сделана в мае 2018 года.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 09.03.2021 г. составила 45%.

Свои готовые работы, я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Задание 1. Теоретические основы эконометрики

1.1 Определите, какие из перечисленных показателей относятся к временным данным, а какие к пространственным:

 урожайность ячменя в хозяйствах области;

 изменение курса акций;

 динамика потребительских цен;

 валовой сбор зерновых в 2003 году в хозяйствах области;

 объем производства предприятий области;

 товарооборот магазинов торговой сети;

 изменение курса евро за неделю;

 товарооборот магазина за 5 лет;

 показатель рождаемости регионов России;

 изменение рождаемости за первое полугодие в Новосибирской

области.

1.2 Определите, какие из перечисленных показателей относятся к качественным, а какие к количественным:

 урожайность;

 численность работников;

 площадь помещения;

 тип строения здания;

 товарооборот;

 марка автомобиля;

 прибыль;

 образование;

 ассортимент выпускаемой продукции;

 форма собственности предприятия.

1.3 Определите в приведенных ниже парах показателей результирующую и объясняющую переменные:

 товарооборот и прибыль магазина;

 торговая площадь и товарооборот магазина;

 стаж работника и среднемесячная заработная плата;

 стоимость основных фондов и объем произведенной продукции;

 валовой сбор овощей и количество внесенных минеральных удобрений;

 стоимость квартиры и количество комнат.

Задание 2. Корреляция и регрессия

1.1 Определите форму и направление связи между результативным и факторным признаком, используя графический метод и метод сопоставления параллельных рядов:

Таблица 2.1

№ п\п Стоимость основных фондов,

млн. руб.

Х Продукция сельского

хозяйства, млн. руб.

У

1 559,9 323,7

2 1 095,4 614,9

3 1 529 953,8

4 2 435,9 1 253,1

5 1 278,5 655,1

6 1 020,6 457,6

7 3 082,1 1 873,5

8 2 034,4 1 247,5

1.2 Определите направление и тесноту связи между результирующей переменной Y и объясняющей переменной Х с помощью линейного коэффициента корреляции, если известны следующие данные: y ̂ = 5,23 + (6,5 + (100/α))x и σx = 650 – α, σy = (550 - α) 10.

1.3. Определите виды регрессий:

1. y ̂ = 47,5 – 1,04х1 + 5х2 – 2,9х3 + е,

2. y ̂ = 1/(11 + 10,45х1 – 38,44х2 + 3,33 х3 – 1,37х4 + е),

3. y ̂ = e45,54 + 100x + е,

4. y ̂ = -2x13x24x3e,

5. y ̂ = 12,05-3х + е.

Покажите, где здесь результирующая и объясняющие переменные. Что обозначает «е» в уравнениях регрессии?

Задание 3. Информационные технологии эконометрических исследований

Задание 4. Парная регрессионная модель

4.1. Назовите этапы эконометрического исследования.

4.2. По Российской Федерации за 2011 год известны значения двух признаков, представленных в таблице 4.1:

Таблица 4.1

Месяцы Расходы на покупку

продовольственных товаров

в общих расходах, % Y Средний денежный доход

на душу населения, руб.

Х

Январь 69 1 964,7

Февраль 65,6 2 292,0

Март 60,7 2 545,8

Апрель … …

Май … …

Июнь … …

Июль … …

Август … …

Сентябрь  

Октябрь 53,3 3 042,8

Ноябрь 50,9 3 107,2

Декабрь 47,5 4 024,7

Для оценки зависимости Y от Х построена парная линейная регрессионная модель с помощью метода наименьших квадратов у ̅ = а + bх + е, где а = а/4, b = -1/а. Парный коэффициент корреляции rxy = 1/(-а)*78. Средняя ошибка аппроксимации А = а/46 + 4,6. Известно, что Fтабл = 4,96, а Fфакт = а/2 + 5. Определите коэффициент детерминации. Оцените линейную модель через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.

Задание 5. Множественная регрессионная модель

По имеющимся данным, представленным в таблице 5.1, получена матрица парных коэффициентов корреляции (таблица 5.2).

Наименование района, 

а\б Кол-во комнат Общая площадь Жилая площадь Площадь кухни Этаж, средние\крайние Дом, кирп\пан Срок сдачи, ч\з_мес Стоимость квартиры, тыс.

$

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Y

1 1 39,8 19 7 1 2 7 20,5

1 1 53,2 19,4 9 2 1 3 23,6

2 1 46 18 9 2 2 1 14,2

… … … … … … … … …

1 5 370 180 35 2 2 2 190

2 5 231,2 149 30 2 2 2 139,2

2 6 251,5 167 32,5 2 1 5 157,2

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Y

Х1 1     

Х2 0,101 1    

Х3 -0,166 0,83 1    

Х4 -0,091 0,82 0,964 1   

Х5 -0,320 0,649 0,738 0,84 1   

Х6 -0,035 0,162 0,170 0,167 0,067 1  

Х7 0,094 -0,143 -0,07 -0,108 -0,15 0,075 1  

Х8 -0,224 -0,287 0,175 -0,211 -0,08 -0,21 -0,032 1 

Y -0,305 0,690 0,899 0,885 0,855 0,260 0,023 -0,184 1

 Запишите уравнение многофакторной регрессии и определите для нее минимальный объем выборки. Дайте экономическую интерпретацию полученной модели. Если известно, что а = (-а)/11,5, b1 = (-а)/8-10, b2= 1/а +1,24, b3= 1/а + 0,19, b4= 1/а + 0,79, b5= 0,1− 1/а, b6= а/5- 16, b7= 0,12 *α, b8= 1/а − 0,4.

 Укажите, какие фиктивные переменные использованы в модели.

 Проверьте факторы на мультиколлинеарность и устраните её.

 Запишите новое уравнение многофакторной регрессии, после устранения мультиколлинеарности.

Задание 6. Модели ременных рядов

6.1. Приведите примеры факторов, формирующих трендовую, сезонную и случайную компоненту.

6.2. Постройте модель сезонных колебаний дохода торгового предприятия, используя первую гармонику ряда Фурье по данным, приведенным в таблице 6.1. Изобразите графически.

Задание 7. Модели с распределенным лагом

Для модели Yt = -α + (α – 50)xt + а/4xt-1 + (405 – α)xt-2 определите краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы, вклад каждого лага, средний лаг модели. Сделайте выводы.

Задание 8. Цепи Маркова

В торгово-розничную сеть поступило 3 вида взаимозаменяемой продукции разных производителей А1, А2, А3. Предположим, что покупатели приобретают только один из них. Пусть в среднем они стремятся поменять его не более одного раза в год, и вероятности таких изменений постоянны.

Результаты маркетинговых исследований покупательского спроса на продукцию дали следующее процентное соотношение:

Тип задания А (при значении α 102 – 200):

Х1 % покупателей продукции А1 переходят на А2,

Х2 % покупателей продукции А2 переходят на А3,

Х3 % покупателей продукции А3 переходят на А1.

(где Х1=(а-90)/3; Х2=(315-а)/5; Х1=(а-90)/4)

Задание 9. Система эконометрических уравнений.

Проверить идентифицированы ли уравнения систем эконометрических уравнений с помощью необходимого условия идентификации.

При значении α равных102 – 200:

y1t = c10 + b13*y3t + a11*x1t + ε1,

y2t = c20 + b23*y3t + a23*y3,t-1 + ε2,

y1t = y2t.

где y1t – спрос на товар в момент времени t; y2t - предложение товара в момент t; y3t – цена товара в момент t; y3,t-1 – цена товара в момент (t – 1);x1t – доход в момент t; t – текущий период; (t – 1) – предыдущий период.

Список использованной литературы

1. Алетдинова, А.А. Экономическое прогнозирование / А.А. Алетдинова, Ю.А. Антипова, Т.М. Иванова. – Новосибирск: СибУПК, 2016. – 180 с.

2. Афанасьев, В.Н. Эконометрика: учебник / В. Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев, Т. И. Гуляева. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 256 с.

3. Балдин, К.В. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 254 с.

4. Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 368 с.

5. Бородич, С.А. Эконометрика: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2014. – 416 с.

6. Валентинов, В.А. Эконометрика: учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 448 с.

7. Гладилин, А.В. Эконометрика: учебник / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 297 с.

8. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 344 с.