Методы управления кредитным риском
Выпускная квалификационная работа.
Сделана в мае 2019 года.
Объект исследования - Банк ВТБ (ПАО) .
Проведен финансовый анализ деятельности банка за 2016-2018 годы.
Много приложений ( в том числе бухгалтерская отчетность за 2016-2018 годы).
Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке мероприятий по совершенствованию методов управления кредитным риском в коммерческом банке.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Определить понятие и сущность кредитного риска;
2. Исследовать нормативно-правовые основы проведения кредитных операций в Российской Федерации;
3. Определить методы оценки кредитного риска.
4. Проанализировать состояние кредитного портфеля в Банке ВТБ (ПАО);
5. Оценит кредитный риск в банке ВТБ (ПАО);
6. Разработать мероприятия по повышению эффективности управления кредитным риском в Банке ВТБ (ПАО) и оценить их эффективность.
Объектом исследования выступает кредитный риск в деятельности Банка ВТБ (ПАО). Предметом исследования являются методы управления кредитным риском в коммерческом банке.
Методами исследования выступили: метод описания, метод обобщения, табличный метод, метод группировки, табличный метод, графический метод.
Теоретической основой работы выступили нормативные акты российского законодательства, учебная литература, статьи в периодических печатных изданиях, сборниках научных статей. Информационной основной работы выступили отчетные данные Банка ВТБ (ПАО).
Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, тремя главами, заключением, списком использованных источников и приложениями.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 22.03.2020 г. составила 91%.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Теоретические основы управления кредитным риском в коммерческом банке 6
1.1 Понятие и сущность кредитного риска 6
1.2 Нормативно-правовые основы проведения кредитных операций в Российской Федерации 12
1.3 Методы оценки кредитного риска 18
2 Анализ кредитного риска в Банке ВТБ (ПАО) 24
2.1 Общеорганизационная экономическая характеристика деятельности банка 24
2.2 Анализ кредитного портфеля банка 33
2.3 Анализ кредитного риска в банке 40
3 Совершение управления кредитным риском в коммерческом банке 50
3.1 Мероприятия по повышению эффективности управления кредитным риском банка 50
3.2 Эффективность предложенных мероприятий 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61
ПРИЛОЖЕНИЕ А 68
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 69
ПРИЛОЖЕНИЕ В 70
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 73
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 75
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – ст. 410.
2. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.02.1996. – № 6. – ст. 492.
3. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 15.07.2002. – № 28. – ст. 2790.
4. Российская Федерация. Законы. О потребительском кредите (займе): федер. закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – № 289. – 23.12.2013.
5. Российская Федерация. Законы. О кредитных историях: федер. закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. – № 1 (часть 1). – ст. 44.
6. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов: утв. Банком России 06.08.2015 № 483-П (ред. от 01.12.2015) // Вестник Банка России. – № 81. – 29.09.2015.
7. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: утв. Банком России 28.06.2017 № 590-П (ред. от 26.12.2018) // Вестник Банка России. – № 65-66. – 04.08.2017.
8. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 27.06.2018) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // Вестник Банка России. – № 51. – 15.06.2015.
9. Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У (ред. от 27.11.2018) «Об оценке экономического положения банков» // Вестник Банка России. – № 48. – 01.06.2017.
10. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И (ред. от 27.11.2018) «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. – № 65-66. – 04.08.2017.
11. Банковские риски : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016. – 292 с.
12. Банковский менеджмент: учебник / Е.Ф. Жуков [и др.]. – 4-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c.
13. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 400 c.
14. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. – 592 с.
15. Банковское дело: учебник / С. А. Белозёров, О. В. Мотовилов. – М.: Проспект, 2015. – 408 с.
16. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Н. Н. Наточеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 272 с.
17. Каджаева, М. Р. Банковские операции: учебник / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская. – 7-е изд. стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 464 с.
18. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для академического бакалавриата / Т. М. Костерина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 332 с.
19. Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 288 с.
20. Тавасиев, А.М. Банковское дело. Управление и технологии : учебник. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
21. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : учебник / Е. П. Жарковская. – М. : Издательство «Омега_Л», 2016. – 325 с.
22. Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. – 9-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 615 c.
23. Базинян, А.Т. Управление кредитным риском в коммерческом банке / А.Т. Базинян // В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. 2015. С. 3498-3501.
24. Байрам, У.Р. Управление кредитным риском в коммерческом банке / У.Р. Байрам //Символ науки. 2016. № 5-1 (17). С. 35-40.
25. Батаев, А.В. Оценка экономической эффективности внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах // Символ науки. 2015. №6. С. 377-383.
26. Зайнуллина, С.Ф. Управление кредитным риском в коммерческом банке / С.Ф. Зайнуллина // Вестник современных исследований. 2018. № 9.4 (24). С. 190-191.
27. Каломбо-Муламба, В.И. Эффективное управления кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка / В.И. Каломбо-Муламба // Проблемы современной экономики: материалы междунар. науч. конф., 2015. С. 46-48.
28. Коваленко, О.Г. Банковские риски: сущность, классификация / О.Г. Коваленко // Вектор науки ТГУ. 2017. № 3. С. 340-342.
29. Лычева, И.М. Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке / И.М. Лычева // Белгородский экономический вестник. 2018. № 1 (89). С. 128-133.
30. Моисеева, Н.А. Совершенствование управления кредитным риском в российских коммерческих банках / Н.А. Моисеенко // В сборнике: Банковская система России и современные особенности ее функционирования Сборник научных трудов. Е.А. Гришина (отв. редактор). Саратов, 2016. С. 82-86.
31. Орлова, В.А. Организация процесса управления кредитным риском в банке / В.А. Орлова // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2018. № 7 (7). С. 226-231.
32. Пьянков, А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке / А.А. Пьянкова // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 4-1. С. 223-230.
33. Фёдорова, А.Ю. Развитие системы управления кредитным риском в коммерческих банках / А.Ю. Федорова // Социально-экономические явления и процессы. 2016. Т. 11. № 7. С. 48-53.
34. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoy-otchet-vtb24/, (дата обращения 06.04.2019).
35. Компания «Прогноз» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.prognoz.ru/products/finance/commerce/credit-risk (дата обращения: 30.04.2019).
36. Справочник по кредитным организациям [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000008, (дата обращения 06.04.2019).
37. Устав Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. URL: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/, (дата обращения 06.04.2019).
