Финансовая математика ФУ (филиал в г. Барнаул) Вариант 7 (5 заданий)

Раздел
Математические дисциплины
Просмотров
229
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
30 Янв 2020 в 14:28
ВУЗ
ФУ (филиал в г. Барнаул)
Курс
Не указан
Стоимость
400 ₽
Демо-файлы   
1
pdf
Пример по финансовой мат-ке (основам финансовых вычислений) Пример по финансовой мат-ке (основам финансовых вычислений)
516.6 Кбайт 516.6 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
rar
Фин.мат. ФУ Вариант 7 барнаул
154.8 Кбайт 400 ₽
Описание

Задание 1

Задача 1.1

11.10.2013 г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. руб. по схеме обыкновенного процента с приближенным числом дней ссуды под 8 %. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90 тыс. руб.


Задача 1.2

Какую сумму нужно положить на срочный вклад, чтобы через 4 года получить 23500 рублей, при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал.


Задача 1.3

Номинальная стоимость векселя 35 тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за пол года до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция? (проценты простые)


Задание 2

При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года накопится сумма 2 млн. руб., если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов 1 раз в полугодие.


Задание 3

Задана матрица последствий:

Q = 15 9 7 13 17

10 17 10 0 8

9 6 0 7 9

10 8 9 12 13

1) Найдите матрицу рисков.

2) Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять равному 0,4; 0,45 и 0,3).

3) Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1, 0,3, 0,1, 0,15 и 0,35 (применив правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).


Задание 4

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 7% и двух рисковых с эффективностью соответственно 9 и 16% и ковариационной матрицей: V = (64  -44  -44  121).

Найти касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.


Задание 5

Найти выпуклость облигации со сроком погашения 3 года, купонной ставкой 12%, ежегодной выплаты, доходностью к погашению 9%, курс которой равен 109%.

Оглавление

Содержание

Задание 1 3

Задача 1.1 3

Задача 1.2 4

Задача 1.3 5

Задание 2 6

Задание 3 7

Задание 4 11

Задание 5 13

Список литературы

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2020 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями и выводами. Объем работы 13 стр. TNR 14, интервал 1,5.

В архиве прикреплен файл ворд с решением работы и файл Excel с расчетами к задаче 4 - нахождение касательного портфеля).

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Другие работы автора
Эконометрика
Контрольная работа Контрольная
16 Сен в 00:31
47 +2
0 покупок
ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика
Контрольная работа Контрольная
30 Июн в 11:02
195 +2
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир