Теоретико-игровое моделирование поведения инвестора
В данной дипломной работе рассмотрено применение методов математического моделирования, а именно аппарата теории игр для поиска оптимальной стратегии поведения инвестора на фондовом рынке.
Во введении раскрыта актуальность проводимого исследования, рассмотрены предмет, цели, задачи и методы исследования, раскрыта практическая значимость исследования.
Работа состоит из 3-х глав. В первой части работы дается общее представление о финансовом рынке и в частности о фондовом рынке, так же рассмотрены основные риски, с которыми может встретиться инвестор при деятельности на фондовом рынке, кроме того изучены основные характеристики ценных бумаг.
Во второй части рассмотрены критерии принятия решений в играх с природой. С помощью этих методов в третьей части будут производиться необходимые расчеты.
В третьей главе производятся необходимые расчеты и выявляется оптимальная стратегия поведения инвестора на фондовом рынке.
В ходе дипломной работы показаны навыки применения изученного материала на практике, произведена оценка полученных результатов.
Ключевые слова: риск, игра с природой, матрица выигрышей, матрица рисков, критерий принятия решений, оптимальная стратегия, цена игры.
Введение.
Глава 1. Общая характеристика.
1.1 Общие сведения о финансовом рынке.
1.2 Общие сведения о фондовом рынке.
1.3 Риски на фондовом рынке.
1.4 Основные характеристики ценных бумаг. Модель оценки финансовых активов CAPM.
Глава 2. Математическая модель.
2.1 Игровые модели.
2.2 Игры с природой. Критерии принятия решения в играх с природой.
2.3 Комбинация критерия Гермейрера и обобщенного критерия Гурвица относительно рисков.
Глава 3. Расчет оптимального портфеля.
3.1 Применение модели CAPM для анализа акций.
3.2 Формирование исходных данных.
3.3 Применение комбинированного критерия Гермейера-Гурвица относительно рисков.
3.4 Применение критериев принятия решения в играх с природой в условиях неопределенности.
Заключение.
Список литературы..
Приложения.
