[ОТВЕТЫ] Синергия Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте тест Отлично:💯Все ответы 2024г.

[ОТВЕТЫ] Синергия Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте тест Отлично: Все ответы 2024г. верные💯. Компетентностный тест + Итоговый тест

• Правильные готовые ответы на тест Синергия с результатом сдачи "Отлично".
• Все Ответы к тесту указаны в файле. После покупки вы сможете скачать файл со всеми ответами.

Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики

Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях

Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация

Тема 5. Модели временных рядов

Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений

Заключение

Итоговая аттестация

все вопросы к тесту смотрите ниже в оглавлении

Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты rYXi = 0,881, rYXl = 0,983, ⅛X2 = 0,838, то значение частного коэффициента корреляции равно ...

Статистической зависимостью называется ...

O точная формула, связывающая переменные

О связь переменных без учета воздействия случайных факторов

О связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов

О любая связь переменных

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ...

О нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной

О между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость

О между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость

О между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

Тип ответа: Сортировка

1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени

2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (MHK) и решить систему нормальных уравнений

3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов

4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой ... уравнений

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ...

□показатель времени

□уровень развития изучаемого явления

□показатель объема

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности,...

завышены по сравнению с истинными значениями

занижены по сравнению с истинными значениями

соответствуют истинным значениям

не имеют математического смысла

являются случайными

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ...

□авторегрессии

□адаптивных ожиданий

□с распределенным лагом

□неполной (частичной) корректировки

Система

y1=b12*y2+a11*x1+e1

y2=b21*y1+a21*x1+e2

верно записано утверждение:

Система записана в ... форме

Формула- -a1/a0x1+a2 предназначена для расчета коэффициента

эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней ...

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

Эконометрика - это ...

О раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

О специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

О наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

О наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ...

О метод наименьших квадратов

О метод наименьших модулей

О обобщенный метод наименьших квадратов

О метод моментов

К адаптивным методам прогнозирования относится ...

О метод наименьших квадратов

О метод многомерной регрессии

О экспоненциальное сглаживание

О дискриминантный анализ

Гетероскедастичность - это понятие в эконометрике, обозначающее ...

неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели

однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели

меру разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания

В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:

Тип ответа: Сортировка

1 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных

2 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера

ɜ при выполнении предпосылок метода наименьших квадратов построенная F-статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы df1 = к — 1, df2 = п — к п а = 0,05 (0,01; 0,001)

4 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик

Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ... событий

О одновременного наступления нескольких независимых

О степени взаимосвязи возможных

О наступления одного из нескольких взаимосвязанных

О наступления одного из нескольких независимых

О циклических

Критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от таких факторов, как ...

количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных

число объясняющих переменных и конкретные значения переменных

количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных

Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

Тип ответа: Сортировка

1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда

2 описание выявленной составляющей динамического ряда

3 оценка качества построенной модели

4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут ...

О наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ

О наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ

О наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ

О наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ

M(X) и D(X) - это ...

линейные функции

числовые характеристики генеральной совокупности (числа)

функции

нелинейные функции

Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели:

где - расходы на потребление в период ;

- расходы на потребление в период ;

- инвестиции период ;

- инвестиции в период ;

- процентная ставка в период ;

- совокупный доход в период ;

- денежная масса в период ;

- расходы государства в период ;

- текущий период;

- предыдущий период.

Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные ( ) и отсутствуют три предопределенные переменные , т.е. . Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является:

См. фото вопрос

Только первое уравнение системы.

Только второе уравнение системы.

Только третье уравнение системы.

Первое, второе и третье уравнения

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Квартал

Каковы параметры а0 и а1 линейного тренда у’= a0 + a1* t?

у' = 23163,40 + 885,17 * t.

у' = 885,17 + 23163,40 * t.

у' = 25874,36 + 1057,81 * t.

Рассматривается модель Y = а 1 + а2Х + е (где: Y - зависимая переменная; X - регрессор; а1, а2 - параметры модели; е - случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (MHK): Y' = a1 + а2Х, а2 < 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Да, если при проверке правосторонней гипотезы НО: а1 = 0, HI: a2 > 0. НО отвергается.

Да, если при проверке правосторонней гипотезы НО: а1 = 0, Н1: а2 > 0. НО не отвергается.

Да, если коэффициент а2 значим.

Да, потому что а2 > 0.

Оценка математического ожидания X = 60. объем выборки п = 100, верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94.

Чему равна выборочная дисперсия?

125

49

25

81

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Poccnn (млрд руб.) за период 2019-2021 гг.

Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?

1,04

1,58

0,95

0,87

На приведенном ниже графике представлены Х2 - валовой ренальный продукт субъектов РФ и ХЗ - инвестиции в основные фонды.

См. фото

Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?

Связь между Х2 и ХЗ отсутствует.

Существует положительная взаимосвязь между Х2 и ХЗ.

Существует отрицательная взаимосвязь между Х2 и ХЗ.

Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Poccini (млрд руб.) за период 2019-2021 гг.

Каковы индексы сезонности?

Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.

Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25.

Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31.

Имеем модифицированную модель Кейнса:

См.фото

Каков уровень идентифиціірумости первого и второго уравнения системы?

Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).

Первое уравнение неидентифицируемо (H > D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D+ 1).

Первое уравнение идентифицируемо (H = D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).

Имеется модифицированная модель Кейнса:

См. фото

Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?

Три эндогенные переменные (Ct, It, Yt) и две экзогенные переменные (Kt-1,Gt).

Три эндогенные переменные (Ct, Yt.1, Yt) и две экзогенные переменные (It,Gt).

Две эндогенные переменные (Kt-ι, Gt) и три экзогенные переменные (Ct.It.Yt).

Employ-темп роста занятости (%), GDP - темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ' = 0.4809 * GDP - 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

3,22 %

12,18%

14,08%

3,75%

48,09%

Employ - темп роста занятости (%), GDP - темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ' = 0.48 * GDP - 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

37%

63%

48%

37,5%

На приведенном ниже графике представлены Х2 - валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 - загруженность промышленных мощностей.

См.фото вопрос

Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?

Вывод об отсутствии связи между Х2 и Х4.

Вывод о положительной сильной взаимосвязи между Х2 и Х4.

Вывод о положительной слабой связи между Х2 и Х4.

Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между Х2 и Х4.

Вывод об отрицательной слабой связи между Х2 и Х4.

Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.

Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (X) 20 работников фирмы.

Каковы параметры равносторонней гиперболы yi = a0 + ɑɪ — ?

См.фото вопроса

Y' = 111,07 - 1,02 * 1/X; Rλ2 = 0,55.

Y' = 111,07 + 1,02* 1/X; Rλ2 = 0,75.

Y' = 1,02- 111,07* 1/X; Rλ2 = 0,95.