Оценка и мониторинг стрессоустойчивости коммерческих банков Аверс банк

Предметом выпускной квалификационной работы является стрессоустойчивость банковского сектора России и ООО Банк «Аверс».

Под объектом исследования подразумевается банковский сектор и общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс».

Цель выпускной квалификационной работы — теоретическое обоснование стресс-тестирования и разработка направлений по повышению эффективности оценки и мониторинга стрессоустойчивости коммерческих банков.

Задачами работы по оценке и мониторингу стрессоустойчивости кредитной организации являются:

-изучение понятия стрессоустойчивости коммерческих банков, необходимости ее оценки и мониторинга;

- определения факторов, влияющих на стрессоустойчивость банков;

-обозначение методик оценки стрессоустойчивости кредитных организаций;

- исследование применения стресс-тестирования в мировой практике;

6

-анализ использования практических аспектов стрессоустойчивости в банковской практике;

-оценка результатов анализа устойчивости к стресс-тестированиям на примере ООО Банка «Аверс»;

- изучение проблем стресс-тестов коммерческих банков России;

- определение направлений повышений эффективности оценки и мониторинга стрессоустойчивости банковского сектора.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСОУСТОЙЧИВОСТИ 6 КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1. Понятие стрессоустойчивости коммерческих банков, необходимость 6

ее оценки и мониторинга

1.2. Факторы, влияющие на стрессоустойчивость коммерческих банков 15

1.3. Методы оценки стрессоустойчивости коммерческих банков 20

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АКСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 30

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

2.1. Стресс-тестирование в мировой практике и анализ 30

стрессоустойчивости российской банковской системы

2.2. Оценка результатов стресс-тестирования на примере 43

ООО Банк «Аверс»

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 57

И МОНИТОРИНГА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

3.1. Проблемы стресс-тестов банковской системы и коммерческих 57

банков России

3.2. Направления повышения эффективности оценки и мониторинга 64 стрессоустойчивости российских банков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 78

1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., N 395-1-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 10.05.2016.

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07. 2002 г., N 86-ФЗ (ред. от 30.12.201 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 10.05.2016.

3. Об оценке экономического положения банков [Электронный ресурс]: Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 г., 2005-У (ред. от 09.03.2016 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 10.05.2016.

4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник. М.: Логос, 2007. 228 с.

5. Карминский А.М. Рейтинг в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2005. 235 с.

6. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. М.: Финансы и статистика, 2007. 176 с.

7. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков. Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2012. 186 с.

8. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 1999. 300 с.

9. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Банковский менеджмент. / под редакцией О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2011. 560 с.

10. Андриевская И.К. Стресс- тестирование: обзор методологий Ю.В. // Управление в кредитной организации. 2007. №5. С. 34-44

11. Бездудный М.А., Малахова Т.А., Сидельников .Ю.В. О стресс-тестировании банков // Экономические стратегии. 2010. №11. С. 80.

12. Виноградов А.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2011. №3. С. 32.

13. Гаврилов А.В. Стресс-тестирование кредитного риска // Банковское дело. 2009. №8. С. 44-46.

14. Горюнкова Т.Ю. Методологические подходы к разработке алгоритма стресс-тестирования банка // Наука и общество. 2011. № 2. С. 112-115

15. Козырь Н.С., Гетманова А.В. Бесконтактная технология Mastercard Paypass и перспективы ее развития в России // Финансы и кредит. 2015. № 4. С. 44-54.

16. Коновалихин М.Ю., Кузин С.У., Соколов А.К. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестирование кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. 2009. №1. С. 28-46.

17. Кочева О. Стресс-тест для банка // Деньги. – 2009. – № 8. – С. 9-14.

18. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы // Управление в кредитной организации. 2013. №4. С. 8.

19. Кудрявцева М. Что тестирует стресс-тест? // РЦБ. 2009. № 3. С. 5-9.

20. Мищенко В.В. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков // Банковское дело. 2009. №11. С. 6-9.

21. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка // Деньги и кредит. 2008. №9. С. 55-63.

22. Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. №6. С. 36-38.

23. Строганова Е.В. Стресс-тестирование кредитных организаций и финансовой системы // Управление финансовыми рисками. 2005. №4. С. 2-11.

24. Тавасиев А.М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления // Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела. 2006. № 4. C. 36-38.

25. Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и зарубежном. 2009. № 4.