Разработка системы для анализа и оптимизации торговых стратегий на фондовом рынке

Исходя из этого целью магистерской диссертации является повышение эффективности принятия решений инвесторами по выбору оптимальной торговой стратегии на фондовом рынке. Для достижения этой цели были поставлены и эффективно решены определенные задачи:

Исследование включает в себя:

обзор современных инструментов и методов, используемых для моделирования инвестиционных стратегий на фондовых рынках, оценку положительных и отрицательных сторон;

разработка математических моделей, описывающих фондовый рынок и изучение его поведения с учетом влияния фундаментальных и технических факторов.

проведение тестирования программы на исторических данных и ее улучшение с учетом полученных результатов.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы анализа и оптимизации торговых стратегий на фондовом рынке, а также программные инструменты и системы, используемые для их реализации.

Объектом исследования являются торговые стратегии на фондовом рынке и процессы их анализа и оптимизации.

Структура работы включает в себя следующие основные разделы:

Введение: актуальность темы, цель и задачи исследования, предмет и объект исследования, научная новизна и практическая значимость.

Теоретические основы инвестирования: обзор существующих подходов и методов анализа торговых стратегий, современные программные решения и инструменты для анализа и оптимизации, методология моделирования инвестиционной стратегии, а также выбор методов и алгоритмов для анализа и оптимизации, которые будут применяться при разработке системы.

Разработка системы: описание данных, которые будем применять в работе, реализация системы, проведение анализа торговых стратегий и их оптимизация, интерпретация результатов и их сравнение.

Заключение: основные выводы исследования, перспективы

практического использования разработанной системы.

Список литературы: перечень использованных источников и литературы

В различных аспектах разработка программы анализа и оптимизации инвестиционных стратегий на фондовом рынке имеет научное значение, так как может помочь протестировать различные инвестиционные стратегии, которые могут быть использованы на практике финансовыми аналитиками.

Создание такой программы может способствовать развитию этих технологий, которые впоследствии будут применяться в области финансового анализа.

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 3

1 ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: ОБЗОР ....... 5

1.1 Подходы к разработке инвестиционной тактики ................................... 5

1.2 Инструменты анализа фондовой биржи ................................................. 6

1.3 Методы и методология моделирования инвестиционной стратегии ..... 9

1.4 Алгоритмы и индикаторы, используемые для анализа и оптимизации инвестиционной стратегии ........................................................................... 14

1.5 Существующие программные продукты на рынке............................... 21

2 РАЗРАБОТКА ВЫБРАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ .......................................................................... 24

2.1 Анализ выбранных данных .................................................................. 24

2.2 Выводы по работе программы по стратегиям RSI и MA ................... 28

2.3 Применение полученных параметров в реальной торговле................ 36

2.4 Выводы из главы 2 ................................................................................ 37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 38

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 39

ПРИЛОЖЕНИЕ 46

1 Акелис, С. Технический анализ от А до Я / Стивен Акелис; пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. - М.: Диаграмма, 1999. - С. 152-153. - 376 с.

2 Белова, Е.В., Окороков, Д.К. Технический анализ финансовых рынков: учебное пособие / Е. В. Белова, Д. К. Окороков. - М.: Экономический факультет МГУ, 2006. - 397 с.

3 Богл, Д. Руководство разумного инвестора. Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке / Д. Богл. - М.: Альпина, 2021. - 210 с.

4 Булашев, С. В. Статистика для трейдеров / С.В. Булашев - М.: Компания Спутник+, 2003. - 245 с.

5 Булковский, Т. Н. Трейдинг по классическим, графическим, ценовым моделям / Т.Н. Булковский - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 320 с.

6 Валеев, Р. Искусство трейдинга: Практические рекомендации для трейдеров с опытом / Р. Валеев - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 288 с.

7 Вильямс, Б. Новые измерения биржевой торговли / Б. Вильямс - М.: ИК «Аналитика», 2000. - 288 с.

8 Вильямс, Б. Торговый хаос / Б. Вильямс, Г. Вильямс. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 310 с.

9 Вильямс, Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли / Л. Вильямс. - СПб.:Питер, 2009. - 256 с.

10 Галиц, Л. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском / Л. Галиц. - СПб.: Питер, 2008. - 368 с.

11 Герчик, А. Курс активного трейдера / А. Герчик. - М.: Альпина, 2019. - 420 с.

12 Грегори-Вильямс, Д., Вильямс, Б. Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа / Д. Грегори-Вильямс, Б. Вильямс; пер. с англ. И. Евстигнеева. - М.: Альпина, 2005. - 350 с.

13 Грэм, Б. Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию / Б. Грэм - М.: Альпина, 2018. - 568 с.

14 Грэхем, Б., Додд, Д. Анализ ценных бумаг / Б. Грэхем, Д. Додд - 3 изд. - М.: Вильямс, 2017. - 592 с.

15 Грэшем, Д., Уоррен Баффетт Правила богатства / Д. Грэшем - М.: АВ Паблишинг, 2017. - 38 с.

16 Демарк, Т. Технический анализ - новая наука / Т. Демарк. - М.: Олимп- Бизнес, 2009. - 448 с.

17 Дуглас, М. Зональный трейдинг / М. Дуглас. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 320 с.

18 Дуглас, М. Дисциплинированный трейдер / М. Дуглас. - М.: И-трейд, 2022.

- 290 с.

19 Кац, Д.О., Маккормик, Д.Л. Энциклопедия торговых стратегий / Д.О. Кац, Д. Л. Маккормик. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 656 с.

20 Колби, Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Р. Колби. - М.: Альпина Бизнес-Букс, 2017. - 837 с

21 Ливермор, Д. Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями / Д. Ливермор - СПб.: Питер, 2009. - 304 с

22 Смит, К. Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX / К. Смит. - М.: Альпина, 2012. -270 с.

23 Лебо Ч., Лукас Д. Компьютерный анализ фьючерсных рынков / Ч. Лебо, Д. Лукас - 4 изд. - М.: Альпина, 2011. - 264 с.

24 Миллер, Дж. Правила инвестирования Уоррена Баффетта / Дж. Миллер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 320 с.

25 Мэлкил, Б. Случайное блуждание на Уолл-Стрит / Б. Мэлкил. - М.: Попурри, 2020. - 560 с.