Управление кредитным портфелем ПАО "Сбербанк России"

Основные способы управления кредитным риском следующие:

диверсификация портфеля активов, анализ платежеспособности заемщиков,

создание резервов под обесценения ссудной задолженности, требование

обеспеченности ссуд и их целевого использования.

Целью дипломной работы является изучение проблем управления и

оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) исследовать экономическую сущность кредитного портфеля

коммерческого банка;

2) рассмотреть особенности формирования и управления кредитным

портфелем коммерческого банка;

3) изучить методики анализа и оценки качества кредитного портфеля

коммерческого банка;

4) дать общеэкономическую характеристику ПАО «Сбербанк России»;

5) провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО

«Сбербанк России»;

6) провести анализ и оценку качества кредитного портфеля ПАО

«Сбербанк России» и наметить резервы решения проблем в управлении;

7) разработать практические рекомендации по совершенствованию

управления и оптимизации кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России».

Предметом исследования выступает процесс формирования и управления

кредитным портфелем, объектом исследования является кредитный портфель

ПАО «Сбербанк России»

Методы исследования, применяемы в процессе написания работы: сбор,

обобщение, систематизация и анализ информации по управлению кредитным

портфелем коммерческого банка.

В ходе анализа было выявлено, что кредитный портфель Сбербанка

является прибыльным. Эффективность управления кредитным портфелем,

совместно с пассивными операциями увеличивается.

В третьей части исследования были предложены следующие мероприятия

по совершенствованию системы управления кредитным портфелем в ПАО

«Сбербанк России»:

- постоянный мониторинг информации о платежеспособности заемщика,

что способствует улучшению качества кредитного портфеля;

- автоматизация процесса мониторинга и основной, рутинной работы по

управлению проблемной задолженностью;

- своевременно и адекватно реагировать на возникновение проблемного

кредита (в том числе и путем его реструктуризации);

- по возможности наиболее ранняя работа с должником, разработка мер

по предупреждению возникновения задолженности;

- лимитирование и диверсификация корпоративного и розничного

портфелей путем распределения средств большему количеству клиентов при

сохранении объема кредитования;

- представлена модель увеличения кредитного портфеля, за счет

использования ликвидных средств, при увеличении капитала.

В частности проведение мероприятий в рамках модели по увеличению

кредитного портфеля позволило увеличить коэффициент чистой доходности

кредитного портфеля с 7,45% до 7,63%.

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию

управления кредитным портфелем являются экономически целесообразными, и

их внедрение положительно отразится на деятельности ПАО «Сбербанк

России» в целом.

Введение 3

1 Теоретико-методологические аспекты кредитного портфеля коммерческого

банка 6

1.1 Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка 6

1.2 Особенности формирования и управления кредитным портфелем

коммерческого банка 11

1.3 Методы анализа и оценки качества кредитного портфеля коммерческого

банка 17

2 Действующая система управления кредитным портфелем коммерческого

банка 25

2.1 Общеэкономическая характеристика 25

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 32

2.3 Анализ и оценка качества кредитного портфеля 38

3 Практические рекомендации по управлению кредитным портфелем

коммерческого банка 58

3.1 Пути совершенствования управления кредитным портфелем коммерческого

банка 58

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 68

Заключение 71

Список использованных источников 74

1. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 29.12.2015) «О

банках и банковской деятельности»

2. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О

Центральном баке Российской Федерации (Банке России)»

3. Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П (ред. от 01.03.2015)

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней

задолженности»

4. Положение Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П (ред. от 01.09.2015)

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные

потери»

5. Инструкция Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И (ред. от 30.11.2015)

«Об обязательных нормативах банков»

Монографии и статьи

6. Антонова, Е.Д. Роль кредитного риска в системе управления качеством

кредитного портфеля банка / Е.Д. Антонова // Актуальные проблемы

гуманитарных и естественных наук. – 2015. - № 11-3. – С. 11-16

7. Банковское дело. Экспресс-курс / под ред. д.э.н., проф. О.И.

Лаврушина. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: КноРус, 2014. – 348 с.

8. Бибикова, Е.А., Дубова С.Е. Кредитный портфель коммерческого

банка: учебное пособие // Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. – М: Флинта, 2014. - 129

с.

9. Бражников, А.С. Кредитный портфель коммерческого банка: сущность

и качество / А.С. Бражников // Вестник Северо-Кавказского Федерального

Университета. – 2013. - № 3. – С. 237-242

10. Готовчиков, И.Ф. Роль и место экспертных методов в системах

управления банковскими рисками / И.Ф. Готовчиков // Банковские технологии.

- 2011. – № 2. – С. 38-43

11. Гребник, Т.В. Кредитная политика и задачи современного

инновационного банка по формированию кредитного портфеля / Т.В. Гребник //

Науковедение. – 2013. - № 1. – С. 1-9

12. Гребник, Т.В. Современные особенности управления качеством

кредитного портфеля / Т.В. Гребник // Науковедение. - 2014. - № 5(24). – С. 1-11

13. Дмитрова, Т.А. Сущность и понятие кредитного портфеля

коммерческого банка / Т.А. Дмитрова // Международный

научноисследовательский журнал. – 2014. - № 12-2 (31). – С. 8-9

14. Ермаков, С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации коммерческого

банка / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. - М.: КноРус, 2011. – 654 с.

15. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк,

страховая компания) / Д.И. Жиляков, В.Г. Зарецкая, В.А. Левченко и др. – М:

Проспект, 2012. – 368 с.

16. Костерина, Т.М. Кредитный менеджмент в банке:

учебнометодический комплекс/ Т.М. Костерина. – М: Евразийский открытый

институт, 2012. – 270 с.

17. Кроливецкая, Л.П. Банковской дело: кредитная деятельность

коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. –

М.: КНОРУС, 2013. – 280 с.

18. Ларионова, И.В. Риск-менежмент в коммерческом банке / И.В.

Ларионова, Ю.А. Бабичева: Монография. – М.: КНОРУС, 2014. – С. 64

19. Масан, О.Б., Меньшенина А.В. Процесс управления розничным

кредитным портфелем коммерческого банка / О.Б. Масан, А.В. Меншенина //

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2014. - № 1. – С. 214-219

20. Меняйло, Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля

коммерческого банка / Г.В. Меняйло // Вестник ВГУ. – 2014. – № 2. – С. 129-

136

21. Привалов, В. И., Федюкин А. В. Реструктуризация проблемной

задолженности как инструмент улучшения качества кредитного портфеля

коммерческих банков // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). - Челябинск: Два

комсомольца, 2012. — С. 110-112.

22. Раджабова, М.Г. Управление кредитным портфелем банка / М.Г.

Раджабова // Актуальные вопросы современной экономики. – 2014. - № 4. – С.

670-674

23. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг,

Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфа-М, 2005. – 512 с.

24. Суслов, О.В. Кредитный портфель банков: принципы его

формирования и оценка качества / О.В. Суслов // Экономические, юридические

и социокультурные аспекты развития регионов. – 2013. – С. 28-30

25. Федотова, М.Ю. Кредитный портфель банка и управление им / М.Ю.

Федотова // Актуальные проблемы финансирования и налогообложения АПК в

условиях глобализации экономики. – 2014. – С. 109-113

26. Хашаев, А.А. Понятие кредитного портфеля банка и его качества /

А.А. Хашаев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –

2014. - № 10. – С. 17-21

27. Хромов, М.Б. На игре госфинансирования: проблемы и риски

банковского сектора / М.Б. Хромов // Экономическое развитие России. - № 2. –

2015. – С. 69-74

28. Цакаев, А.Х. Управление рисками в кредитной организации. В двух

частях. Часть 1: Теория и методология управления рисками в кредитной

организации / А.Х. Цакаев: М.: Экон-Информ, 2011. - 342 c.

29. Щербаков, М.А. Методологические основы анализа и стратегического

управления кредитным портфелем коммерческого банка / М.А. Щербаков //

Вестник магистратуры. – 2015. - № 1-2(40). – С. 62-64

30. Щербакова, Т.А. Анализ финансового состояния корпоративного

клиента и его роль в оценке кредитоспособности заемщика / Т.А. Щербакова //

Финансы и кредит. – 2009. - № 22. – С. 47-54