Управление ликвидностью в ПАО "Почта Банк"

Анализ ликвидности коммерческого банка является одной из важнейших задач управления, причем влияние ликвидности на финансовое положение банка может проявляться различными способами. Прежде всего, это вопрос доверия клиентов, так как высокая ликвидность является признаком того, что вложенные средства могут быть возвращены в любой момент. Также высокий уровень доверия означает стабильность функционирования банка, которое приводит и к стабильному функционированию банковской системы в целом. Поддержание устойчивости банковской системы важно для экономической безопасности национальной экономики и, в свою очередь, за счет обратных связей поддерживает банки как ее полноценное звено.

Объектом работы является Почта банк (ПАО).

Исходя из сказанного, целью работы является изучение теоретических основ и практичкеских аспектов ликвидности коммерческого банка, особенностей в современных условиях.

Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

1. Изучить сушность управления ликвидностью банка,

2. Исследовать основные методы управления и оценки ликвидности банка ;

3. Провести обзор ликвидности банковского сектора в России;

4. Провести анализ ликвидности банка на примере;

5. Разработать мероприятия по управлению ликвидностью банка.

Предметом исследования является процесс управления банковской ликвидностью и механизм его реализации в современных условиях.

Практическая значимость работы состоит в разработке и внедрении:

- Рекомендаций по оптимизации управления ликвидностью в современных российских условиях;

- Методик определения ликвидной позиции банка и потребности банка в ликвидных средствах.

Методологическую основу работы составляют принципы логики и диалектики, субъективно-объективный, ретроспективный и функционально -структурный анализ.

В работе использованы такие приемы исследования как анализ и синтез, статистическое наблюдение, систематизация, группировка, сравнение, а также табличные и графические методы представления данных.

В результате анализа показателей ликвидности, наблюдается что, банк выполняет все нормативы ликвидности и находится в состоянии « укрепление ликвидности».Так как на протяжение исследуемого периода банк имеет ожирение уровня нормативов мгновенной и текущей ликвидности, но значение норматива долгосрочной ликвидности стоит приблизительно к пороговому. В группе ликвидных активов минимальная величина ресурсов сохраняется банком.

В целом состояние ликвидности банка характизировалось удовлетворенным но процесс управления ликвидностью является недостаточным.

В целях повышения управления ликвидностью предлагаются следующие рекомендации.

При избыточной текущей ликвидности банк может перераспределить часть ликвидных активов с минимальным уровнем риска в более доходные области инвестирования. Также у банка появляется возможность расширить пассивные операции, т.е свою ресурсную базу в части краткосрочных пассивов, которые могут быть практически полностью использованы для размещения в краткосрочные активы, поскольку резерв ликвидных активов на случай их изъятия уже существует.

Для поддерживания среднесрочной ликвидности банк рекомендован проводить развитие финансирования на краткосрочной основе и диверсифицировать формы предоставленных банковских продуктов, включающих лизинг, факторинг, банковское поручительство, банковская гарантия , страхование и также проектное финансирование.

Для стабилизации ресурной базы рекомендовано банку увеличивать объем собственных средств за счет привлечения межбанковских средств и вкладов физических лиц.

Введение 3

1. Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка

1.1 Ликвидность коммерческого банка: понятие, виды, функция, источники формирования 8

1.2 Методы управления и способы регулирования банковской ликвидностью 20

2. Оценка эффективности управления ликвидностью в Российских банках

2.1 Макроэкономический обзор ликвидности банковского сектора в России 32

2.2 Анализ и оценка управления ликвидностью на примере ПАО «Почта Банк» 45

3. Совершенствование управления ликвидностью кредитных организаций

3.1 Разработка экономико-математической оптимизационной модели ликвидности ПАО «Почта Банк» 59

3.2 Направления совершенствования управления ликвидностью коммерческих банков 64

Заключение 78

Список использованных источников 81

1. Федеральный закон от 10.07.2002 г N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

3. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 02.04.2018) "Об обязательных нормативах банков".

4. Указание Банка России от 16.01.2004 N 1379-У (ред. от 25.10.2013) "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

5. Положению Банка России от 5 ноября 2002 г. N 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации".

6. Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций".

7. Положения Банка России от 1 декабря 2015 года №507 « Об обязательных резервах кредитных организаций».

8. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: учеб. / А.Р.Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2009. – 576с.

9. Алоев. Т.Б, Асланова Е.М, Белова М.Т. Анализ и оценка риска банкротства кредитных организаций на основе информационных технологий// Электронный научный журнал, 2015,№3.

10. Алавердов А.Р. Кадровая стратегия банка: методические требования и технология формирования // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. - 2013. - № 1 (11).

11. Арутюнов Е.Э. Методы комплексного управления активами и пассивами коммерческого банка: Автореф. дис. канд. экон. наук. - М., 2004

12. Ворожбит О.Ю., Терентьева Н.С. Выявление источников долгосрочных ресурсов как направление повышения ликвидности банковской системы // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2010. № 3

13. В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов.Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: Учебное пособие / М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 176 с

14. 24. Г.Г Коробовой. Банковское дело / Под ред. Г.Г Коробовой – М.: Энономисть, 2008. -751 с.

15. Е.А. Звонова, М.А. Белецкий, М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева; Под ред. Е.А. Звоновой.Организация деятельности коммерческого банка: Учебник /М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 632 с.

16. Куницына Н.И., Бондаренко В.А. Повышение эффективности управления системой коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности // Банковское дело. 2014. №22(598). С. 2-11.

17.16 Комиссаров Г.П. Совершенствование стратегического управления в коммерческомбанке / Оперативное управление и стратегический менеджмент в КБ. - 2014. - № 1.

18. Маркова О.М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.

19. О.И Лаврушина. Банковское дело. Экспресс-курс / Под. Ред – М.: КНОРУС, 2009. -352с.

20. Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие/ - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.

21. Элитариум 2.0 [Электронный ресурс]: Ликвидность коммерческого банка. Режим доступа: http://www.elitarium.ru/likvidnost_kommercheskogo_banka/

22. Policies of the commercial banks liquidity management in the crisis context. Режим доступа: http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/114.pdf

23. elibrary.ru. Подходы к управлению ликвидностью коммерческого банка. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_23132330_45350930.pdf

24. elibrary.ru. Ликвидность коммерческого банка: сущность, определение, факторы и подходы к управлению. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_32691128_79264352.pdf

25. elibrary.ru.Управление активами банков как механизм управления риска ликвидности. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30787289

26. elibrary.ru. О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ПОДХОДАХ К УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22636454_79941384.pdf

27. elibrary.ru. Об управлении ликвидностью коммерческого банка. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25741203_88565652.pdf 28. banki.ru. Рейтинги банка «Почта Банк». Режим доступа:http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=194275

29. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]: ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА за 2015, 2016, 2017гг. Официальный сайт Центрального Банка РФ. – Режим доступа: http://cbr.ru/

30. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. Режим доступа: http://cbr.ru/publ/ondkp/on_2018(2019-2020).pdf

31. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]: Ликвидность банковского сектора и инструменты денежно-кредитной политики. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/

32. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2013, 2014, 2015, 2016 гг., Официальный сайт Центрального Банка РФ. – Режим доступа: http://cbr.ru/

33. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]: Статистический бюллетень Банка России. Режим доступа: http://cbr.ru/