Банковские риски: особенности управления и оценки в современных условиях

Период изготовления: январь 2023 года.  

Объект исследования - ПАО Сбербанк .

Проведен анализ деятельности за 2019-2021 годы.

Цель дипломной работы - изучить систему управления банковскими рисками Сбербанка и в рамках внутренней политики организации разработать направления ее совершенствования.

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи:

1) определить сущность, а также дать классификацию категории «банковские риски»;

2) рассмотреть систему управления банковскими рисками в Сбербанке;

3) выработать направления совершенствования системы управления банковскими рисками в Сбербанке.

Есть приложения.

Работы успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1. Сущность и классификация банковских рисков 6

1.1. Понятие банковских рисков и их характеристика 6

1.2. Система управления банковскими рисками 15

1.3. Методы анализа и оценки банковских рисков в современных условиях 26

Выводы по главе 1 33

Глава 2. Анализ и оценка основных банковских рисков банка Сбербанк 34

2.1. Характеристика деятельности банка Сбербанк 34

2.2. Система управления рисками в банке Сбербанк 38

2.3. Оценка эффективности управления банковскими рисками в банке Сбербанк 43

Выводы по главе 2 49

Глава 3. Пути снижения рисков в деятельности банка Сбербанк 50

3.1. Проблемы управления банковскими рисками в банке Сбербанк 50

3.2. Рекомендации по совершенствованию управления банковскими рисками в банке Сбербанк 57

Заключение 64

Список использованной литературы 67

Приложение 71

1. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И (ред. от 22.04.2020) «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией».

2. Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И (ред. от 24.12.2021) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».

3. Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т (с изм. от 12.10.2016) «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».

4. Письмо Банка России от 16.05.2012 № 69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском».

5. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

6. Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П (ред. от 27.02.2020) «О порядке расчета размера операционного риска

7. Положение Банка России от 08.04.2020 № 716-П (ред. от 25.03.2022) «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

8. Положение Банка России от 15.07.2020 № 729-П (ред. от 24.12.2021) «О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп».

9. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 08.04.2020) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

10. Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У (ред. от 27.11.2018) «Об оценке экономического положения банков».

11. Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У (ред. от 20.04.2022) «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 14.07.2022) «О банках и банковской деятельности».

13. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Учебники, учебные пособия, монографии

14. Банковское дело: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015.

15. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / под ред. А.М. Тавасиева. 3-е изд. М.: Юнити-Дана, 2015.

16. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2020.

17. Финансовые и банковские риски: учебник / под ред. Л.И. Юзвович, Ю.Э. Слепухиной. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. 

18. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: практическое пособие. 10-е изд., стер. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020.

Научные статьи

19. Болгов С.А. Банковские риски и их классификация // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 8 (66). 

20. Будегечи А.Ш., Эренчин А.Б., Севек Р.М. Банковские риски и методы их регулирования на примере ПАО «Сбербанк России» // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 5-1. 

21. Гепалова Е.Д. Методы оценки рисков // E-Scio. 2019. № 7 (34).

22. Грызунова Н.В. Корректировка пруденциальных нормативов, определяющих вектор развития банковского сектора // Управление. 2019. № 4.

23. Дивина Т.В., Петракова Е.А., Вишневский М.С. Основные методы анализа экспертных оценок // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 7. 

24. Кравцов В.В. Сущность, классификация и методы анализа банковских рисков // Финансовые рынки и банки. 2020. № 6.

25. Одинокова Ю.А. Методы и инструменты управления банковскими рисками в условиях современной российской экономики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 10-2.

26. Соколинская Н.Э. Подходы к оценке эффективности управления рисками в российских коммерческих банках // Инновации и инвестиции. 2018. № 10.

27. Соколов Н.С. Анализ кредитного риска ПАО «Сбербанк» // Скиф. 2022. № 4 (68). 

28. Талыбов И.Р. Совершенствование системы управления рисками российских банков // Молодой ученый. 2016. № 3 (107).

29. Хамидуллина А.С. Сущность и факторы банковских рисков // Современные инновации. 2017. № 8 (22).

30. Шаравина В.В. Сущность и методы оценки банковских рисков // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2019. № 3.

Электронные ресурсы

31. Султанов И.А. Как управлять кредитными рисками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kreditnye-riski.html.

32. SberPress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://press. sber.ru/.