Использование ценных бумаг и производных финансовых инструментов в деятельности банка

Период изготовления: январь 2023 года.

ВУЗ: неизвестно.

Объект исследования - ПАО ВТБ.

Проведен анализ статистических данных за 2019-2021 годы.

Основной целью выпускной квалификационной работы является анализ использование инструментов срочного рынка для хеджирования финансовых рисков компании. 

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ 5

1.1. Срочные инструменты и ценные бумаги: понятие, виды 5

1.2. Особенности применения срочных финансовых инструментов организациями 15

1.3. Управление рисками компании. Понятие и методы управления с помощью срочных финансовых инструментов 20

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КОМПАНИИ И СПОСОБОВ ИХ УПРАВЛЕНИЯ 24

2.1. Сравнительный анализ современного состояния российского и международного срочного рынка: проблемы и возможности работы банков с производными финансовыми инструментами для снижения финансовых рисков 24

2.2. Анализ финансовых рисков ПАО ВТБ 41

2.3. Оценка эффективности использования срочных финансовых инструментов для управления финансовыми рисками ПАО ВТБ 46

ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ 61

3.1. Стратегия применения срочных финансовых инструментов для управления рисками компании на примере ПАО ВТБ 61

3.2. Оценка экономической целесообразности применения срочных финансовых инструментов для управления рисками компании 65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 71

1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022) "О рынке ценных бумаг". СПС Консультант Плюс». Дата обращения (22.10.2022).

2. Указание Банка Российской Федерации О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о требованиях к порядку предоставления информации, связанной с совершением сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся такими производными финансовыми инструментами. (проект). Электронный ресурс. Режим доступа: https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/180727-59_1.pdf. 

3. А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / — 8-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 544 с.

4. Белов П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков: учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. – Москва: Издательство Юрайт 2021. – 289 с.

5. Белов П. Г. Управление рисками системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3: учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. – Москва: Издательство Юрайт 2020. – 272 с.  

6. Белов П. Г. Управление рисками системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Г. Белов. – Москва: Издательство Юрайт 2021. – 211 с.  

7. Белов П. Г. Управление рисками системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. – Москва: Издательство Юрайт 2020. – 211 с. 

8. Белоусов, А. Л. Теоретические аспекты правового регулирования срочного рынкав Российской Федерации / А. Л. Белоусов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2022. – № 1(144). – С. 222-230. 

9. Воронцовский А. В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт 2021. – 485 с.  

10. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата. –М.: Юрайт. 2017. –347 с. 

11. Данилов Юрий Финансовый рынок: основные итоги 2017 года // Экономическое развитие России 2018. №3. С. 64-68.

12. Данилов, Ю. Российский рынок производных финансовых инструментов: препятствия для развития и меры по их преодолению / Ю. Данилов // Экономическое развитие России. – 2018. – Т. 25. – № 4. – С. 43-52. 

13. Демьянов А.А. Управление финансовыми рисками предприятия, связанными с банковским сектором / А.А. Демьянов // Инновации и инвестиции. – 2015. – №6. – С.33-35

14. Евлоева, М. Х. Хеджирование финансовых валютных рисков с помощью производных инструментов срочного рынка / М. Х. Евлоева // Научные исследования. Теоретический и практический аспект : Сборник статей по материалам научно-практической конференции,– Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ", 2017. – С. 73-78. 

15. Ищук, Т. Л. Срочный рынок Московской биржи как площадка для хеджирования ценовых рисков финансовых и товарно-денежных операций / Т. Л. Ищук, Д. В. Жилкин // Финансы и кредит. – 2016. – № 4(676). – С. 2-10. 

16. Касьяненко Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко Г. А. Маховикова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт 2021. – 381 с.

17. Киселев, М. В. Общая характеристка организационного механизма обращения ценных бумаг на срочном рынке производных финансовых инструментов / М. В. Киселев // Новая наука: От идеи к результату. – 2015. – № 5-1. – С. 93-96.

18. Куклина Е.А. Современные риски и угрозы банковской деятельности / Е.А. Куклина // Труды Международной Научной Школы МАБР «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах». – 2018. – С. 253-257.

19. Лялин В.А. Становление и развитие российского рынка производных финансовых инструментов // Проблемы современной экономики. 2015. № 1. C. 135-138

20. Маслова Е.Ю. Основные принципы и методы управления финансовыми рисками / Е.Ю. Маслова // Инновационное развитие. – 2017. – № 12 (17). – С. 128-129

21. Медведева, Ю. И. Производные финансовые инструменты: правовые аспекты регулирования срочных сделок на внебиржевых финансовых рынках / Ю. И. Медведева // Право и бизнес. – 2016. – № 2. – С. 52-55. 

22. Самойлова, В. В. Правовое регулирование деривативов (срочных сделок, производных финансовых инструментов) / В. В. Самойлова, Е. В. Пичугова // Наука вчера, сегодня, завтра. – 2016. – № 12-2(34). – С. 112-119. 

23. Сериков С.Г., Чупракова К.Е. Анализ российского рынка производных финансовых инструментов // Вестник университета // Финансы и банковское дело – 2019. – № 8. – С. 169–174

24. Сериков, С. Г. Анализ российского рынка производных финансовых инструментов / С. Г. Сериков, К. Е. Чупракова // Вестник университета. – 2019. – № 8. – С. 169-174. 

25. Синицына, И. В. Современные проблемы эффективности использования финансовых инструментов в России / И. В. Синицына, Е. Е. Шидакова // Актуальные научные исследования : материалы Национальной научно-практической конференции, Невинномысск, 25 июня 2021 года. – Невинномысск: Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 2021. – С. 227-234.

26. Слепухина, Ю. Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках: учебное пособие / Ю. Э. Слепухина. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c.

27. Сокуренко А. П. Тенденции срочного рынка в России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 3206–3210. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85642.htm.

28. Тарасова, И. В. Фьючерсы как финансовый инструмент осуществления срочных сделок / И. В. Тарасова // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 16. – С. 13-15. 

29. Татьянников, В. А. Фьючерсный договор (контракт): современные особенности обращения / В. А. Татьянников // Управленец. – 2017. – № 3(67). – С. 62-67. 

30. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д.Эриашвили. М.: ЮНИТИ, 2020. 311 c.

31. Турченко, А. А. Финансовые инструменты срочных сделок: особенности учета и оценки / А. А. Турченко, Г. И. Нестеренко // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, 09 октября 2015 года. – Прага: World Press s.r.o, 2015. – С. 286-288. 

32. Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: учеб. пособие / А.Б. Фельдман. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Экономика, 2022. – 468 с.

33. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е издание. / Пер. с англ. – Москва: ООО Издательский дом «Вильямс», 2018. – 8-е издание – 1072 с. 

Интернет-ресурсы

34. FIA, Global futures and options trading reaches record level in 2020, URL: https://www.fia.org/resources/global-futures-and-options-trading-reaches-record-level2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=released&utm_campaign=

35. Global Credit Default Swaps Market Study // ISDA Safe, Efficient Markets, URL: https://www.isda.org/a/JUPTE/Global-CDSMarket-Study.pdf 

36. Jeff Desjardins, All of the World’s Money and Markets in One Visualization, 2020, URL: https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/

37. Данные о Денежной массе M2 в США, URL: https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2

38. Данных списка участников торгов ПАО Московская биржа , URL: https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=35&sby=7 

39. Динамика биржевого и внебиржевого рынка, Bank of International Settlements, 2021, URL: https://www.bis.org

40. Динамика мирового ВВП, URL: https://fred.stlouisfed.org/series/NYGDPMKTPCDWLD

41. Консолидированная финансовая отчетность с аудиторским заключением независимого аудитора ПАО «ВТБ Банк». https://financemarker.ru/fa/fa_reports/2021/VTBR202112YМСФО.pdf

42. Официальный сайт ПАО «ВТБ Банк». https://vtbank24.ru/organizacionnaya-struktura-vtb-osobennosti-struktura-i-analiz/

43. Подключение к торгам на срочном рынке [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.moex.com/s38, (дата обращения 12.10.2022)

44. Портал банковского аналитика. https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-1000&BankMenu=nadezhnost

45. Рынок производных финансовых инструментов: тенденции и риски // Банк России, URL: https://www.cbr.ru/ Content/Document/File/126537/instruments_market_20210929.pdf  

46. Статистика объемов торгов Московская Биржа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.moex.com/ru/ir/interactiveanalysis.aspx (дата обращения 12.10.2022)

47. Структура рынка фьючерсов и опционов по регионам мира за 2020 год, Журнал Futures and Options, URL: https://www.futuresandoptions.gr/en/tag/futures/

48. Цитата Баффета У. о деривативах, URL: https://www.fintools.com/docs/Warren%20Buffet%20on%20Derivatives.pdf