Управление рисками коммерческого банка для разработки мероприятий по повышению эффективности риск-менеджмента

Раздел
Экономические дисциплины
Просмотров
190
Покупок
1
Антиплагиат
95% Антиплагиат.РУ (модуль - Интернет Free)
Размещена
15 Сен 2022 в 10:50
ВУЗ
Кубанский государственный университет
Курс
Не указан
Стоимость
2 500 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
Управление рисками коммерческого банка для разработки мероприятий по повышению эффективности риск-менеджмента (КубГУ)
700.1 Кбайт 2 500 ₽
Описание

Период изготовления: июнь 2022 года.

Объект исследования - ПАО «РОСБАНК» (г. Москва).

Проведен анализ финансовых рисков за 2019-2021 годы.

Дана оценка эффективности системы управления рисками .

Указаны пути совершенствованию системы риск-менеджмента.

Цель дипломной работы – исследование теоретических и практических аспектов управления рисками коммерческого банка для разра­ботки и обоснования мероприятий по повышению эффективности риск-ме­неджмента.

Объект исследования – система риск-менеджмента на примере                     ПАО «РОСБАНК».

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе управления рисками коммерческого банка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- исследовать понятие, сущность и классификацию рисков коммерческого банка;

- исследовать сущность системы риск-менеджмента кредитной организации, а также определить основные ее элементы;

- рассмотреть существующие методики оценки рисков и применяемые банками способы для их регулирования;

- проанализировать особенности системы управления рисками и ее организацию в банке;

- на примере ПАО «РОСБАНК» провести анализ финансовых рисков и сформулировать выводы о качестве управления ими;

- обозначить основные проблемы и тенденции развития банков­ского сектора, влияющие на деятельность банка;

- выявить проблемы и разработать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы риск-менеджмента ПАО «РОСБАНК» в системе финансовой безопасности кре­дитной организации.

Теоретической базой послужили труды отечественных деятелей таких, как П.П. Ковалев, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, С.Ю. Хасянова и другие, посвященные исследуемой проблеме. Информационная база выпускной квалификационной работы вклю­чает в себя периодические издания, материалы Банка России, рейтинговых и экспертных агентств, публикуемую отчетность ПАО «РОСБАНК».

В ходе написания дипломной работы были применены: метод анализа экономической литературы, посвященной теоретико-методологическим осно­вам исследования управления рисками коммерческих банков, методы эконо­мического и финансового анализа, синтеза и статистические методы.

Объем и структура выпускной квалификационной работы обусловлены поставленной целью и задачами исследования. Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении отражена актуальность темы выпускной квалификационной работы, выделены цель и задачи исследования, предмет и объект, применяемые методы исследования и практическая значимость.

Первая глава работы посвящена теоре­тическим аспектам системы риск-менеджмента коммерческого банка таким как поня­тие, сущность и виды банковских рисков, методы их оценки и управления, сущность и содержание системы риск-менеджмента, ее структура и организация в современной кредитной организации.

Вторая глава включает в себя общую характеристику банка, анализ фи­нансовых рисков и оценка эффективности системы управления ими на примере ПАО «РОСБАНК».

В третьей главе выявляются основные тенден­ции и резервы роста, разрабатываются мероприятия и рекомендации по управ­лению рисками в системе финансовой безопасности банка.

Практическая значимость дипломной работы находит свое отражение в возможности применения результатов исследования в деятельности коммер­ческих банков в сложившейся экономической ситуации для повышения эф­фективности управления финансовыми рисками.

Заключение содержит основные выводы по результатам работы, а также описывает степень достижения поставленной цели и задач.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Оглавление

Введение …………………………………………………………………….. 3

1 Теоретические основы системы риск-менеджмента коммерческого банка ……… 5

1.1 Система риск-менеджмента кредитной организации: сущность и основные элементы …5

1.2 Методы анализа и способы управления рисками кредитной организации ……15

1.3 Современная организация системы риск-менеджмента в коммерческом банке …30

2 Анализ и управление банковскими рисками в системе финансовой безопасности ПАО «РОСБАНК» ………………………………………... 35

2.1 Общая характеристика и рыночная позиция Банка ………………... 35

2.2 Анализ финансовых рисков на примере ПАО «РОС-БАНК»……..... 42

2.3 Оценка эффективности системы управления рисками Банка…….... 58

3 Рекомендации по совершенствованию системы риск-менеджмента ПАО «РОС-БАНК»64

Заключение………………………………………………………....………... 81

Список использованных источников ……………………………..……….. 90

Список литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395–1 «О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата       обращения: 27.04.2022).

2. Положение Банка России от 30.05.2014 N 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

3. Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П «Об обязательных  резервах кредитных организаций» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

4. Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» [Электронный     ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

5. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П «О порядке        формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

6. Положение Банка России от 23.10.2017 N 611-П «О порядке        формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

7. Положение Банка России от 03.09.2018 N 652-П «О порядке расчета размера операционного риска» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

8. Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к    системе управления операционным риском в кредитной организации и      банковской группе» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

9. Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

10. Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к   системе управления рисками и капиталом кредитной организации и         банковской группы» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

11. Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У «О порядке        проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и    капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

12. Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У «Об оценке         экономического положения банков» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

13. Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией    банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

14. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с    универсальной лицензией» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

15. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 06.05.2019) «Об обязательных нормативах банков» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

16. Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

17. Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т «Об организации    управления операционным риском в кредитных организациях» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

18. Письмо Банка России от 02.10.2007 N 15-1-3-6/3995 «О            международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 27.04.2022).

19. Письмо Банка России от 10 июля 2001 г. N 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 27.04.2022).

20. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору     «Система внутреннего контроля в банках: основы организации» (Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 г.) [Электронный   ресурс]. URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 27.04.2022).

21. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова. – М.: Институт новой экономики, 2002.     – 469 с.

22. Алабина Т.А. Банковский менеджмент: учебное пособие для вузов / Т. А. Алабина, И. Г. Грентикова, А. А. Юшковская, – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 107 с. 

23. Алиев Б.Х. Управление рисками как элемент системы внутреннего контроля банка // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – С. 3341–3345.

24. Антропов Д.Л. Интегрированный риск-менеджмент в системе   управления банком // Деньги и кредит. – 2015. – № 1. – С. 33–35.

25. Астрелина, В.В. Управление ликвидностью в российском         коммерческом банке: учебное пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук,     П.С. Шальнов. — М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 176 с.

26. Балдин К.В. Риск-менеджмент: учебное пособие / К.В. Балдин. –   М.: Эксмо, 2006. – 288 с.

27. Бережная, Е.В. Управление банковскими рисками: учебник /         Е.В. Бережная, С.В. Зенченко, М.В. Сероштан, О.В. Бережная. – М.:          Дашков и К, 2020. – 180 с.

28. Боровкова, В.А. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник / В.А. Боровкова. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 189 с. 

29. Всяких, Ю.В. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке как основа его финансовой устойчивости / Ю.В. Всяких, А.И. Давыдова. // Молодой ученый. – 20 15. – № 23. – С. 501–504.

30. Гаретовский Н.В. Финансово-кредитный словарь / Н. В. Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 511 с.

31. Дугин, А.Д. Разработка системы управления рисками и капиталом: учебник / А.Д. Дугин, Г.И. Пеникас. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 367 с. 

32. Ишков В.С. Модели оценки степени процентного риска /      В.С. Ишков, И.А. Киселева // Молодежь и наука. – 2016. – №9. – С. 28–36.

33. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие /    П.П. Ковалев. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 320 с.

34. Кравцов В.В. Сущность, классификация и методы анализа           банковских рисков // Финансовые рынки и банки. – 2020. – №6. – С. 72–74.

35. Кузьмичева И.А. Система управления банковскими рисками /     И.А. Кузьмичева, Э.А. Подколзина // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2–25. – С. 5635–5638.

36. Лаврушин, О.И. Банковские риски: учебное пособие /              О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: КНОРУС, 2017. – 232 с. 

37. Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке:          монография / И. В. Ларионова – М.: Кнорус, 2016. – 453 с. 

38. Лобач Л.С. Банковские риски: теория и сущностные характеристики // Новые технологии. – 2016. – №3. – С. 72–77.

39. Люфт М.С., Пещанская И.В. Риск-менеджмент банка в части работы с риском недобросовестного поведения: современный этап // Вестник ВГУИТ. – 2014. – №3. – С. 24–28.

40. Мазурина Т.Ю. Оценка достаточности капитала и риски российских банков в условиях нестабильной экономической ситуации / Т.Ю. Мазурина, Е.И. Шаманина // Вестник ГУУ. – 2020. – №9. – С. 138–145.

41. Приступ Н.П., Сенчукова А.С. Оценка банковского кредитного риска // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 8. – С. 947–950.

42. Радюкова О.Н. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 379 с.

43. Рыманов, А.Ю. Корпоративное управление в банках: учебное      пособие / А.Ю. Рыманов. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 111 с.

44. Соколинская Н.Э. Подходы к оценке эффективности управления  рисками в российских коммерческих банках // Инновации и инвестиции. – 2018. – №10. – С. 33–39.

45. Солонина С.В., Лабов А.А. Риск-менеджмент в коммерческом банке // Научный вестник ЮИМ. – 2020. – №2. – С. 17–21.

46. Сорокина И.И. Подходы к стресс-тестированию в российских     банках: оценка операционного риска и риска ликвидности // Экономический журнал. – 2018. – №22. – С. 80–88.

47. Стрельник М.М. Сравнение стандартов управления рисками (COSO ERM, ferma и iso 31000:2009) // Известия СПбГЭУ. – 2014. – №5. – С.69-72.

48. Ступаков В.С. Риск-менеджмент: учебник / В.С. Ступаков,         Г.С. Токаренко. – М.: Финансы и Статистика, 2016. – 288 с.

49. Турсунов Б. А. Методы анализа и оценки кредитного риска банка в России // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. – 2016. – №1. – С. 45–52.

50. Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками: учебник / И.П. Хоминич, И.В. Пещанская. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 345 с.

51. Хасянова С.Ю. Банковские риски: международные подходы к оценке и управлению: учебник / С.Ю. Хасянова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 149 с.  

52. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками: учебник для      бакалавров / Г. В. Чернова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 767 с. 

53. Юзвович Л.И. Финансовые и банковские риски: учебник /              Л.И. Юзвович, Ю.Э. Слепухина, Ю.А. Долгих. – Екатеринбург: Изд-во   Уральского университета, 2020. – 336 с.

54. Политика управления рисками Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

55. Информация о кредитных организациях: официальный сайт     Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

56. ПАО «РОСБАНК»: официальный сайт. URL: www.rosbank.ru (дата обращения: 27.04.2022).

57. Рейтинговое агентство «АКРА»: официальный сайт. URL: https://www.acra-ratings.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

58. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: официальный сайт. URL: https://www.raexpert.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

59. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings»: официальный сайт. URL: https://www.fitchratings.com/ (дата обращения: 27.04.2022).

60. Рейтинговое агентство «Moody's Investors Service»: официальный сайт. URL: https://ratings.moodys.io (дата обращения: 27.04.2022)

61. Издательство «Forbes»: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).

62. Финансовый супермаркет «Банки.ру»: официальный сайт. URL: https://www.banki.ru/ (дата обращения: 27.04.2022)

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Банковское дело
Контрольная работа Контрольная
2 Ноя в 14:57
16 +1
0 покупок
Банковское дело
Тест Тест
1 Ноя в 21:20
25
0 покупок
Другие работы автора
Государственное управление
Курсовая работа Курсовая
1 Ноя в 19:16
17
0 покупок
Экономическая теория
Контрольная работа Контрольная
1 Ноя в 18:54
31
0 покупок
Педагогическая психология
Контрольная работа Контрольная
1 Ноя в 15:02
38
0 покупок
Муниципальное управление
Дипломная работа Дипломная
1 Ноя в 14:35
13
0 покупок
Гражданский процесс
Контрольная работа Контрольная
1 Ноя в 14:14
29
0 покупок
Маркетинг
Курсовая работа Курсовая
1 Ноя в 14:01
45
0 покупок
Экологическое право
Контрольная работа Контрольная
1 Ноя в 13:44
19
0 покупок
Гражданское право
Статья Статья
1 Ноя в 10:02
19
0 покупок
Психология личности
Курсовая работа Курсовая
1 Ноя в 09:40
32
0 покупок
Специальная педагогика (дефектология)
Курсовая работа Курсовая
1 Ноя в 09:25
34
0 покупок
Философия
Контрольная работа Контрольная
1 Ноя в 09:11
31
0 покупок
Уголовное право
Курсовая работа Курсовая
1 Ноя в 08:54
27
1 покупка
Юриспруденция
Курсовая работа Курсовая
31 Окт в 19:43
13
0 покупок
Финансовое право
Задача Задача
31 Окт в 19:19
15
0 покупок
Государственное право
Контрольная работа Контрольная
31 Окт в 19:09
17
0 покупок
Предпринимательское право
Контрольная работа Контрольная
31 Окт в 18:17
44
0 покупок
Информационное право
Курсовая работа Курсовая
31 Окт в 18:05
14
0 покупок
Международные экономические отношения
Отчет по практике Практика
31 Окт в 10:41
31
0 покупок
Международные экономические отношения
Статья Статья
31 Окт в 10:24
17
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир