Решение задач по Риск менеджменту на финансовых рынках

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
199
Покупок
0
Антиплагиат
70% Антиплагиат.РУ (модуль - Интернет Free)
Размещена
26 Июн 2022 в 14:18
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
1 000 ₽
Демо-файлы   
1
docx
Задачи Задачи
18.7 Кбайт 18.7 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
Zadachi_gotovye
22.5 Кбайт 1 000 ₽
Описание

ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1 («НУЛЕВАЯ МАРЖА»)

Привлечено срочных депозитов на 1 год – на 1 000 000 рублей.

Ставка привлечения – 10% годовых

Аллокированные на кредитный отдел расходы – 1 000 руб./мес.

Прямые расходы – 5 000 руб./мес.

Ставка ФОР по данному виду депозитов – 4%

1) Рассчитайте минимальную ставку размещения в кредиты для обеспечения «нулевой маржи»

2) Как изменится минимальная маржа при увеличении суммы привлеченных депозитов в 10 раз?

ЗАДАЧА 2 («ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА»)

Вам предстоит оплатить импортный контракт на сумму 1 000 000 долларов через 12 месяцев.

Захеджируйте валютный риск при следующих исходных данных:

Спотовый курс – 60 руб./долл., ставка – 10% годовых.

Рассчитайте экономический эффект от операции хеджирования в случае:

а) через 12 месяцев курс изменился до 70 руб./долл.

б) через 12 месяцев курс изменился до 65 руб./долл.

ЗАДАЧА 3 («ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК»)

КО привлекла – 1 000 000 руб. под 10% годовых, а разместила - 1 500 000 руб. под 15% годовых длительностью на 1 год.

Определите изменение чистого процентного дохода при:

А) росте ставок на 100 пп (1%/год)

Б) снижении ставок на 200 пп (2%/год)

ЗАДАЧА 4 («ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК.УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ»)

Завершается период стабильных ставок, прогнозируется резкий  их рост

Какие решения должен принять управляющий активами/пассивами?

ЗАДАЧА 5 («ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ И ВАЛЮТНЫЙ РИСК»)

Компания привлекла 1 000 000 долларов, а разместила в долларовых активах 800 000 долларов. Остальные доллары – проданы за рубли.

1) Определите позицию компании в долларах

2) Рассчитайте риск при возможных изменениях:

А) росте курса доллара на 1 руб.

Б) падении доллара на 2 руб.

 ЗАДАЧА 6 («ХЕДЖИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РИСКА»)

Компания приобрела в торговый портфель 100 акций ПАО «АиБ» по цене 1000 руб./акц. Срок инвестирования рассчитан на 1 год. Прогнозный рост цены – 1200 руб./акц.

1) Какую позицию открыла компания по акциям ПАО «АиБ»?

2) Захеджируйте сделку (премия за хеджирование (стоимость опциона) – 50 руб./акц.)

3) Примите решение по захеджированной сделке в расчётном периоде 1 год при:

А) росте цены до 1500 руб./акц.

Б) росте цены до 1100 руб./акц.

ЗАДАЧА 7 («КРЕДИТНЫЙ РИСК. ДОСТАТОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ»)

Банк предоставил кредит на сумму 1 000 000 рублей сроком на 3 года под 12% годовых.

Уплата процентов – по истечении каждых трех месяцев, погашение основного долга – единовременно в конце срока.

Обеспечение – залог имущества стоимостью 1 900 000 рублей (вкл. НДС).

По правилам банка стоимость такого имущества для целей залога дисконтируется на 25%.

По условиям договора при просрочке платежей в течение 3-х месяцев Банк имеет право на внесудебное изъятие и реализацию залога.

Временные затраты на реализацию заложенного имущества по дисконтированной залоговой стоимости оцениваются в 6 месяцев, а финансовые затраты – 100 000 руб. (без учета НДС)

Оцените достаточность залога

Вам подходит эта работа?
Другие работы автора
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
10 Окт в 17:29
30
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
10 Окт в 17:25
34
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
7 Окт в 04:19
34 +1
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
7 Окт в 04:17
25 +1
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
2 Окт в 06:46
37
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
1 Окт в 18:04
40
1 покупка
Инвестиции и проекты
Задача Задача
20 Июл в 06:04
93
0 покупок
Реклама и PR
Отчет по практике Практика
14 Июл в 16:56
182
0 покупок
Менеджмент
Дипломная работа Дипломная
14 Июл в 16:53
205 +1
0 покупок
Государственное и муниципальное управление
Дипломная работа Дипломная
14 Июл в 16:51
106
0 покупок
Финансы
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:44
165
0 покупок
Складская логистика
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:25
149
0 покупок
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:11
128
0 покупок
Экономика
Задача Задача
7 Июл в 23:45
248 +2
0 покупок
Финансы
Контрольная работа Контрольная
7 Июл в 23:42
118 +1
0 покупок
Планирование и прогнозирование
Курсовая работа Курсовая
7 Июл в 05:17
108 +1
0 покупок
АФХД - Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Задача Задача
7 Июл в 05:15
91 +1
0 покупок
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Отчет по практике Практика
7 Июл в 05:12
199 +2
0 покупок
Интернет-маркетинг
Дипломная работа Дипломная
7 Июл в 05:10
145 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир