ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 4
Задача. Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями (Таблица 2). Сделайте выводы.
Таблица 1
Расчет нормативов ликвидности банка «Х» на 01.01.2012 года
Наименование показателя
Значение показателя
Отклонение,
(+,-)
факт
норматив
Капитал банка, тыс. р.
2 185 564
Х
Х
Обязательства банка по полученным кредитам и депозитам сроком погашения свыше года, тыс. р.
1 798 226
Х
Х
Обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, тыс. р.
1 849 269
Х
Х
Ликвидные активы, тыс. р.
1 365 230
Х
Х
Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года, тыс. р.
2 218 403
Х
Х
Норматив текущей ликвидности,
Норматив долгосрочной ликвидности, %
Таблица 2
Значения обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 16.01.2004 № 110-И1
«Об обязательных нормативах банков»
Наименование норматива
Обозначение
Допустимое значение
1
2
3
Достаточности собственных средств (капитала) банка
Н1
Для банков с капиталом:
не менее 180 млн. рублей – 10 %
менее 180 млн. рублей – 11 %
Мгновенной ликвидности
Н2
мin 15 %
Окончание табл. 2
1
2
3
Текущей ликвидности
Н3
мin 50 %
Долгосрочной ликвидности
Н4
мax 120 %
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
Н6
мax 25 %
Максимальный размер крупных кредитных рисков
Н7
мax 800 %
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Н9.1
мax 50 %
Совокупная величина риска по инсайдерам банка
Н10.1
мax 3 %
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц
Н12
мax 25 %
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 4
Задача. Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями (Таблица 2). Сделайте выводы.
Таблица 1
Расчет нормативов ликвидности банка «Х» на 01.01.2012 года
Наименование показателя
Значение показателя
Отклонение,
(+,-)
факт
норматив
Капитал банка, тыс. р.
2 185 564
Х
Х
Обязательства банка по полученным кредитам и депозитам сроком погашения свыше года, тыс. р.
1 798 226
Х
Х
Обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, тыс. р.
1 849 269
Х
Х
Ликвидные активы, тыс. р.
1 365 230
Х
Х
Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года, тыс. р.
2 218 403
Х
Х
Норматив текущей ликвидности, %
Норматив долгосрочной ликвидности, %
Таблица 2
Значения обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 16.01.2004 № 110-И1
«Об обязательных нормативах банков»
Наименование норматива
Обозначение
Допустимое значение
1
2
3
Достаточности собственных средств (капитала) банка
Н1
Для банков с капиталом:
не менее 180 млн. рублей – 10 %
менее 180 млн. рублей – 11 %
Мгновенной ликвидности
Н2
мin 15 %
Окончание табл. 2
1
2
3
Текущей ликвидности
Н3
мin 50 %
Долгосрочной ликвидности
Н4
мax 120 %
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
Н6
мax 25 %
Максимальный размер крупных кредитных рисков
Н7
мax 800 %
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Н9.1
мax 50 %
Совокупная величина риска по инсайдерам банка
Н10.1
мax 3 %
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц
Н12
мax 25 %
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 4
Задача. Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями (Таблица 2). Сделайте выводы.
Таблица 1
Расчет нормативов ликвидности банка «Х» на 01.01.2012 года
Наименование показателя
Значение показателя
Отклонение,
(+,-)
факт
норматив
Капитал банка, тыс. р.
2 185 564
Х
Х
Обязательства банка по полученным кредитам и депозитам сроком погашения свыше года, тыс. р.
1 798 226
Х
Х
Обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, тыс. р.
1 849 269
Х
Х
Ликвидные активы, тыс. р.
1 365 230
Х
Х
Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года, тыс. р.
2 218 403
Х
Х
Норматив текущей ликвидности, %
Норматив долгосрочной ликвидности, %
Таблица 2
Значения обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 16.01.2004 № 110-И1
«Об обязательных нормативах банков»
Наименование норматива
Обозначение
Допустимое значение
1
2
3
Достаточности собственных средств (капитала) банка
Н1
Для банков с капиталом:
не менее 180 млн. рублей – 10 %
менее 180 млн. рублей – 11 %
Мгновенной ликвидности
Н2
мin 15 %
Окончание табл. 2
1
2
3
Текущей ликвидности
Н3
мin 50 %
Долгосрочной ликвидности
Н4
мax 120 %
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
Н6
мax 25 %
Максимальный размер крупных кредитных рисков
Н7
мax 800 %
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Н9.1
мax 50 %
Совокупная величина риска по инсайдерам банка
Н10.1
мax 3 %
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц
Н12
мax 25 %