НГУЭУ РГР Управление финансовыми рисками

Инвестору предложили купить один из трех портфелей акций, каждый портфель состоит из трех акций Российских компаний и имеет следующую структуру.

1)   Состав первого портфеля:

Роснефть – 30%

МТС – 20%

Сбербанк -50%

2)   Состав второго портфеля:

Лукойл – 50%

Ростелеком – 15%

ВТБ – 35%

3)   Состав третьего портфеля:

Газпром – 35%

Транснефть – 25%

Тинькоф – 40%

Инвестиционный период:

Дата покупки портфеля акций: 31.10.2022г.

Дата продажи портфеля акций: 31.10.2023 г.

Необходимо:

1)   Идентифицировать риски, с которыми сталкивается инвестор в случае вложения своих средств в один из портфелей;

2)   осуществить их количественную оценку;

3)   предложить варианты управления рисками;

4)   оценить какой портфель принесет наибольшую выгоду за весь ожидаемый инвестиционный период;

5)   понять какой портфель наименее рискованный.

6)   В выводах написать выбранный портфель и почему выбор был сделан именно такой.

Примечание:

Данные для расчетов брать с сайта: Investing.com в разделе прошлые данные, период с 31.10.2022-31.10.2023 включительно.