💯 Эконометрические методы в экономике и финансах.м_фэ (ответы на тест Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, сентябрь 2023)

Эконометрические методы в экономике и финансах > Эконометрические методы в экономике и финансах

• правильные ответы на все вопросы из теста по данной дисциплине
• вопросы отсортированы в лексикографическом порядке

Эконометрические методы в экономике и финансах.м_фэ

1. Занятие 1
2. Занятие 2
3. Занятие 3

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
• оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
• оцененные параметры уравнения не значимы

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• критерий Титьена
• t - статистика Стьюдента
• критерий – Хотеллинга
• F- статистика Фишера
• метод Барт

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃i = -0,971x1 + 0,880x2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• фактор x1
• фактор x2
• нельзя сопоставлять факторы

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• парной линейной регрессией
• парной регрессией
• парной нелинейной регрессией
• множественной линейной регрессией
• множественной регрессией

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• параметр будет не значим
• параметр будет значим
• не представляется возможным вычислить

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• отсутствие связи между показателями y и x
• обратную связь между показателями y и x
• прямую связь между показателями y и x

Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• отсутствие зависимость между показателями
• обратную зависимость между показателями
• прямую зависимость между показателями
• ошибку в расчетах

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Σ(yi − ỹi)² ⟶ max
• Σ(yi − ỹi)² ⟶ min
• Σ|yi − ỹ|² = 0
• Σ(yi − ỹ)² = 0

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• на наличие связи
• на отсутствие связи
• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• не более 10%-12%
• не более 3%-5%
• не более 8%-10%

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x1 и x2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• фактор x1
• фактор x2
• нельзя сопоставлять факторы

Представленная статистика ESS/m / RSS/(n−m−1), где m - число объясняющих переменных, n - число наблюдений имееи распаределение: [10_0.png] 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Фишера-Снедекора
• хи-квадрат
• Стьюдента
• Пирсона

При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• a1= 0
• a1 не равен 0
• a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
• a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• нормальное распределение
• распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
• распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы

Приведенная формула θj = aj ⋅ x̅j / y̅ необходима для расчета: [16_0.png] 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• параметра уравнения
• стандартизованным коэффициентом регрессии
• коэффициента эластичности

Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• t-статистику
• коэффициент детерминации
• коэффициент корреляции
• коэффициент ковариации

Регрессия - это:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• степень взаимосвязи между переменными
• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
• раздел эконометрики

Фиктивные переменные могут принимать значения:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 1 и 0
• Только 1
• Только 0
• 2

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 3,126
• 0,471
• 3,917

t-тест Стьюдента для уравнения ỹi = a0 + a1x1i + a2x2i проверяет гипотезу Но: [9_0.png] 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• a1 = a2 = 0
• a1 ≠ a2 ≠ 0
• a1 = 0 и a2 = 0
• a1 ≠ 0 и a2 ≠ 0