Эконометрика. Задание № 4. Исследование адекватности линейной регрессионной модели, использование фиктивной переменной для моделирования структурных изменений (Вариант 8)

Имеются данные банковской активности за 10 месяцев 2008-09 годов.

Стоимости ценных бумаг, приобретенных банками в млрд руб. за 10 месяцев приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Стоимость ценных бумаг

Y2 5470

Y3 6299

Y4 3800

Y5 1874

Y6 5980

Y7 1980

Y8 1980

Y9 1900

Y10 1900

Требуется:

1. Найти уравнение линейного тренда у= b0+ b1х.

2. Построить графики остатков и исходных данных.

3. Проверить адекватность модели на основе условий Гаусса-Маркова и оценить качество модели и достоверность ее параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

4. Для устранения нарушений предпосылок МНК ввести фиктивную переменную, учитывающую неоднородность выборки.

5. Оценить адекватность, качество и точность модели с переменной структурой.

6. Дать точечную и интервальную оценки прогнозной величины стоимости ценных бумаг на одиннадцатый месяц.

7. Исходные данные, результаты моделирования и прогнозирования показать на чертеже.

Работа в Word и Excel