Кр планирование и прогнозирование вариант 5

Работа некоторого предприятия в 2014 году характеризовалась данными, приведенными в таблице 1.Таблица 1 – Вариант 4. Число уволенных на конец месяца, чел.Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 0,50 0,70 1,40 0,50 0,40 0,90 0,30 0,20 0,85 0,71 0,62 0,95

1. Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.

2. Число занятых на производстве (на конец месяца), чел.

3. Число принятых на работу (на конец месяца), чел.

4. Число уволенных (на конец месяца), чел.

5. Число прогулов без уважительных причин, чел. / ч.

6. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

7. Среднемесячный размер премии, руб.

8. Среднемесячные отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

9. Уровень компьютеризации (на конец месяца), комп. / тыс. чел.

10. Площадь производственных помещений (на начало месяца), тыс.

11. Площадь административных и хозяйственных помещений (на начало месяца), тыс. кв. м.

12. Площадь складских помещений (на начало месяца), тыс. кв. м.

13. Основные производственные фонды (на конец месяца), млн. руб.

14. Объем выпускаемой продукции, млн. руб.

15. Прибыль, млн. руб.

16. Число бракованных изделий, ед.

17. Издержки производства (на конец месяца), тыс. руб.

18. Общепроизводственные расходы (на конец месяца), тыс. руб.

19. Управленческие расходы, тыс. руб.

20. Амортизация основных фондов (на конец месяца), тыс. руб.

Задача 1. Для ряда динамики из таблицы необходимо:

1) определить тип ряда динамики;

2) произвести анализ уровней ряда динамики цепным и базисным способами (за базисный принять уровень января 2014 г.);

3) найти средние значения уровней ряда динамики и его числовых характеристик.

Задача 2. Для ряда динамики из таблицы выяснить факт наличия или отсутствия неслучайной составляющей. Проверку провести тремя способами:

1) с помощью проверки гипотезы о неизменности среднего значения уровней ряда динамики;

2) используя критерий «восходящих» и «нисходящих» серий;

3) применяя критерий Аббе (доверительную вероятность γ принять равной 0,85 и 0,95).

Задача 3. Для ряда динамики из таблицы построить функцию тренда в предположении линейной, показательной и параболической зависимостей.

Задача 4. По данным таблицы необходимо:

1) для каждого показателя у найти индексы сезонности;

2) с помощью индекса сезонности и функции тренда, найденной в задаче 3, получить модель неслучайной составляющей f(x).

3) оценить точность и адекватность полученной модели

(доверительная вероятность равна 0,95 и 0,99);

4) на одном чертеже изобразить эмпирические данные, функцию тренда и модель неслучайной составляющей, сделать выводы.

Задача 5. По данным таблицы необходимо:

1) построить модель неслучайной составляющей f(x) в виде уравнения Фурье (число гармоник взять равным 1, 2 и 3);

2) определить, какая из полученных моделей наиболее адекватно и точно описывает эмпирические данные. Доверительная вероятность γ равна 0,95 и 0,99;

3) результаты представить графически.

Задача 6. Используя результаты задач 4 и 5, необходимо:

1) выбрать модель f(x) с помощью которой может быть осуществлен наиболее точный прогноз;

2) по ней произвести точечный прогноз y на: а) январь, б) февраль, в) март 2015года.

Задача 7. Для ряда значений у из таблицы проверить гипотезы:

1) о случайности значений ряда остатков;

2) об отсутствии автокорреляции (доверительная вероятность γ= 0,95);

3) о нормальном распределении значений ряда остатков;

4) с вероятностью 0,95 выполнить интервальный прогноз y на: а) январь, б) февраль, в) март 2015 года.

Дана зависимость между факторными признакамиX1, X2 и результативным Y (таблица 2).

Таблица 2.

Задача 8. По данным таблицы 2 необходимо:

1) найти парные коэффициенты линейной корреляции и с помощью t-критерия Стьюдента (вероятность принять равной 0,95) установить степень влияния факторных признаков на результативный;

2) вычислить множественный коэффициент корреляции и сделать выводы о характере и тесноте связи между факторными и результативным признаками;

3) в предположении, что зависимость линейная, найти параметры уравнения регрессии;

4) с помощью F-критерия Фишера (вероятность принять равной 0,95) и средней ошибки аппроксимации установить адекватность и точность построенной модели;

5) определить общий коэффициент детерминации и сделать соответствующие выводы;

6) найти значение дельта-коэффициента и сделать

соответствующие выводы;

7) найти значения коэффициентов эластичности и сделать соответствующие выводы.

Задача 9. Используя результаты задачи 8 для x2 = x2,n + 0,5 и x1

= x1,n + 1, необходимо:

1) дать точечный прогноз значения y;

2) с доверительной вероятностью 0,95 выполнить интервальный прогноз y.

Задача 10. Пусть каждой строке таблицы 2 соответствуют месяцы январь – май. Необходимо: