Разработать инвестиционную стратегию предприятия - Вариант №11

Разработать инвестиционную стратегию предприятия - Вариант №11

Задание

  Разработать инвестиционную стратегию предприятия на десять лет, если известно:

1) Исходя из прогноза финансового положения за счёт собственных средств (прибыли) предприятие сможет осуществлять инвестирование на сумму:

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма, млн.р. 2,8 4,5 4,5 5 5,5 3,5 4,5 4,9 4,4 4,4  

2) Исходя из прогноза стоимости своих активов, предприятие имеет возможность получить кредиты на сумму:

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма, млн.р. 10 10,5 11 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15  

3) Банки представляют кредит под 17 % годовых сроком на пять лет.

4) Минимальная потребность предприятия в инвестициях на развитие производства, обеспечивающая стабильное существование:

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма, млн.р. 2 3 5 6 6,6 7,8 8 9,2 9,5 10,8  

5) На предприятии имеются следующие предложения для инвестирования средств на развитие производства:

Проект Параметры

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А Инвестиции, млн.р. 9,2 13,8 9,2 8,3 7,8 7,4 6,9 6,4 6 4,6

Прибыль   4,6 9,5 16,1 16,2 16,4 16,9 17,7 9,7 9,9

Б Инвестиции, млн.р. 9,2 6,9 5,1 5,6 6,4 7,3 7,5 8,7 9,2 10,6

Прибыль   9,7 11,5 13,8 17,9 18,4 20,7 23 25,3 27,6

В Инвестиции, млн.р. 4,6 5,5 6,6 7,4 7,5 7,8 8 8,7 9,2 11

Прибыль   12,9 15,9 17,2 19 24,4 29,4 32,7 31,7 31

Г Инвестиции, млн.р. 46                

Прибыль   9,2 18,4 27,6 36,8 46 55,2 64,4 73,6 82,8

Д Инвестиции, млн.р. 2,3 1,8 2,1 2,5 3,1 3,6 3,7 4,1 4,8 5,9

Прибыль   2,3 2,4 2,5 7 7,2 7,7 8,5 9,7 10,9  

6) Экспертная оценка вероятности (NPV):

Наихудшая (х)            0,3

Наиболее реальная (y) 0,6

Оптимистическая (z)    0,1

Требуется сформировать оптимальный инвестиционный портфель. Для этого:

1) произвести сравнительную оценку эффективности инвестиционных проектов;

2) ранжировать отобранные проекты по степени риска, если известно, что максимально и минимально возможные значения интегральных