Методика оценки эффективности Фондовых вложений

Методика оценки эффективности Фондовых вложений

(первая часть работы)

Порядок выполнения работы

1.             Собрать статистическую информацию о рыночной стоимости акций российских компаний, изменении уровня инфляции и курса доллара за прошлый год (прошедшие 12 месяцев). Собранные данные заносятся в таблицу (примерный вид показан в таблице 2 ). (Возможный источник ин формации журнал “Деньги”, ’’Власть”, ’’Ценные бумаги” и т.д. )

2.             Рассчитать котировки акций в индексной форме, курс доллара и темп инфляции. (Таблица 3). Для выполнения данной задачи необходимо воспользоваться следующими формулами:

Изменение котировок акций = Цена акции в данном месяце / Цена акции в базовом месяце ( в первом из рассматриваемых месяцев)

Изменение уровня йинфл = йинфл в предыдущем месяце х (1 + динфл в данном месяце)

Изменение курса $ = Цена $ в данном месяце / Цена $ в базовом месяце

3.                                                                                                      Рассчитать индексы:                                 среднеарифметическое,

среднегеометрическое, средневзвешенное,

сформированного Вами портфеля. Подсчитать среднеарифметическое и среднегеометрическое не составляет труда, используя, мастер функций. Вычислить же средневзвешенное и по портфелю можно, используя следующие формулы:

Средневзвешенное = I Цена акции, в данном месяце /1 Цена акциИ| в базовом месяце                                                       i =1

Портфель = I( Цена акции; в данном месяце х число акций;) / Z (Цена акции; в базовом i =1

 1.  Методика оценки эффективности фондовых вложений……………..………3

2.  Методика расчета и анализа надежности и доходности финансовых вложений………………………………………………….…………………….5

2. Методика расчета и анализа надежности и доходности финансовых вложений

1. Были выбраны пять российских банков: Уралсиб, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Петрокоммерц, Хоум кредит Банк. По каждому банку собрана информацию об услугах, предоставляемых банками вкладчикам: размерах минимального, среднего, максимального вклада и ставках процента по ним. Также для выполнения работы были использованы такие данные, как уставной капитал, время существования банка, количество филиалов, чистая прибыль за год, отношение собственного капитала к заемному, коэффициент мгновенной ликвидности.

Данные по банкам были сведены в таблице 1.