Статистические измерители финансового риска - вариант №9

Раздел
Экономические дисциплины
Просмотров
177
Покупок
1
Антиплагиат
40% eTXT
Размещена
14 Авг 2022 в 06:33
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
400 ₽
Демо-файлы   
1
docx
Задание на сайт по УФР Задание на сайт по УФР
36.4 Кбайт 36.4 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
Решение вариант 6
61.6 Кбайт 400 ₽
Описание

Статистические измерители финансового риска

  Задание. Выберите вариант вложения капитала в предприятие А или предприятие Б (таблица 1, вариант выбрать по последней цифре зачётной книжке, цифры 20, 30, 40 и т.д., будет означать выполнение варианта 10, а 21, 31, 41 и т.д., будет означать выполнение варианта 1, аналогично с вариантами 22, 33, 44).

Методические указания к решению задачи: Сравнение вариантов для выбора наиболее выгодного инвестирования проведите по получаемой наибольшей сумме средней прибыли (

) с учетом рискованности хозяйственных ситуаций используя формулы 1 и 2:

                                                              (1)

                                                      (2)

где ni – количество случаев получения одного и того же i-го финансового результата;

N – суммарный объем выборки, состоящей из всех рассматриваемых случаев, сумма всех ni по своему варианту;

Пi – возможный вариант полученного финансового результата (размер прибыли или убытка);

Рi – вероятность (частота) получения i – го финансового результата.

Сделайте вывод, в котором экономически обоснуйте сделанный выбор. При этом необходимо иметь в виду; чем больше диапазон между максимальным и минимальным значениями прибыли (убытка) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

Для принятия более достоверного решения по результатам выполненного расчёта суммы средней прибыли (

) необходимо определить три критерия, характеризующих степень риска – колеблемость (волатильность, изменчивость) возможного результата (прибыли или убытка).

Для этого надо:

1)               сначала рассчитать два критерия для предприятий А и Б: дисперсию и среднеквадратическое отклонение по формулам 3 и 4:

                                            (3)

                                            (4)

где Пi – ожидаемое значение прибыли (убытка) для каждого случая наблюдения (см. приложение 1);

- среднее ожидаемое значение прибыли (убытка, см. формулу 2).

ni – количество случаев получения одного и того же i-го финансового результата (см. приложение 1);

N – суммарный объем выборки, состоящей из всех рассматриваемых случаев, сумма всех ni по своему варианту

2)               определить относительный критерий, с помощью которого можно сравнить рискованность вложения капитала в инвестиционный проект. Таковым является коэффициент вариации V, который изменяется от 0 до 100%. Чем больше значение коэффициента, тем больше колеблемость прибыли и больше вероятность ее изменения в меньшую сторону. Его рассчитывают по формуле 5:

                                              (5)

где V – коэффициент вариации, выраженный в процентах, рассчитывается для предприятия А и предприятия Б.

Для правильного вывода установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации:

- до 10% - слабая колеблемость (минимальный риск вложения капитала);

- от 10 – 25% - умеренная колеблемость (средний риск вложения капитала);

- свыше 25 % - высокая колеблемость (высокий риск вложения капитала).

Оглавление

Если нужны другие варианты ОБРАЩАЙТЕСЬ https://studwork.ru/info/199964

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Финансы и кредит
Контрольная работа Контрольная
18 Ноя в 15:11
12
0 покупок
Финансы и кредит
Контрольная работа Контрольная
11 Ноя в 22:22
26 +1
0 покупок
Другие работы автора
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
10 Окт в 17:29
41
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
10 Окт в 17:25
36
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
7 Окт в 04:19
37
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
7 Окт в 04:17
30 +1
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
2 Окт в 06:46
42
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
1 Окт в 18:04
43
1 покупка
Инвестиции и проекты
Задача Задача
20 Июл в 06:04
95
0 покупок
Реклама и PR
Отчет по практике Практика
14 Июл в 16:56
198
0 покупок
Менеджмент
Дипломная работа Дипломная
14 Июл в 16:53
217
0 покупок
Государственное и муниципальное управление
Дипломная работа Дипломная
14 Июл в 16:51
112
0 покупок
Финансы
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:44
169
0 покупок
Складская логистика
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:25
159
0 покупок
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:11
135
0 покупок
Экономика
Задача Задача
7 Июл в 23:45
258
0 покупок
Финансы
Контрольная работа Контрольная
7 Июл в 23:42
122
0 покупок
Планирование и прогнозирование
Курсовая работа Курсовая
7 Июл в 05:17
113
0 покупок
АФХД - Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Задача Задача
7 Июл в 05:15
97
0 покупок
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Отчет по практике Практика
7 Июл в 05:12
209
0 покупок
Интернет-маркетинг
Дипломная работа Дипломная
7 Июл в 05:10
154
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир