Ответы на тесты / ЮУрГУ / Эконометрика / 100 вопросов / Контрольные тесты 1-5 + Итоговый тест / Результат 90-100%
В файле собраны ответы к тестам из курса ЮУрГУ / Эконометрика (Контрольные тесты 1-5 + Итоговый тест).
Результаты сдачи представлены на скрине.
После покупки Вы получите файл, где будет 100 вопросов с ответами. Верный ответ выделен по тексту.
В демо-файлах представлен скрин с результатами тестирования, а также пример, как выделены ответы.
Все набрано в Word, можно искать с помощью поиска.
Ниже список вопросов, которые представлены в файле.
Также Вы можете заказать решение тестов и других работ у меня на странице по ссылке:
Вопрос 1
Непрерывная случайная величина – это величина, …
Выберите один ответ:
a.
принимающая значения из непрерывного диапазона
b.
множество значений которой счетно
c.
множество значений которой конечно
d.
множество значений которой конечно и счетно
Вопрос 2
Функция распределения:
Выберите один ответ:
a.
не возрастает
b.
не убывает
c.
убывает
d.
возрастает
Вопрос 3
Выберите правильную формулу (a=const
):
Выберите один ответ:
a.
cov(x,ay)=a2cov(x,y)
b.
cov(x,ay)=cov(x,y)
c.
cov(x,ay)=acov(x,y)
d.
cov(x,ay)=a
Вопрос 4
Выборочное среднее определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
¯x=n∑i=1xi
b.
¯x=1nn∑i=1x2i
c.
¯x=1nn∑i=1xi
d.
¯x=nn∑i=1xi
Вопрос 5
Несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
s2=1nn∑i=1(xi−¯x)2
b.
s2=1n−1n∑i=1(xi−¯x)2
c.
s2=1nn∑i=1(xi−¯x)2pi
d.
s2=1n−1n∑i=1(xi−¯x)2pi
Вопрос 6
Вероятность отдельного значения случайной величины равна:
Выберите один ответ:
a.
P{X=x}=F(x)
b.
P{X=x}=f(x)
c.
P{X=x}=0
d.
P{X=x}=1
Вопрос 7
Оценка называется состоятельной, если…
Выберите один ответ:
a.
она сходится по вероятности к теоретическому значению
b.
она имеет наименьшую дисперсию
c.
она имеет наименьшее математическое ожидание
d.
ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра
Вопрос 8
Выберите правильную формулу:
Выберите один ответ:
a.
cov(x,y1+y2)=var(x)
b.
cov(x,y1+y2)=cov(x,y1)+cov(x,y2)
c.
cov(x,y1+y2)=cov(x,y1)
d.
cov(x,y1+y2)=cov(x,y2)
Вопрос 9
Теоретическая дисперсия дискретной случайной величины определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
D[X]=n∑i=1(xi−mx)pi
b.
D[X]=n∑i=1(xi−mx)2pi
c.
D[X]=n∑i=1(xi−¯x)2pi
d.
D[X]=1nn∑i=1(xi−¯x)2
Вопрос 10
Плотность распределения:
Выберите один ответ:
a.
неотрицательна
b.
отрицательна
c.
неположительна
d.
положительна
Вопрос 1
Оценки параметров регрессии определяются по формулам(е):
Выберите один ответ:
a.
a=¯y−b¯x,b=cov(x,y)var(y)
b.
a=¯y−b¯x,b=cov(x,y)var(x)
c.
a=y−bx,b=cov(x,y)var(x)
d.
a=¯y−b¯x,b=σxyvar(x)
Вопрос 2
Модель парной линейной регрессии позволяет:
Выберите один ответ:
a.
установить уравнение функциональной зависимости между случайными величинами
b.
установить характер связи между случайными величинами
c.
установить уравнение стохастической зависимости между двумя случайными величинами
d.
установить наличие сязи между случайными величинами
Вопрос 3
Коэффициент регрессии a
…
Выберите один ответ:
a.
иногда имеет смысл и показывает значение зависимой переменной при x=0
b.
всегда имеет смысл
c.
всегда не имеет смысла
d.
иногда имеет смысл и показывает, на сколько изменяется значение зависимой переменной при изменении объясняющей переменной на единицу
Вопрос 4
Уравнение регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
27
26
29
28
Вопрос 5
В наиболее общем виде нулевая гипотеза для коэффициента регрессии b
формулируется следующим образом:
Выберите один ответ:
a.
H0:β=β0
b.
H0:βe0
c.
H0:β=0
d.
H0:βeβ0
Вопрос 6
Уравнение парной регрессии без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
26
28
29
27
Вопрос 7
Доверительный интервал для коэффициента регрессии β
имеет вид:
Выберите один ответ:
a.
b−c.o.(b)≤β≤b+c.o.(b)
b.
b−tкр≤β≤b+tкр
c.
0≤β≤b+tкр
d.
b−tкр⋅c.o.(b)≤β≤b+tкр⋅c.o.(b)
Вопрос 8
Второе условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a.
σ2εi=0
b.
σ2εi=const
c.
σεiεj=const
d.
var(εi)=const
Вопрос 9
Пусть уравнение парной регрессии со свободным членом оценивается на n
наблюдениях. Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
a.
df=n−m
b.
df=n−2
c.
df=n−m−1
d.
df=n−1
Вопрос 10
Коэффициент регрессии b
...
Выберите один ответ:
a.
всегда не имеет смысла
b.
имеет смысл при значениях объясняющей переменной, близких к нулю
c.
иногда имеет смысл
d.
всегда имеет смысл
Вопрос 1
Если коэффициент регрессии bi
больше, чем коэффициент регрессии bj
, то…
Выберите один ответ:
a.
объясняющая переменная xi
не влияет на зависимую переменную
b.
объясняющая переменная xj
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xi
c.
объясняющая переменная xi
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xj
d.
объясняющая переменная xj
не влияет на зависимую переменную
Вопрос 2
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b1
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
c.o.(b1)=√var(e)(n−3)var(x1)⋅11+r2x1x2
b.
c.o.(b1)=√var(e)(n−3)var(x2)⋅11−r2x1x2
c.
c.o.(b1)=√var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2
d.
c.o.(b1)=√var(e)(n−3)var(x1)⋅11−ρ2x1x2
Вопрос 3
В случае множественной линейной регрессии теорема Гаусса-Маркова…
Выберите один ответ:
a.
справедлива при не более, чем двух объясняющих переменных
b.
несправедлива
c.
справедлива
d.
справедлива при не более, чем трех объясняющих переменных
Вопрос 4
При наличии в множественной регрессионной модели переменной, которой не должно быть, …
Выберите один ответ:
a.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
b.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки некорректными
c.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, стандартные ошибки корректными, но слишком большими
d.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
Вопрос 5
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−ρ2x1x2
b.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2
c.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11+r2x1x2
d.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−r2x1x2
Вопрос 6
F
-статистика для проверки улучшения качества уравнения регресии за счет введения в модель дополнительных объясняющих переменных определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
F=SSEk−SSEmm−kSSEmn−m−1
b.
F=SSRmn−m–1SSEk–SSEmm–k
c.
F=SSEmm−kSSEk−SSEmn−m−1
d.
F=SSEk−SSEmn−m−1SSEmm−k
Вопрос 7
Уравнение множественной линейной регрессии в наиболее общем виде можно представить как…
Выберите один ответ:
a.
y=α+βx+ε
b.
y=α+βx
c.
y=α+β1x1+...+βmxm
d.
y=α+β1x1+...+βmxm+ε
Вопрос 8
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
b.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρx1x2
c.
D[b2]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
d.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11+ρ2x1x2
Вопрос 9
При множественном регрессионном анализе теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем…
Выберите один ответ:
a.
больше число наблюдений
b.
больше дисперсия случайного члена
c.
меньше дисперсия объясняющей переменной
d.
меньше число наблюдений
Вопрос 10
При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
¯R2=R2−n−m−1m
b.
¯R2=R2+mn−m−1
c.
¯R2=R2−mn−m
d.
¯R2=R2−mn−m−1
Вопрос 1
Коэффициент ранговой корреляции Спирмана определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
rxe=1+6n∑i=1D2in(n2−1)
b.
rxe=1−6n∑i=1D2in(n2−1)
c.
rxe=1−6n∑i=1Din(n2−1)
d.
rxe=1−6n∑i=1D2in(n−1)
e.
rxe=1−6n∑i=1D2i(n2−1)
Вопрос 2
Автокорреляция возникает, если не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
первое условие Гаусса-Маркова
b.
четвертое условие Гаусса-Маркова
c.
третье условие Гаусса-Маркова
d.
второе условие Гаусса-Маркова
Вопрос 3
Гетероскедастичность возникает, если случайный член…
Выберите один ответ:
a.
коррелирован со случайным членом другого наблюдения
b.
имеет различную дисперсию в разных наблюдениях
c.
имеет ненулевое математическое ожидание
d.
коррелирован с объясняющей переменной
Вопрос 4
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто возникает проблема:
Выберите один ответ:
a.
коррелированности объясняющей переменной и случайного члена
b.
гетероскедастичности
c.
автокорреляции
d.
мультиколлинеарности
Вопрос 5
Для определения наличия гетероскедастичности НЕ применяется:
Выберите один ответ:
a.
тест Глейзера
b.
тест ранговой корреляции Спирмана
c.
тест Гольдфельда-Квандта
d.
критерий Дарбина-Уотсона
Вопрос 6
Автокорреляционную зависимость первого порядка можно представить в виде:
Выберите один ответ:
a.
εt=ρεt−1
b.
εt=ρεt−2+ξt
c.
εt=ρεt−1+ξt
d.
εt=ρεt−1−ξt
Вопрос 7
Гомоскедастичность предполагает, что случайный член регрессионной модели имеет…
Выберите один ответ:
a.
нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию
b.
постоянное математическое ожидание и постоянную дисперсию
c.
постоянное математическое ожидание и нулевую дисперсию
d.
нулевое математическое ожидание и нулевую дисперсию
Вопрос 8
При наличии автокорреляции оценки коэффициентов регрессии по методу наименьших квадратов… :
Выберите один ответ:
a.
смещенные и эффективные
b.
несмещенные и неэффективные
c.
смещенные и неэффективные
d.
несмещенные и эффективные
Вопрос 9
Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=2e2t
b.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1et
c.
d=T∑t=1(et−et−1)2t∑t=1e2t
d.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1e2t
Вопрос 10
Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением εt=ρεt−1+ξt
, если ρ>0
, то…
Выберите один ответ:
a.
автокорреляция отсутствует
b.
автокорреляция положительная
c.
автокорреляция отрицательная
d.
наблюдается гетероскедастичность
Вопрос 1
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для больших выборок
b.
неприменим
c.
применим
d.
применим только для малых выборок
Вопрос 2
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
смещенные, состоятельные
b.
несмещенные, состоятельные
c.
смещенные, несостоятельные
d.
несмещенные, несостоятельные
Вопрос 3
В случае ошибок измерения зависимой переменной метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для малых выборок
b.
неприменим
c.
применим
d.
применим только для больших выборок
Вопрос 4
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для больших выборок
b.
применим
c.
применим только для малых выборок
d.
неприменим
Вопрос 5
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
третье условие Гаусса-Маркова
b.
второе условие Гаусса-Маркова
c.
первое условие Гаусса-Маркова
d.
четвертое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 6
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
смещенные, состоятельные
b.
несмещенные, состоятельные
c.
смещенные, несостоятельные
d.
несмещенные, несостоятельные
Вопрос 7
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и конечной дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для малых выборок
b.
неприменим
c.
применим
d.
применим только для больших выборок
Вопрос 8
Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a.
корреляции объясняющей переменной и случайного члена
b.
гетероскедастичности
c.
автокорреляции
d.
мультиколлинеарности
Вопрос 9
В случае ошибок измерения зависимой переменной оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
несмещенные, неэффективные и несостоятельные
b.
смещенные, эффективные и состоятельные
c.
несмещенные, неэффективные и состоятельные
d.
несмещенные, эффективные и состоятельные
Вопрос 10
Если объясняющая переменная не коррелированна со случайным членом, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
несмещенные, эффективные и состоятельные
b.
несмещенные, неэффективные и состоятельные
c.
смещенные, эффективные и состоятельные
d.
несмещенные, неэффективные и несостоятельные
Вопрос 1
Выберите правильную формулу определения функции распределения:
Выберите один ответ:
a.
F(x)=x∫0f(x)dx
b.
F(x)=df(x)dx
c.
F(x)=x∫−∞f(x)dx
d.
F(x)=+∞∫xf(x)dx
Вопрос 2
Смещенная оценка теоретической дисперсии определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
var(x)=n∑i=1(xi−¯x)2
b.
var(x)=E[(x−mx)2]
c.
var(x)=1n−1n∑i=1(xi−¯x)2
d.
var(x)=1nn∑i=1(xi−¯x)2
Вопрос 3
Теоретическая ковариация рассчитывается по формуле:
Выберите один ответ:
a.
σxy=E[(x−mx)⋅(y−my)]
b.
σxy=1nn∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
c.
σxy=n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
d.
σxy=1n−1n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
Вопрос 4
Коэффициент корреляции случайных величин X
и Y rxy=1
. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a.
функциональная обратная связь
b.
функциональная прямая связь
c.
умеренная прямая связь
d.
слабая обратная связь
e.
слабая прямая связь
f.
сильная прямая связь
g.
сильная обратная связь
h.
связь отсутствует
i.
умеренная обратная связь
Вопрос 5
F(+∞)=...
Выберите один ответ:
a.
F(+∞)=+∞
b.
F(+∞)=0
c.
F(+∞)=1
d.
F(+∞)=−∞
Вопрос 6
F(−∞)=...
Выберите один ответ:
a.
F(−∞)=−∞
b.
F(−∞)=1
c.
F(−∞)=+∞
d.
F(−∞)=0
Вопрос 7
Коэффициент корреляции случайных величин X
и Y rxy=−0,93
. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a.
умеренная прямая связь
b.
умеренная обратная связь
c.
сильная обратная связь
d.
функциональная прямая связь
e.
слабая прямая связь
f.
сильная прямая связь
g.
функциональная обратная связь
h.
слабая обратная связь
i.
связь отсутствует
Вопрос 8
Коэффициент корреляции случайных величин X
и Y rxy=−0,2
. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a.
умеренная прямая связь
b.
функциональная прямая связь
c.
сильная прямая связь
d.
функциональная обратная связь
e.
слабая обратная связь
f.
слабая прямая связь
g.
связь отсутствует
h.
сильная обратная связь
i.
умеренная обратная связь
Вопрос 9
Выберите правильную формулу (a=const
):
Выберите один ответ:
a.
var(a)=1
b.
var(a)=a
c.
var(a)=0
d.
var(a)=∞
Вопрос 10
Смещенная оценка теоретической ковариации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
cov(x,y)=E[(x−mx)⋅(y−my)]
b.
cov(x,y)=n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
c.
cov(x,y)=1nn∑i=1xiyi−¯x⋅¯y
d.
cov(x,y)=1n−1n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
Вопрос 11
Теоретические значения зависимой переменной определяются по формуле:
Выберите один ответ:
a.
y=α+βx+ε
b.
ei=yi−^yi
c.
^y=a+bx
d.
ei=^yi−yi
Вопрос 12
Второе условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a.
σ2εi=0
b.
var(εi)=const
c.
σ2εi=const
d.
σεiεj=const
Вопрос 13
Третье условие Гаусса-Маркова предполагает:
Выберите один ответ:
a.
E[εiεj]=0
b.
E[εiεj]=const
c.
E[εiyi]=0
d.
E[εixi]=0
Вопрос 14
t
-статистика для коэффициента корреляции определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
t=rxyn−21−r2xy
b.
t=rxy√n−21+r2xy
c.
t=rxy√n−21−r2xy
d.
t=rxy√n−21−rxy
Вопрос 15
Уравнение парной регрессии без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
28
29
26
27
Вопрос 16
Уровень значимости отражает:
Выберите один ответ:
a.
вероятность недопущения ошибок
b.
вероятность допущения ошибки
c.
вероятность допущения ошибки первого рода
d.
вероятность допущения ошибки второго рода
Вопрос 17
Теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем..
Выберите один ответ:
a.
меньше дисперсия случайного члена
b.
меньше дисперсия объясняющей переменной
c.
больше дисперсия случайного члена
d.
меньше число наблюдений
Вопрос 18
Уравнение регрессии с тремя объясняющими переменными и свободным членом оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
29
27
26
28
Вопрос 19
Коэффициент регрессии a
…
Выберите один ответ:
a.
иногда имеет смысл и показывает значение зависимой переменной при x=0
b.
иногда имеет смысл и показывает, на сколько изменяется значение зависимой переменной при изменении объясняющей переменной на единицу
c.
всегда имеет смысл
d.
всегда не имеет смысла
Вопрос 20
Теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем..
Выберите один ответ:
a.
меньше число наблюдений
b.
меньше дисперсия объясняющей переменной
c.
больше дисперсия случайного члена
d.
больше дисперсия объясняющей переменной
Вопрос 21
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11+r2x1x2
b.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−r2x1x2
c.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−ρ2x1x2
d.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2
Вопрос 22
При множественном регрессионном анализе коэффициент регрессии a
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
a=cov(x1,y)⋅var(x2)−cov(x1,x2)⋅cov(x2,y)var(x1)⋅var(x2)−cov2(x1,x2)
b.
a=¯y−m∑j=1bj¯xj
c.
a=cov(x2,y)⋅var(x1)−cov(x1,x2)⋅cov(x1,y)var(x1)⋅var(x2)−cov2(x1,x2)
d.
a=¯y−b¯x
Вопрос 23
В случае множественной линейной регрессии теорема Гаусса-Маркова…
Выберите один ответ:
a.
несправедлива
b.
справедлива при не более, чем трех объясняющих переменных
c.
справедлива при не более, чем двух объясняющих переменных
d.
справедлива
Вопрос 24
При отсутствии в множественной регрессионной модели переменной, которая должна была быть включена, …
Выберите один ответ:
a.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки и t-тесты некорректными
b.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки и t-тесты некорректными
c.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки и t-тесты корректными
d.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки и t-тесты корректными
Вопрос 25
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρx1x2
b.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11+ρ2x1x2
c.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
d.
D[b2]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
Вопрос 26
Мультиколлинеарность предполагает:
Выберите один ответ:
a.
неие третьего условия Гуасса-Маркова
b.
неие второго условия Гаусса-Маркова
c.
неие четвертого условия Гаусса-Маркова
d.
наличие нестрогой линейной зависимости между объясняющими переменным, включенными в модель
Вопрос 27
F
-статистика для проверки улучшения качества уравнения регресии за счет введения в модель дополнительных объясняющих переменных определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
F=SSEk−SSEmn−m−1SSEmm−k
b.
F=SSEk−SSEmm−kSSEmn−m−1
c.
F=SSRmn−m–1SSEk–SSEmm–k
d.
F=SSEmm−kSSEk−SSEmn−m−1
Вопрос 28
При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
¯R2=R2−n−m−1m
b.
¯R2=R2+mn−m−1
c.
¯R2=R2−mn−m
d.
¯R2=R2−mn−m−1
Вопрос 29
При наличии в множественной регрессионной модели переменной, которой не должно быть, …
Выберите один ответ:
a.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
b.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, стандартные ошибки корректными, но слишком большими
c.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки некорректными
d.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
Вопрос 30
Если коэффициент регрессии bi
больше, чем коэффициент регрессии bj
, то…
Выберите один ответ:
a.
объясняющая переменная xj
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xi
b.
объясняющая переменная xi
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xj
c.
объясняющая переменная xi
не влияет на зависимую переменную
d.
объясняющая переменная xj
не влияет на зависимую переменную
Вопрос 31
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто возникает проблема:
Выберите один ответ:
a.
автокорреляции
b.
мультиколлинеарности
c.
гетероскедастичности
d.
коррелированности объясняющей переменной и случайного члена
Вопрос 32
Автокорреляционную зависимость первого порядка можно представить в виде:
Выберите один ответ:
a.
εt=ρεt−1−ξt
b.
εt=ρεt−2+ξt
c.
εt=ρεt−1
d.
εt=ρεt−1+ξt
Вопрос 33
Наиболее часто автокорреляция возникает при:
Выберите один ответ:
a.
анализе временных рядов
b.
использовании метода инструментальных переменных
c.
оценке систем одновременных уравнений
d.
использовании фиктивных переменных
Вопрос 34
Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
d=T∑t=1(et−et−1)2t∑t=1e2t
b.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=2e2t
c.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1e2t
d.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1et
Вопрос 35
Автокорреляция возникает, если случайный член…
Выберите один ответ:
a.
коррелирован со случайным членом другого наблюдения
b.
имеет различную дисперсию в разных наблюдениях
c.
коррелирован с объясняющей переменной
d.
имеет ненулевое математическое ожидание
Вопрос 36
Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением εt=ρεt−1+ξt
, если ρ>0
, то…
Выберите один ответ:
a.
автокорреляция отрицательная
b.
наблюдается гетероскедастичность
c.
автокорреляция отсутствует
d.
автокорреляция положительная
Вопрос 37
Автокорреляция возникает, если не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
третье условие Гаусса-Маркова
b.
второе условие Гаусса-Маркова
c.
первое условие Гаусса-Маркова
d.
четвертое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 38
Гомоскедастичность предполагает, что случайный член регрессионной модели имеет…
Выберите один ответ:
a.
постоянное математическое ожидание и нулевую дисперсию
b.
постоянное математическое ожидание и постоянную дисперсию
c.
нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию
d.
нулевое математическое ожидание и нулевую дисперсию
Вопрос 39
На диаграмме рассеивания положительная автокорреляция проявляется в:
Выберите один ответ:
a.
тенденции отклонения значений зависимой переменной в разные стороны от линии регрессии
b.
тенденции уменьшения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
c.
тенденции увеличения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
d.
тенденции отклонения значений зависимой переменной в одну сторону от линии регрессии
Вопрос 40
При ии условий Гаусса-Маркова случайный член распределен …
Выберите один ответ:
a.
с нулевым математическим ожиданием и постоянной во всех наблюдениях дисперсией
b.
с нулевым математическим ожиданием и нулевой во всех наблюдениях дисперсией
c.
с постоянным математическим ожиданием и постоянной во всех наблюдениях дисперсией
d.
с постоянным математическим ожиданием и нулевой во всех наблюдениях дисперсией
Вопрос 41
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и возрастающей дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим
b.
применим только для малых выборок
c.
применим только для больших выборок
d.
неприменим
Вопрос 42
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
неприменим
b.
применим только для больших выборок
c.
применим только для малых выборок
d.
применим
Вопрос 43
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для больших выборок
b.
применим только для малых выборок
c.
применим
d.
неприменим
Вопрос 44
Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a.
мультиколлинеарности
b.
автокорреляции
c.
корреляции объясняющей переменной и случайного члена
d.
гетероскедастичности
Вопрос 45
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
третье условие Гаусса-Маркова
b.
четвертое условие Гаусса-Маркова
c.
второе условие Гаусса-Маркова
d.
первое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 46
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
смещенные, состоятельные
b.
несмещенные, несостоятельные
c.
смещенные, несостоятельные
d.
несмещенные, состоятельные
Вопрос 47
В случае ошибок измерения зависимой переменной метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим
b.
применим только для малых выборок
c.
применим только для больших выборок
d.
неприменим
Вопрос 48
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и конечной дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для малых выборок
b.
применим
c.
неприменим
d.
применим только для больших выборок
Вопрос 49
Сущность метода инструментальных переменных заключается в:
Выберите один ответ:
a.
замене объясняющей переменной, коррелированной со случайным членом, переменной, коррелированной с данной объясняющей переменной, но некоррелированной со случайным членом
b.
замене объясняющей переменной, коррелированной со случайным членом, переменной, некоррелированной со случайным членом
c.
введении в регрессионную модель переменной, позволяющей учесть неколичественные параметры
d.
оценке уравнения регрессии приближенно
Вопрос 50
Если объясняющая переменная не коррелированна со случайным членом, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
несмещенные, неэффективные и несостоятельные
b.
несмещенные, эффективные и состоятельные
c.
смещенные, эффективные и состоятельные
d.
несмещенные, неэффективные и состоятельные
Вопрос 1
Непрерывная случайная величина – это величина, …
Выберите один ответ:
a.
принимающая значения из непрерывного диапазона
b.
множество значений которой счетно
c.
множество значений которой конечно
d.
множество значений которой конечно и счетно
Вопрос 2
Функция распределения:
Выберите один ответ:
a.
не возрастает
b.
не убывает
c.
убывает
d.
возрастает
Вопрос 3
Выберите правильную формулу (a=const
):
Выберите один ответ:
a.
cov(x,ay)=a2cov(x,y)
b.
cov(x,ay)=cov(x,y)
c.
cov(x,ay)=acov(x,y)
d.
cov(x,ay)=a
Вопрос 4
Выборочное среднее определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
¯x=n∑i=1xi
b.
¯x=1nn∑i=1x2i
c.
¯x=1nn∑i=1xi
d.
¯x=nn∑i=1xi
Вопрос 5
Несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
s2=1nn∑i=1(xi−¯x)2
b.
s2=1n−1n∑i=1(xi−¯x)2
c.
s2=1nn∑i=1(xi−¯x)2pi
d.
s2=1n−1n∑i=1(xi−¯x)2pi
Вопрос 6
Вероятность отдельного значения случайной величины равна:
Выберите один ответ:
a.
P{X=x}=F(x)
b.
P{X=x}=f(x)
c.
P{X=x}=0
d.
P{X=x}=1
Вопрос 7
Оценка называется состоятельной, если…
Выберите один ответ:
a.
она сходится по вероятности к теоретическому значению
b.
она имеет наименьшую дисперсию
c.
она имеет наименьшее математическое ожидание
d.
ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра
Вопрос 8
Выберите правильную формулу:
Выберите один ответ:
a.
cov(x,y1+y2)=var(x)
b.
cov(x,y1+y2)=cov(x,y1)+cov(x,y2)
c.
cov(x,y1+y2)=cov(x,y1)
d.
cov(x,y1+y2)=cov(x,y2)
Вопрос 9
Теоретическая дисперсия дискретной случайной величины определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
D[X]=n∑i=1(xi−mx)pi
b.
D[X]=n∑i=1(xi−mx)2pi
c.
D[X]=n∑i=1(xi−¯x)2pi
d.
D[X]=1nn∑i=1(xi−¯x)2
Вопрос 10
Плотность распределения:
Выберите один ответ:
a.
неотрицательна
b.
отрицательна
c.
неположительна
d.
положительна
Вопрос 1
Оценки параметров регрессии определяются по формулам(е):
Выберите один ответ:
a.
a=¯y−b¯x,b=cov(x,y)var(y)
b.
a=¯y−b¯x,b=cov(x,y)var(x)
c.
a=y−bx,b=cov(x,y)var(x)
d.
a=¯y−b¯x,b=σxyvar(x)
Вопрос 2
Модель парной линейной регрессии позволяет:
Выберите один ответ:
a.
установить уравнение функциональной зависимости между случайными величинами
b.
установить характер связи между случайными величинами
c.
установить уравнение стохастической зависимости между двумя случайными величинами
d.
установить наличие сязи между случайными величинами
Вопрос 3
Коэффициент регрессии a
…
Выберите один ответ:
a.
иногда имеет смысл и показывает значение зависимой переменной при x=0
b.
всегда имеет смысл
c.
всегда не имеет смысла
d.
иногда имеет смысл и показывает, на сколько изменяется значение зависимой переменной при изменении объясняющей переменной на единицу
Вопрос 4
Уравнение регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
27
26
29
28
Вопрос 5
В наиболее общем виде нулевая гипотеза для коэффициента регрессии b
формулируется следующим образом:
Выберите один ответ:
a.
H0:β=β0
b.
H0:βe0
c.
H0:β=0
d.
H0:βeβ0
Вопрос 6
Уравнение парной регрессии без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
26
28
29
27
Вопрос 7
Доверительный интервал для коэффициента регрессии β
имеет вид:
Выберите один ответ:
a.
b−c.o.(b)≤β≤b+c.o.(b)
b.
b−tкр≤β≤b+tкр
c.
0≤β≤b+tкр
d.
b−tкр⋅c.o.(b)≤β≤b+tкр⋅c.o.(b)
Вопрос 8
Второе условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a.
σ2εi=0
b.
σ2εi=const
c.
σεiεj=const
d.
var(εi)=const
Вопрос 9
Пусть уравнение парной регрессии со свободным членом оценивается на n
наблюдениях. Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
a.
df=n−m
b.
df=n−2
c.
df=n−m−1
d.
df=n−1
Вопрос 10
Коэффициент регрессии b
...
Выберите один ответ:
a.
всегда не имеет смысла
b.
имеет смысл при значениях объясняющей переменной, близких к нулю
c.
иногда имеет смысл
d.
всегда имеет смысл
Вопрос 1
Если коэффициент регрессии bi
больше, чем коэффициент регрессии bj
, то…
Выберите один ответ:
a.
объясняющая переменная xi
не влияет на зависимую переменную
b.
объясняющая переменная xj
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xi
c.
объясняющая переменная xi
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xj
d.
объясняющая переменная xj
не влияет на зависимую переменную
Вопрос 2
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b1
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
c.o.(b1)=√var(e)(n−3)var(x1)⋅11+r2x1x2
b.
c.o.(b1)=√var(e)(n−3)var(x2)⋅11−r2x1x2
c.
c.o.(b1)=√var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2
d.
c.o.(b1)=√var(e)(n−3)var(x1)⋅11−ρ2x1x2
Вопрос 3
В случае множественной линейной регрессии теорема Гаусса-Маркова…
Выберите один ответ:
a.
справедлива при не более, чем двух объясняющих переменных
b.
несправедлива
c.
справедлива
d.
справедлива при не более, чем трех объясняющих переменных
Вопрос 4
При наличии в множественной регрессионной модели переменной, которой не должно быть, …
Выберите один ответ:
a.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
b.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки некорректными
c.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, стандартные ошибки корректными, но слишком большими
d.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
Вопрос 5
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−ρ2x1x2
b.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2
c.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11+r2x1x2
d.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−r2x1x2
Вопрос 6
F
-статистика для проверки улучшения качества уравнения регресии за счет введения в модель дополнительных объясняющих переменных определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
F=SSEk−SSEmm−kSSEmn−m−1
b.
F=SSRmn−m–1SSEk–SSEmm–k
c.
F=SSEmm−kSSEk−SSEmn−m−1
d.
F=SSEk−SSEmn−m−1SSEmm−k
Вопрос 7
Уравнение множественной линейной регрессии в наиболее общем виде можно представить как…
Выберите один ответ:
a.
y=α+βx+ε
b.
y=α+βx
c.
y=α+β1x1+...+βmxm
d.
y=α+β1x1+...+βmxm+ε
Вопрос 8
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
b.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρx1x2
c.
D[b2]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
d.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11+ρ2x1x2
Вопрос 9
При множественном регрессионном анализе теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем…
Выберите один ответ:
a.
больше число наблюдений
b.
больше дисперсия случайного члена
c.
меньше дисперсия объясняющей переменной
d.
меньше число наблюдений
Вопрос 10
При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
¯R2=R2−n−m−1m
b.
¯R2=R2+mn−m−1
c.
¯R2=R2−mn−m
d.
¯R2=R2−mn−m−1
Вопрос 1
Коэффициент ранговой корреляции Спирмана определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
rxe=1+6n∑i=1D2in(n2−1)
b.
rxe=1−6n∑i=1D2in(n2−1)
c.
rxe=1−6n∑i=1Din(n2−1)
d.
rxe=1−6n∑i=1D2in(n−1)
e.
rxe=1−6n∑i=1D2i(n2−1)
Вопрос 2
Автокорреляция возникает, если не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
первое условие Гаусса-Маркова
b.
четвертое условие Гаусса-Маркова
c.
третье условие Гаусса-Маркова
d.
второе условие Гаусса-Маркова
Вопрос 3
Гетероскедастичность возникает, если случайный член…
Выберите один ответ:
a.
коррелирован со случайным членом другого наблюдения
b.
имеет различную дисперсию в разных наблюдениях
c.
имеет ненулевое математическое ожидание
d.
коррелирован с объясняющей переменной
Вопрос 4
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто возникает проблема:
Выберите один ответ:
a.
коррелированности объясняющей переменной и случайного члена
b.
гетероскедастичности
c.
автокорреляции
d.
мультиколлинеарности
Вопрос 5
Для определения наличия гетероскедастичности НЕ применяется:
Выберите один ответ:
a.
тест Глейзера
b.
тест ранговой корреляции Спирмана
c.
тест Гольдфельда-Квандта
d.
критерий Дарбина-Уотсона
Вопрос 6
Автокорреляционную зависимость первого порядка можно представить в виде:
Выберите один ответ:
a.
εt=ρεt−1
b.
εt=ρεt−2+ξt
c.
εt=ρεt−1+ξt
d.
εt=ρεt−1−ξt
Вопрос 7
Гомоскедастичность предполагает, что случайный член регрессионной модели имеет…
Выберите один ответ:
a.
нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию
b.
постоянное математическое ожидание и постоянную дисперсию
c.
постоянное математическое ожидание и нулевую дисперсию
d.
нулевое математическое ожидание и нулевую дисперсию
Вопрос 8
При наличии автокорреляции оценки коэффициентов регрессии по методу наименьших квадратов… :
Выберите один ответ:
a.
смещенные и эффективные
b.
несмещенные и неэффективные
c.
смещенные и неэффективные
d.
несмещенные и эффективные
Вопрос 9
Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=2e2t
b.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1et
c.
d=T∑t=1(et−et−1)2t∑t=1e2t
d.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1e2t
Вопрос 10
Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением εt=ρεt−1+ξt
, если ρ>0
, то…
Выберите один ответ:
a.
автокорреляция отсутствует
b.
автокорреляция положительная
c.
автокорреляция отрицательная
d.
наблюдается гетероскедастичность
Вопрос 1
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для больших выборок
b.
неприменим
c.
применим
d.
применим только для малых выборок
Вопрос 2
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
смещенные, состоятельные
b.
несмещенные, состоятельные
c.
смещенные, несостоятельные
d.
несмещенные, несостоятельные
Вопрос 3
В случае ошибок измерения зависимой переменной метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для малых выборок
b.
неприменим
c.
применим
d.
применим только для больших выборок
Вопрос 4
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для больших выборок
b.
применим
c.
применим только для малых выборок
d.
неприменим
Вопрос 5
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
третье условие Гаусса-Маркова
b.
второе условие Гаусса-Маркова
c.
первое условие Гаусса-Маркова
d.
четвертое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 6
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
смещенные, состоятельные
b.
несмещенные, состоятельные
c.
смещенные, несостоятельные
d.
несмещенные, несостоятельные
Вопрос 7
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и конечной дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для малых выборок
b.
неприменим
c.
применим
d.
применим только для больших выборок
Вопрос 8
Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a.
корреляции объясняющей переменной и случайного члена
b.
гетероскедастичности
c.
автокорреляции
d.
мультиколлинеарности
Вопрос 9
В случае ошибок измерения зависимой переменной оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
несмещенные, неэффективные и несостоятельные
b.
смещенные, эффективные и состоятельные
c.
несмещенные, неэффективные и состоятельные
d.
несмещенные, эффективные и состоятельные
Вопрос 10
Если объясняющая переменная не коррелированна со случайным членом, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
несмещенные, эффективные и состоятельные
b.
несмещенные, неэффективные и состоятельные
c.
смещенные, эффективные и состоятельные
d.
несмещенные, неэффективные и несостоятельные
Вопрос 1
Выберите правильную формулу определения функции распределения:
Выберите один ответ:
a.
F(x)=x∫0f(x)dx
b.
F(x)=df(x)dx
c.
F(x)=x∫−∞f(x)dx
d.
F(x)=+∞∫xf(x)dx
Вопрос 2
Смещенная оценка теоретической дисперсии определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
var(x)=n∑i=1(xi−¯x)2
b.
var(x)=E[(x−mx)2]
c.
var(x)=1n−1n∑i=1(xi−¯x)2
d.
var(x)=1nn∑i=1(xi−¯x)2
Вопрос 3
Теоретическая ковариация рассчитывается по формуле:
Выберите один ответ:
a.
σxy=E[(x−mx)⋅(y−my)]
b.
σxy=1nn∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
c.
σxy=n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
d.
σxy=1n−1n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
Вопрос 4
Коэффициент корреляции случайных величин X
и Y rxy=1
. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a.
функциональная обратная связь
b.
функциональная прямая связь
c.
умеренная прямая связь
d.
слабая обратная связь
e.
слабая прямая связь
f.
сильная прямая связь
g.
сильная обратная связь
h.
связь отсутствует
i.
умеренная обратная связь
Вопрос 5
F(+∞)=...
Выберите один ответ:
a.
F(+∞)=+∞
b.
F(+∞)=0
c.
F(+∞)=1
d.
F(+∞)=−∞
Вопрос 6
F(−∞)=...
Выберите один ответ:
a.
F(−∞)=−∞
b.
F(−∞)=1
c.
F(−∞)=+∞
d.
F(−∞)=0
Вопрос 7
Коэффициент корреляции случайных величин X
и Y rxy=−0,93
. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a.
умеренная прямая связь
b.
умеренная обратная связь
c.
сильная обратная связь
d.
функциональная прямая связь
e.
слабая прямая связь
f.
сильная прямая связь
g.
функциональная обратная связь
h.
слабая обратная связь
i.
связь отсутствует
Вопрос 8
Коэффициент корреляции случайных величин X
и Y rxy=−0,2
. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
Выберите один ответ:
a.
умеренная прямая связь
b.
функциональная прямая связь
c.
сильная прямая связь
d.
функциональная обратная связь
e.
слабая обратная связь
f.
слабая прямая связь
g.
связь отсутствует
h.
сильная обратная связь
i.
умеренная обратная связь
Вопрос 9
Выберите правильную формулу (a=const
):
Выберите один ответ:
a.
var(a)=1
b.
var(a)=a
c.
var(a)=0
d.
var(a)=∞
Вопрос 10
Смещенная оценка теоретической ковариации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
cov(x,y)=E[(x−mx)⋅(y−my)]
b.
cov(x,y)=n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
c.
cov(x,y)=1nn∑i=1xiyi−¯x⋅¯y
d.
cov(x,y)=1n−1n∑i=1(xi−¯x)⋅(yi−¯y)
Вопрос 11
Теоретические значения зависимой переменной определяются по формуле:
Выберите один ответ:
a.
y=α+βx+ε
b.
ei=yi−^yi
c.
^y=a+bx
d.
ei=^yi−yi
Вопрос 12
Второе условие Гаусса-Маркова имеет вид:
Выберите один ответ:
a.
σ2εi=0
b.
var(εi)=const
c.
σ2εi=const
d.
σεiεj=const
Вопрос 13
Третье условие Гаусса-Маркова предполагает:
Выберите один ответ:
a.
E[εiεj]=0
b.
E[εiεj]=const
c.
E[εiyi]=0
d.
E[εixi]=0
Вопрос 14
t
-статистика для коэффициента корреляции определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
t=rxyn−21−r2xy
b.
t=rxy√n−21+r2xy
c.
t=rxy√n−21−r2xy
d.
t=rxy√n−21−rxy
Вопрос 15
Уравнение парной регрессии без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
28
29
26
27
Вопрос 16
Уровень значимости отражает:
Выберите один ответ:
a.
вероятность недопущения ошибок
b.
вероятность допущения ошибки
c.
вероятность допущения ошибки первого рода
d.
вероятность допущения ошибки второго рода
Вопрос 17
Теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем..
Выберите один ответ:
a.
меньше дисперсия случайного члена
b.
меньше дисперсия объясняющей переменной
c.
больше дисперсия случайного члена
d.
меньше число наблюдений
Вопрос 18
Уравнение регрессии с тремя объясняющими переменными и свободным членом оценивается на тридцати наблюдениях.
Число степеней свободы составит:
Выберите один ответ:
29
27
26
28
Вопрос 19
Коэффициент регрессии a
…
Выберите один ответ:
a.
иногда имеет смысл и показывает значение зависимой переменной при x=0
b.
иногда имеет смысл и показывает, на сколько изменяется значение зависимой переменной при изменении объясняющей переменной на единицу
c.
всегда имеет смысл
d.
всегда не имеет смысла
Вопрос 20
Теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем..
Выберите один ответ:
a.
меньше число наблюдений
b.
меньше дисперсия объясняющей переменной
c.
больше дисперсия случайного члена
d.
больше дисперсия объясняющей переменной
Вопрос 21
Для случая двух объясняющих переменных стандартная ошибка коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11+r2x1x2
b.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−r2x1x2
c.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x2)⋅11−ρ2x1x2
d.
c.o.(b2)=√var(e)(n–3)var(x1)⋅11−r2x1x2
Вопрос 22
При множественном регрессионном анализе коэффициент регрессии a
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
a=cov(x1,y)⋅var(x2)−cov(x1,x2)⋅cov(x2,y)var(x1)⋅var(x2)−cov2(x1,x2)
b.
a=¯y−m∑j=1bj¯xj
c.
a=cov(x2,y)⋅var(x1)−cov(x1,x2)⋅cov(x1,y)var(x1)⋅var(x2)−cov2(x1,x2)
d.
a=¯y−b¯x
Вопрос 23
В случае множественной линейной регрессии теорема Гаусса-Маркова…
Выберите один ответ:
a.
несправедлива
b.
справедлива при не более, чем трех объясняющих переменных
c.
справедлива при не более, чем двух объясняющих переменных
d.
справедлива
Вопрос 24
При отсутствии в множественной регрессионной модели переменной, которая должна была быть включена, …
Выберите один ответ:
a.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки и t-тесты некорректными
b.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки и t-тесты некорректными
c.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки и t-тесты корректными
d.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки и t-тесты корректными
Вопрос 25
Для случая двух объясняющих переменных теоретическая дисперсия коэффициента регрессии b2
определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρx1x2
b.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11+ρ2x1x2
c.
D[b2]=σ2εnvar(x2)⋅11−ρ2x1x2
d.
D[b2]=σ2εnvar(x1)⋅11−ρ2x1x2
Вопрос 26
Мультиколлинеарность предполагает:
Выберите один ответ:
a.
неие третьего условия Гуасса-Маркова
b.
неие второго условия Гаусса-Маркова
c.
неие четвертого условия Гаусса-Маркова
d.
наличие нестрогой линейной зависимости между объясняющими переменным, включенными в модель
Вопрос 27
F
-статистика для проверки улучшения качества уравнения регресии за счет введения в модель дополнительных объясняющих переменных определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
F=SSEk−SSEmn−m−1SSEmm−k
b.
F=SSEk−SSEmm−kSSEmn−m−1
c.
F=SSRmn−m–1SSEk–SSEmm–k
d.
F=SSEmm−kSSEk−SSEmn−m−1
Вопрос 28
При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
¯R2=R2−n−m−1m
b.
¯R2=R2+mn−m−1
c.
¯R2=R2−mn−m
d.
¯R2=R2−mn−m−1
Вопрос 29
При наличии в множественной регрессионной модели переменной, которой не должно быть, …
Выберите один ответ:
a.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
b.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, стандартные ошибки корректными, но слишком большими
c.
оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, а стандартные ошибки некорректными
d.
оценки коэффициентов регрессии будут смещенными, а стандартные ошибки корректными
Вопрос 30
Если коэффициент регрессии bi
больше, чем коэффициент регрессии bj
, то…
Выберите один ответ:
a.
объясняющая переменная xj
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xi
b.
объясняющая переменная xi
сильнее влияет на зависимую переменную, чем объясняющая переменная xj
c.
объясняющая переменная xi
не влияет на зависимую переменную
d.
объясняющая переменная xj
не влияет на зависимую переменную
Вопрос 31
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто возникает проблема:
Выберите один ответ:
a.
автокорреляции
b.
мультиколлинеарности
c.
гетероскедастичности
d.
коррелированности объясняющей переменной и случайного члена
Вопрос 32
Автокорреляционную зависимость первого порядка можно представить в виде:
Выберите один ответ:
a.
εt=ρεt−1−ξt
b.
εt=ρεt−2+ξt
c.
εt=ρεt−1
d.
εt=ρεt−1+ξt
Вопрос 33
Наиболее часто автокорреляция возникает при:
Выберите один ответ:
a.
анализе временных рядов
b.
использовании метода инструментальных переменных
c.
оценке систем одновременных уравнений
d.
использовании фиктивных переменных
Вопрос 34
Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
Выберите один ответ:
a.
d=T∑t=1(et−et−1)2t∑t=1e2t
b.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=2e2t
c.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1e2t
d.
d=T∑t=2(et−et−1)2t∑t=1et
Вопрос 35
Автокорреляция возникает, если случайный член…
Выберите один ответ:
a.
коррелирован со случайным членом другого наблюдения
b.
имеет различную дисперсию в разных наблюдениях
c.
коррелирован с объясняющей переменной
d.
имеет ненулевое математическое ожидание
Вопрос 36
Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением εt=ρεt−1+ξt
, если ρ>0
, то…
Выберите один ответ:
a.
автокорреляция отрицательная
b.
наблюдается гетероскедастичность
c.
автокорреляция отсутствует
d.
автокорреляция положительная
Вопрос 37
Автокорреляция возникает, если не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
третье условие Гаусса-Маркова
b.
второе условие Гаусса-Маркова
c.
первое условие Гаусса-Маркова
d.
четвертое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 38
Гомоскедастичность предполагает, что случайный член регрессионной модели имеет…
Выберите один ответ:
a.
постоянное математическое ожидание и нулевую дисперсию
b.
постоянное математическое ожидание и постоянную дисперсию
c.
нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию
d.
нулевое математическое ожидание и нулевую дисперсию
Вопрос 39
На диаграмме рассеивания положительная автокорреляция проявляется в:
Выберите один ответ:
a.
тенденции отклонения значений зависимой переменной в разные стороны от линии регрессии
b.
тенденции уменьшения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
c.
тенденции увеличения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
d.
тенденции отклонения значений зависимой переменной в одну сторону от линии регрессии
Вопрос 40
При ии условий Гаусса-Маркова случайный член распределен …
Выберите один ответ:
a.
с нулевым математическим ожиданием и постоянной во всех наблюдениях дисперсией
b.
с нулевым математическим ожиданием и нулевой во всех наблюдениях дисперсией
c.
с постоянным математическим ожиданием и постоянной во всех наблюдениях дисперсией
d.
с постоянным математическим ожиданием и нулевой во всех наблюдениях дисперсией
Вопрос 41
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и возрастающей дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим
b.
применим только для малых выборок
c.
применим только для больших выборок
d.
неприменим
Вопрос 42
Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
неприменим
b.
применим только для больших выборок
c.
применим только для малых выборок
d.
применим
Вопрос 43
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для больших выборок
b.
применим только для малых выборок
c.
применим
d.
неприменим
Вопрос 44
Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
Выберите один ответ:
a.
мультиколлинеарности
b.
автокорреляции
c.
корреляции объясняющей переменной и случайного члена
d.
гетероскедастичности
Вопрос 45
Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто не выполняется:
Выберите один ответ:
a.
третье условие Гаусса-Маркова
b.
четвертое условие Гаусса-Маркова
c.
второе условие Гаусса-Маркова
d.
первое условие Гаусса-Маркова
Вопрос 46
Если объясняющая переменная и случайный член не коррелированны в один и тот же момент времени, но коррелированны в разные моменты времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
смещенные, состоятельные
b.
несмещенные, несостоятельные
c.
смещенные, несостоятельные
d.
несмещенные, состоятельные
Вопрос 47
В случае ошибок измерения зависимой переменной метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим
b.
применим только для малых выборок
c.
применим только для больших выборок
d.
неприменим
Вопрос 48
В случае ошибок измерения объясняющей переменной при нулевом математическом ожидании и конечной дисперсии ошибки измерения метод наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
применим только для малых выборок
b.
применим
c.
неприменим
d.
применим только для больших выборок
Вопрос 49
Сущность метода инструментальных переменных заключается в:
Выберите один ответ:
a.
замене объясняющей переменной, коррелированной со случайным членом, переменной, коррелированной с данной объясняющей переменной, но некоррелированной со случайным членом
b.
замене объясняющей переменной, коррелированной со случайным членом, переменной, некоррелированной со случайным членом
c.
введении в регрессионную модель переменной, позволяющей учесть неколичественные параметры
d.
оценке уравнения регрессии приближенно
Вопрос 50
Если объясняющая переменная не коррелированна со случайным членом, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
Выберите один ответ:
a.
несмещенные, неэффективные и несостоятельные
b.
несмещенные, эффективные и состоятельные
c.
смещенные, эффективные и состоятельные
d.
несмещенные, неэффективные и состоятельные
