Эконометрика (вариант 2, тестирование - вариант 1, МФПУ «Синергия»)

Сделана в апреле 2019 года.

Тестирование

ВАРИАНТ 1

1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов?

2. Какова цель эконометрики:

а) представить экономические данные в наглядном виде;

б) разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений?

3. Спецификация модели — это:

а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;

в) сбор необходимой статистической информации;

г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.

4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) проверка качества параметров модели и самой модели и целом;

в) оценка параметров построения модели;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?

5. Верификация модели — это:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.

6. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модели спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модели зависимости объема производства от производственных факторов.

а) 2, 4;    б)1,4;    в) 2, 3;    г) все.

7. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:

а) временными данными;

б) пространственными данными.

8. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная; б) фактор; в) результат; г) экзогенная переменная.

9. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): . Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания;

в) модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

10. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, верификации;

б) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, верификации;

в) информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, идентификации.

11. Связь называется корреляционной:

а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;

в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;

г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.

12. По аналитическому выражению различают связи:

а) обратные;  б) линейные;  в) криволинейные;  г) парные.

13. Регрессионный анализ заключается в определении:

а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и

средние значения;

б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г) степени статистической связи между порядковыми переменными.

14. Под частной корреляцией понимается:

а) зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;

б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);

в) зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков;

г) зависимость между качественными признаками.

15. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

а) -0,973;    б) 0,005;    в) 1,111;    г) 0,721?

16. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками Y и X можно считать тесной (сильной):

а) -0,975;    б) 0,657;    в)-0,111;    г) 0,421?

17. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а) F-критерий Фишера;      б) t-критерий Стьюдента;

в) критерий Пирсона;       г) σ-критерий Дарбина – Уотсона?

18. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X равен ( -1 ), то это означает:

а) отсутствие связи; б) наличие обратной корреляционной связи;

в) наличие обратной функциональной связи; г) наличие прямой функциональной связи?

19. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

а) 0,822;     б) -0,675;    в) 0,576;    г) 0,456?

20. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

а) ;    б) ;   в) ;    г) ?

21. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:

а) несмещенными; б) гетероскедатичными; в) эффективными; г) состоятельными?

22. В уравнении линейной парной регрессии параметр , означает:

а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;

б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

в) на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;

г) какая доля вариации результативного признака у учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?

23. Значение параметра  в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:

а) ;   б) ;   в) ;   г) ?

24. Уравнение регрессии имеет вид . На сколько единиц своего измерения в среднем изменится  при увеличении х на одну единицу своего измерения:

а) увеличится на 2,02;      б) увеличится на 0,78;

в) увеличится на 2,80;      г) не изменится?

25. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

а) F-критерий Фишера; б) t-критерий Стьюдента;

в) критерий Пирсона; г) d-критерий Дарбина -Уотсона?

26. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:

а) коэффициент регрессии;     б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;   г) коэффициент эластичности?

27. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид , , :

а) 0,94;    б) 1,68;    в) 0,65;    г) 2,42?

28. Уравнение степенной функции имеет вид:

а) ;   б) ;  в) ;    г) ?

29. Уравнение гиперболы имеет вид:

а) ;   б) ;  в) ;    г) ?

30. Индекс корреляции определяется по формуле:

а) ;    б) ;    в) ;    г) ?

Вариант 2

В таблице указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 12 кварталов. Требуется построить график, аддитивную модель временного ряда и сделать прогноз на следующие 4 квартала.

Таблица 1 – Исходные данные

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем продаж 9,4 7,6 8,6 8,5 7,1 4,7 4,9 5,6 3,9 2,2 2,5 3,1

Список использованной литературы:

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов/ В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003. – 479 с.; ил.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XIV, 402c.

3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –311 с.