[НГУЭУ] Эконометрика (Контрольная, Вариант 10)

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Дисциплина - Эконометрика. Вариант 10.

Для НГУЭУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ.

Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку.

Ситуационная (практическая) задача №1.

Проведено бюджетное обследование 27 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.) (табл. 1).

Ситуационная (практическая) задача № 2.

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1993- 2002 гг.

Тестовые задания

1. Оценка качества уравнения регрессии производится с помощью:

a) линейного коэффициента парной корреляции;

b) коэффициента детерминации;

c) критерия Пирсона;

d) коэффициента Спирмена

2. Суть метода наименьших квадратов заключается в минимизации суммы квадратов:

a) отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его наблюдаемых значений;

b) отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его среднего значения;

c) значений зависимого показателя;

d) коэффициентов регрессии.

3. В случае парной линейной регрессионной зависимости между показателями X иY коэффициент детерминации и линейный коэффициент парной корреляции связаны соотношением:

a) R2 = rxy ;

b) R = rxy ;

c) R2 = 1− rxy2 ;

d) R = rxy2 .

4. Для сравнения качества двух уравнений множественной регрессии нужно использовать

a) индекс множественной корреляции;

b) коэффициент детерминации;

c) нормированный коэффициент детерминации;

d) t-статистику.

5.Следствием мультиколлинеарности является

a) невозможность получить оценки параметров уравнения регрессии;

b) несостоятельность полученных оценок параметров уравнения регрессии;

c) смещенность оценок параметров уравнения регрессии;

d) неэффективность оценок параметров уравнения регрессии

6. Статистика Дарбина-Уотсона равна 4. Тогда

a) автокорреляция остатков отсутствует;

b) существует положительная автокорреляция в остатках;

c) существует отрицательная автокорреляция в остатках;

d)нельзя сделать однозначного вывода о наличии автокорреляции остатков.

7. Состоятельность оценки характеризует

a) минимальную дисперсию остатков;

b) минимальное математическое ожидание;

c) увеличение точности оценки с увеличением объема выборки;

d) равенство ее математического ожидания оцениваемой величине.

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него долговременных факторов?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

9.Коэффициент автокорреляции - это

a) коэффициент корреляции между уровнями ряда и временем;

b) коэффициент корреляции между уровнями двух рядов;

c) корелограмма;

d) коэффициент корреляции между уровнями ряда и предыдущими значениями уровней.

10. Переменные, определенные вне модели, называют

a) предопределенными;

b) экзогенными;

c) лаговыми;

d) эндогенными.