[SL_4140] Эконометрика (курсовая) Эконометрическое моделирование финансовых рынков

Целью данной курсовой работы является изучение возможностей эконометрического моделирования финансовых рынков на примере динамики курса акций. Для достижения поставленной цели в работе требуется решить следующие задачи:

• рассмотреть основные понятия финансового рынка;

• изучить теоретические аспекты моделирования тенденций временного ряда;

• изучить принципы экстраполяции тенденции как метода прогнозирования;

• применить на практике возможности метода временного ряда на примере продажи акций на финансовом рынке.

Объектом исследования является финансовые рынки. Предмет исследования - эконометрическое моделирование финансовых рынков.

При выполнении работы была использована современная учебная литература, статьи из журналов по экономике, математике, эконометрике и статистике, а также данные по биржевым показателям акций за последние 3 года и материалы сети интернет.

Введение 3

I. Теоретические аспекты эконометрического моделирования финансовых рынков 5

1.1. Основные понятия финансового рынка 5

1.2. Моделирование тенденций временного ряда 9

1.3. Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования 16

II. Практическое использование метода временного ряда на примере продажи акций 20

2.1. Пример построения модели временного ряда короткого периода 20

2.2. Построение модели временного ряда на примере цен продажи акций ПАО «Газпром» 25

Заключение 30

Список использованных источников 32

Приложения 34

Приложение А. Структура финансового рынка 34

Приложение Б. Биржевые курсы стоимости акций ПАО «Газпром» 35

Приложение В. Расчетная таблица 36

1. Фeдеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об акционерных обществах» // «Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 1.

2. Фeдеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) // «Собрание законодательства РФ», № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник. Под.ред. Е. Ф. Жукова. М:Вузовский учебник, 2004. - 491с.

4. Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем: учеб. пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 430 с.

5. Исследование операций в экономике: учеб. пособие / Н.Ш. Кремер [и др.]; под общ. ред. Н.Ш. Кремера. – М.: Юрайт, 2013. – 438 с.

6. Красавина Л.Н. и другие. Валютные рынки и валютные операции // Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

7. Мишулина О. А. Статистический анализ и обработка временных рядов. - М.: МИФИ, 2004. – 461 с. 

8. Новиков А.В., Новикова И.Я. Финансовый рынок: учебное пособие. – Новосибирск: САФБД, 2014. – 344 с.

9. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник для бакалавров / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. А. М. Попова. - 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. - 479 с.

10. Столбов М. И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. - М.: Научная книга, 2008. - 201 с.

11. Финансы: учебник / С.А. Белoзеров, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалёв. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 928 с.

12. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие / под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.

13. Фредерик C. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков = The Economics of Money, Banking and financial market. - 7-е изд. - М.: «Вильямс», 2006. - С. 880.

14. Шмойлова Р. А. Общая теория статистики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002 – 461 с.

15. Экономическое моделирование временных рядов с использованием MS Excel : учебное пособие / Г.В. Лебедева, О.Д. Притула, Г.В. Фитисова ; Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Великом Новгороде. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 51 с.