Управление кредитным риском в коммерческом банке

Диплом 2023 года. Оригинальность высокая.

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности управления кредитным риском ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ».

Задачи работы: 

- исследовать теоретические аспекты управления кредитным риском в коммерческом банке;

- провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка

- выявить проблемы управления кредитным риском в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и предложить пути их решения.

Объект исследования - ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ».

Предмет исследования – эффективность управления кредитным риском коммерческого банка.

Введение…………………………………………………………………... 3

1 Теоретические аспекты управления кредитным риском в коммерческом банке……………………………………………………… 6

1.1 Сущность, понятие и классификация банковских рисков…………. 6

1.2 Характеристика и методы оценки кредитного риска в коммерческом банке……………………………………………………… 19

1.3 Влияние кредитного риска на финансовые результаты коммерческого банка……………………………………………………... 23

2 Анализ кредитного риска банка «ФК Открытие»………….............… 31

2.1 Характеристика финансово-экономической деятельности коммерческого банка……………………………………………………... 31

2.2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка……………….. 38

2.3 Управление кредитным риском коммерческого банка: проблемы и направления совершенствования………………………………………... 42

Заключение………………………………………………………………… 67

Список использованных источников…………………………………….. 70

Приложение………………………………………………………………... 75

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_5142/ (дата обращения: 26.04.2023).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года г. N 146-ФЗ. – URL: – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_19671 (дата обращения: 26.04.2023).

3. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности». – URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 26.04.2023).

4. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических годовых лиц». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_45769/ (дата обращения: 26.04.2023).

5. Указ Банка России от 11 июня 2014 г. N 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банков в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». – URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_ LAW_166974/ (дата обращения: 26.04.2023).

6. Положение Банка России от 26 июня 1998 г. N 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_19622/ (дата обращения: 26.04.2023).

7. Байдина О.С., Байдин Е.В. Финансовые риски: природа и взаимосвязь // Деньги и кредит. - 2020. - №7. – С. 29-32

8. Банковская система России: тенденции и тактические прогнозы. – URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_banki_15.pdf (дата обращения: 26.04.2023).

9. Банковский менеджмент: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 319 с. – ISBN: 978-5-9916-2636-1.

10. Банковский менеджмент: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. – 4–е изд., стер. – М.: Кнорус, 2018. – 560 с. – ISBN: 978-5-16-101295-6.

11. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация составной деятельности коммерческого банка: учебник. – 3–е изд., счета перераб вестник. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 415 с. – ISBN: 978-5-7996-2741-6.

12. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки: официальный учебник для академического бакалавриата. – М.: Новый Юрайт, 2018. – 509 с. – ISBN: 978-5-9916-4677-2.

13. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Дашков и К, 2018. – 426 с. – ISBN: 978-5-9916-4677-2.

14. Валенцева Н.И. Депозитная политика коммерческих банков // Банковское дело. – 2018. – N 2.– С. 40–53.

15. Васильева А.С. Особенности депозитной политики коммерческого банка в современных условиях // Финансы и кредит. – 2017. – N 40. – С. 42–52.

16. Васильева А.С., Никулина Н.В. Особенности депозитной политики коммерческого банка в современных условиях // Финансы и кредит. –2017. –    N 40. – С. 14–16.

17. Виноградова А.В. Оптимизация вкладов депозитной политики коммерческого банка // Вестник алтайской науки. – 2017. – N 3. – С. 23–26.

18. Годовой отчет ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» за 2021 год [Текст]. –  45 с.

19. Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие / по ред.О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2018. – 300 с. – ISBN: 978-5-16-009774-9.

20. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 611 с. – ISBN: 978-5-534-10276-5.

21. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебное пособие. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–Дана, 2019. – 319 с. – ISBN: 978-5-406-02907-7.

22. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 324 с. – ISBN: 978-5-16-011277-0.

23. Звонова Е.А., Зверев О.А. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: ИНФРА–М, 2019. – 315 с. – ISBN: 978-5-9656-0172-1.

24. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2019. — 766 с. – ISBN: 978-5-9916-4677-2.

25. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 470 с. – ISBN: 978-5-9916-4677-2.

26. Кузякова, В. В. Проблемы формирования депозитной политики в современных условиях / В. В. Кузякова / Молодой ученый. — 2018. — N 19. — С. 324–327.

27. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебное пособие. – 5–е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 560 с. – ISBN: 978-5-16-009774-9.

28. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковское дело: учебник. – 10–е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2018. – 380 с. – ISBN: 978-5-534-10276-5.

29. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2019. – 298 с. – ISBN: 978-5-534-08084-1.

30. Мирошниченко О. С. Финансовая политика банка: теоретические аспекты // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – URL: http://uecs.ru (дата обращения: 14.05.2020).

31. Мотовилов О.В., Белозеров, С.А. Банковское дело: учебник. – М.: Проспект, 2018. – 320 с. – ISBN: 978-5-8199-0575-3.

32. Мустафаева А.М., Руденко А.М. Проблемы реализации депозитной политики коммерческих банков в современных условиях // Вестник алтайской науки. – 2018. – N 2. – С.15–18.

33. Насырова А. П. Депозитная политика коммерческого банка // Молодой ученый. – 2018. – N 2. – С. 508–511.

34. Некрасова С.Г., Меркулова Н.С. Особенности реализации депозитной политики коммерческого банка в современных условиях // Финансы. – 2018. – N 10. – С. 81–84.

35. Нибулин А.К. Инвестиционное поведение населения в 2009–2018 годах // Финансы. – 2018. – N 5. – С. 70–73.

36. Орлова В.Б. Экономика и результаты деятельности коммерческих банков: учебник. – М.: ПРИОР. 2020 – 276 с. 

37. Султанов И.А. Как управлять кредитными рисками? http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kreditnye-riski.html (дата обращения: 26.04.2023).

38. Тавасиев А.М. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Юнити–Дана, 2019. – 368 с. 

39. Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2018. –304 с. – ISBN: 978-5-406-02907-7.

40. Щегорцев В.А. Банковское дело: учебник для вузов. – М.: Юнити–Дана, 2019. – 509 с. – ISBN: 978-5-9656-0172-1.

41. Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Юнити–Дана, 2019. – 369 с. – ISBN: 978-5-16-101295-6.

42. Яфясова О.Р. Пути совершенствования депозитной политики коммерческого банка // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2018. – N 2. – С.98–101.

43. Аналитик.ру. – URL: https://www. analitic.ru (дата обращения: 26.04.2023). 

44. ПАО Банк «ФК Открытие». – URL: https://www.unicreditbank.ru (дата обращения: 26.04.2023).

45. Банки.ру. – URL: https://www.banki.ru/ (дата обращения: 26.04.2023).

46. Портал банковской аналитики. – URL: http://analizbankov.ru (дата обращения: 26.04.2023).

47. Финансовый анализ банков. – URL: http://www.kuap.ru/ banks/705/balances (дата обращения: 26.04.2023).

48. Центральный Банк России. – URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 26.04.2023).

49. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 544 с.