Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны Va = 40%,

Задача19.

Определить, какой из портфелей является менее рискованным.

Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны Va = 40%, V = 35%, V = 25%.

Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли которых равны Vd = 20%, Vf = 35%, V = 45%.

Доходы по каждому виду активов представлены в таблице. 

Моменты времени 1 2 3 4 5

a 10-1/n 10,3 9,7 10,2 9,9

b 15,2 14,6 15,1 14,8 14-1/3n

c 12,1 10 11,9 10,5-2/n 10

d 7,8 8+1/n 8,7 10,2 9,9

f 13,2 12+2/n 14,1 14,8 14,9

h 8+1/3n 8,3 9,9 10,1 9