💯 Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте [Тема 1-6] (ответы на тесты Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, октябрь 2023)

Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте > Тест 1 / Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест

• правильные ответы на вопросы из тестов по данной дисциплине
• вопросы отсортированы в лексикографическом порядке

Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте

• Введение в курс
• Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
• Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
• Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
• Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
• Тема 5. Модели временных рядов
• Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
• Заключение
• Итоговая аттестация

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

Тип ответа: Текcтовый ответ

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Тип ответа: Текcтовый ответ

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

Тип ответа: Текcтовый ответ

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Тип ответа: Текcтовый ответ

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.

Тип ответа: Текcтовый ответ

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда

В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …

Тип ответа: Текcтовый ответ

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• не зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
• зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении
• равно 0

В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• двух случайных членов
• нескольких случайных членов
• двух зависимых переменных
• одной зависимой переменной
• случайной составляющей

В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной

Тип ответа: Текcтовый ответ

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Тип ответа: Текcтовый ответ

В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они … @19.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
• показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
• позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• анализ автокорреляционной функции
• расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
• построение коррелограммы
• агрегирование данных за определенный промежуток времени

В эконометрике существуют следующие типы данных: …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• постоянные, переменные
• определенные, неопределенные, качественные, количественные
• пространственные, временные, панельные

Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• долю дисперсии x, объясненную
• долю дисперсии y, объясненную
• долю дисперсии x, необъясненную
• долю дисперсии y, необъясненную
• долю дисперсии x и y, объясненную

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• случайным

Временные ряды – это данные, характеризующие … времени

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• один и тот же объект в различные моменты
• разные объекты в один и тот же момент
• один и тот же объект в один и тот же момент
• разные объекты в различные моменты

Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
• экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
• экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Выборочная дисперсия представляет собой …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• несмещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку моды

Выборочная дисперсия является …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• смещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней

Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции

Тип ответа: Текcтовый ответ

Выборочная средняя является …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:

Тип ответа: Сортировка

• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:

Тип ответа: Сортировка

• 1 значения x и ε ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

Тип ответа: Сортировка

• 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
• 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
• 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия

Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

Тип ответа: Сортировка

• 1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда
• 2 описание выявленной составляющей динамического ряда
• 3 оценка качества построенной модели
• 4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

Тип ответа: Сортировка

• 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
• 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
• 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
• 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):

Тип ответа: Сортировка

• 1 для структурной модели строится приведенная форма модели
• 2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δіј
• 3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):

Тип ответа: Сортировка

• 1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения
• 2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка
• 3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов

Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:

Тип ответа: Сортировка

• 1 Гармоническая
• 2 Геометрическая
• 3 Арифметическая
• 4 Квадратическая

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений

Тип ответа: Текcтовый ответ

Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃ @17.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• в первом уравнении; n = 2 (y₁ и y₃ — эндогенные переменные в уравнении); p = 2 (x₁ и x₂ — экзогенные переменные, которых нет в уравнении);
• вр втором уравнении; n = 1 (y₁— эндогенная переменные в уравнении); p = 1 (x₂ — экзогенная переменная, которой нет в уравнении);
• в третьем уравнении; n = 2 (y₂ и y₃ — эндогенные переменные в уравнении); p = 1 (x₁ — экзогенная переменная, которой нет в уравнении)

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
• включение в модель дополнительных факторных признаков
• визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
• подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• ранговой корреляции Спирмена
• линейной корреляции Пирсона
• ранговой корреляции Кендалла
• ранговой конкордации Кендалла и Смита

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
• экспоненциальное сглаживание
• дисперсионный анализ
• дискриминантный анализ

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• по переменным и параметрам
• только по переменным
• только по параметрам

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• модели авторегрессии
• экспоненциальное сглаживание
• модель Бокса–Дженкинса
• модели случайных выборок

Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• фиктивную переменную взаимодействия
• фиктивную переменную для коэффициента наклона
• лаговую переменную

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен … @2t15.PNG 

Тип ответа: Текcтовый ответ

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Тип ответа: Текcтовый ответ

Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• отсутствие
• наличие обратной корреляционной
• наличие прямой корреляционной
• наличие обратной функциональной

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• такой же, как
• выше, чем
• ниже, чем

Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … @6t10.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 6
• 4
• 3
• 8

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• получают нулевые значения параметров модели
• оценку для параметров модели определить невозможно
• получают единственную оценку параметров модели
• получают несколько различных вариантов оценок параметров модели

Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен … @11.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0,94
• 1,68
• 0,65
• 2,42

Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0,3
• 2,7
• 1,5
• 33
• 1,2

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: @6t3.PNG Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
• Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
• Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
• Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .

Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: @6t4.PNG Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
• Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
• Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
• Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .

Имеем модифицированную модель Кейнса: @6t2.PNG Каков уровень идентифицирумости первого и второго уравнения системы?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
• Первое уравнение неидентифицируемо (H > D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
• Первое уравнение идентифицируемо (H = D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).

Имеется модифицированная модель Кейнса: @6t1.PNG Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Три эндогенные переменные (Cₜ, Iₜ, Yₜ) и две экзогенные переменные (Yₜ₋₁, Gₜ).
• Три эндогенные переменные (Cₜ, Yₜ₋₁, Yₜ) и две экзогенные переменные (Iₜ, Gₜ).
• Две эндогенные переменные (Yₜ₋₁, Gₜ) и три экзогенные переменные (Cₜ, Iₜ, Yₜ).

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t1.PNG Каковы индексы сезонности?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
• Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25.
• Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31.

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t2.PNG Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 1,04
• 1,58
• 0,95
• 0,87

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t3.PNG Каковы параметры а₀ и а₁ линейного тренда y' = a₀ + a₁ * t?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• y’ = 23163,40 + 885,17 * t.
• y’ = 885,17 + 23163,40 * t.
• y’ = 25874,36 + 1057,81 * t.

Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): @1t2.PNG Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0,055
• 0,524
• 0,234
• 0,897

Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): @1t3.PNG Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0,055
• 0,524
• 0,234
• 0,897

Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). @4t1.PNG Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Y' = 0,6654 * X + 82,125; R² = 0,314.
• Y' = -0,1195 * X² + 8.8879 * X − 46,511$ R² = 0,7807.
• Y' = 43,354 * X^0,252; R² = 0,4183.
• Y' = 82,364e^0,0069X; R² = 0,332.

Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. @4t3.PNG Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55.
• Y‘ = 111,07 + 1,02 * 1/X; R^2 = 0,75.
• Y‘ = 1,02 – 111,07 * 1/X; R^2 = 0,95.

К адаптивным методам прогнозирования относится …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• метод наименьших квадратов
• метод многомерной регрессии
• экспоненциальное сглаживание
• дискриминантный анализ

Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 1,501
• -0,153
• 0,861

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• -2 до 2
• 0 до 100
• -1 до 1
• 0 до 4

Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как … @18.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
• постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• зависимой переменной, объясненную
• зависимой переменной, не объясненную
• независимой переменной, объясненную
• независимой переменной, не объясненную

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами

Тип ответа: Текcтовый ответ

Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
• число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
• количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных

Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2

Тип ответа: Текcтовый ответ

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Тип ответа: Текcтовый ответ

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
• учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
• учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• больше числа параметров приведенной формы
• не равно числу уравнений
• равно числу параметров приведенной формы
• меньше числа параметров приведенной формы

Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью

Тип ответа: Текcтовый ответ

Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
• обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
• обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба? @4t2.PNG  

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Имеет место постоянная отдача от масштаба.
• Имеет место убывающая отдача от масштаба.
• Имеет место возрастающая отдача от масштаба.

На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. @2t3.PNG Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных? 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Вывод об отсутствии связи между Y и X.
• Вывод о положительной сильной взаимосвязи между Y и X.
• Вывод о положительной слабой связи между Y и X.
• Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между Y и X.
• Вывод об отрицательной слабой связи между Y и X.
• Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.

На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. @2t2.PNG Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Вывод об отсутствии связи между X2 и X4.
• Вывод о положительной сильной взаимосвязи между X2 и X4.
• Вывод о положительной слабой связи между X2 и X4.
• Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между X2 и X4.
• Вывод об отрицательной слабой связи между X2 и X4.
• Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.

На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. @2t1.PNG Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Связь между X2 и X3 отсутствует.
• Существует положительная взаимосвязь между X2 и X3.
• Существует отрицательная взаимосвязь между X2 и X3.
• Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной

Тип ответа: Текcтовый ответ

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• не включенных в уравнение
• сезонных
• фиктивных
• лишних
• циклических

Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• -0,973
• 0,005
• 1,111
• 0,721

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• связей между экономическими показателями
• макроэкономических показателей
• взаимосвязей случайных факторов
• сложных экономических систем

Некоррелированность случайных величин означает …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• отсутствие линейной связи между ними
• отсутствие любой связи между ними
• их независимость
• отсутствие нелинейной связи между ними

Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции

Тип ответа: Текcтовый ответ

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• переменные являются коллинеарными
• число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
• переменные являются компланарными
• число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия? @1t1.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 125
• 49
• 25
• 81

Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как … @17.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
• постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
• дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение
• математическое ожидание, регрессия, медиана

Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными

Тип ответа: Текcтовый ответ

Под частной корреляцией понимается …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель
• связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
• зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
• зависимость между качественными признаками

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• только лаговые переменные, как эндогенные, так и экзогенные
• эндогенные и лаговые экзогенные переменные
• экзогенные и лаговые эндогенные переменные
• все экзогенные и эндогенные переменные

Правильная функция логарифмического тренда: …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• ỹₜ = a + b ⋅ lnt
• ỹₜ = ymin + (ymax − ymin) / (e^(a + b ⋅ lnt) + 1)
• ỹₜ = a + b₁t + b₂t²
• ỹₜ = a + b / t

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 10–12 %
• 3–5 %
• 8–10 %

При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• постоянстве дисперсий случайного возмущения
• некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях
• независимости случайных возмущений и регрессоров
• равенстве нулю математического ожидания случайного возмущения

При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной

Тип ответа: Текcтовый ответ

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• остается неизменным
• уменьшается
• не уменьшается
• не увеличивается
• увеличивается

При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• DW = 0
• DW< 2
• DW > 2
• DW > 1
• DW = 1

При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак @22.PNG 

Тип ответа: Текcтовый ответ

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
• линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
• линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
• классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...

Тип ответа: Текcтовый ответ

Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: @6t5.PNG Какие уравнения являются сверхидентифицирумыми?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Только первое уравнение системы.
• Только второе уравнение системы.
• Только третье уравнение системы.
• Первое, второе и третье уравнения.

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• унификацией переменных
• моделированием
• спецификацией переменных
• прогнозированием
• подгонкой

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается.
• Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается.
• Да, если коэффициент a2 значим.
• Да, потому что a2 > 0.

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Да, потому что a2 < 0.
• Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается.
• да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается.
• Да, если коэффициент a2 значим.

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• показатель времени
• уровень развития изучаемого явления
• показатель объема

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Тип ответа: Текcтовый ответ

Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Система независимых уравнений – это система, в которой …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
• эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
• одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
• каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X

Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели

Тип ответа: Текcтовый ответ

Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• системные
• эндогенные
• случайные
• экзогенные

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Тип ответа: Текcтовый ответ

Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• одновременных
• рекурсивных
• нормальных
• независимых

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина

Тип ответа: Текcтовый ответ

Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• циклическая компонента
• сезонная компонента
• случайная составляющая
• уровень ряда

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• завышены по сравнению с истинными значениями
• занижены по сравнению с истинными значениями
• соответствуют истинным значениям
• не имеют математического смысла
• являются случайными

Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями

Тип ответа: Текcтовый ответ

Уравнение гиперболы имеет вид:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• ỹ = a ⋅ x^b (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
• ỹ = a + b/x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
• ỹ = а ⋅ b^x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
• ỹ = a / (1 + b ⋅ e^(−cx)) (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; c — коэффициент уравнения; x — независимая переменная; e — постоянная ≈ 2,7182818284)

Уравнение степенной функции имеет вид: …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• ỹ = a ⋅ x^b (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
• ỹ = a + b / x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
• ỹ = a ⋅ b^x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
• ỹ = a / (1 + b ⋅ e^(−cx)) (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; c — коэффициент уравнения; x — независимая переменная; e — постоянная ≈ 2,7182818284)

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• xₜ
• yₜ
• εₜ
• cₜ

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• зависит от числа
• зависит от времени проведения
• зависит от номера
• одинакова для всех
• не зависит от времени проведения

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• зависит от времени проведения
• одинакова для всех
• зависит от номера
• зависит от числа
• зависит от характера

Установите последовательность действий аналитического выравнивания:

Тип ответа: Сортировка

• 1 Ввести дискретную переменную времени t
• 2 Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК)
• 3 Найти выравненные значения независимой переменной y’
• 4 Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед

Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:

Тип ответа: Сортировка

• 1 Строится уравнение регрессии: ỹⱼ = a₀ + a₁xⱼ + εⱼ
• 2 Для каждого наблюдения определяется: Inɛⱼ² = ln(yⱼ − ỹⱼ)²
• 3 Строится регрессионное уравнение: Inɛⱼ² = a'₀ + a'₁lnxⱼ + ε'ⱼ
• 4 Проверяется статистическая значимость коэффициента a'₁ на основе t-статистики Стьюдетна

Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:

Тип ответа: Сортировка

• 1 Формирование набора данных по переменным y и x
• 2 Расчет значения коэффициента корреляции
• 3 Проверка статистической значимости значения коэффициента корреляции
• 4 Интерпретация значения коэффициента корреляции

Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)

Тип ответа: Сортировка

• 1 структурная форма модели преобразуется в приведенную форму
• 2 параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК
• 3 приведенная форма модели преобразуется в структурную форму

Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:

Тип ответа: Сопоставление

• A. 1969 год
• B. 1980 год
• C. 1989 год
• D. 2003 год
• E. Рагнар Фриш и Ян Тинберген
• F. Лоуренс Клейн
• G. Трюгве Хаавелмо
• H. Роберт Энгл и Клайв Грейнджер

Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:

Тип ответа: Сопоставление

• A. по времени
• B. по форме представления уровней
• C. по расстоянию между датами
• D. по числу показателей
• E. моментные ряды
• F. уровни ряда представлены относительной величиной
• G. полные ряды
• H. изолированный (одномерный) ряд

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)

Тип ответа: Сопоставление

• A. Линейная модель
• B. Полиномиальная модель
• C. Показательная модель
• D. Полулогарифмическая модель
• E. y = a + bx + e
• F. y = a + bx + cx2 + e
• G. y = abx*e
• H. у = а*lnx*e

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Линейная функция
• B. Парабола второго порядка
• C. Гипербола
• D. Степенная функция
• E. y = a₀ + a₁x
• F. y = a₀ + a₁x + a₂x²
• G. y = a₀ + a₁ / x
• H. y = a₀x^a₁

Установите соответствие между названиями и видами программ:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Excel
• B. Statistica
• C. Mathcad
• D. Stata
• E. табличные редакторы
• F. статистические (общего назначения) пакеты программ
• G. математические пакеты программ
• H. эконометрические пакеты программ

Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:

Тип ответа: Сопоставление

• A. тест Голдфреда-Квандта
• B. тест Дарбина-Уотсона
• C. VIF-тест
• D. Гетероскедастичность
• E. Автокорреляция
• F. Мультиколлениарность

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Тест Парка
• B. Тест Дарбина–Уотсона
• C. t-тест Стьюдента
• D. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
• E. обнаружение гетероскедостичности
• F. обнаружение автокорреляции
• G. оценка значимости параметров уравнения регрессии
• H. обнаружение мультиколлинеарности

Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:

Тип ответа: Сопоставление

• A. ỹ
• B. x
• C. a₀; a₁
• D. e
• E.  значения, полученные в результате построения регрессионной модели
• F. независимая переменная
• G. искомые (неизвестные) параметры (коэффициенты) уравнения регрессии
• H. случайная величина (возмущение, остатки, отклонения)

Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:

Тип ответа: Сопоставление

• A. @23q1.PNG 
• B. @23q2.PNG 
• C. @23q3.PNG 
• D. @23q4.PNG 
• E. Коэффициент ассо¬циации Юла
• F. Коэффициент корреляции рангов Спирмена
• G. Коэффициент корреляции знаков Фехнера
• H. Коэффициент линейной корреляции Пирсона

Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:

Тип ответа: Сопоставление

• A. @5t25q1.PNG 
• B. @5t25q2.PNG 
• C. @5t25q3.PNG 
• D. @5t25q4.PNG 
• E. используется в интервальном ряду с равными интервалами
• F. используется в интервальном ряду с неравными интервалами
• G. используется в моментном ряду с равностоящими датами
• H. используется в моментном ряду с не равностоящими датами

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

Тип ответа: Сопоставление

• A. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ
• B. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ + a₂tₜ²
• C. ỹₜ = a₀ + a₁^tₜ
• D. ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1/tₜ
• E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
• F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
• G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
• H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)

Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Постановочный этап
• B. Априорный этап
• C. Параметризация
• D. Информационный этап
• E. Идентификация модели
• F. Верификация модели
• G. проводится определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и их роли
• H. предмодельный анализ социально-экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация предшествующей информации и исходных допущений виде ряда гипотез
• I. проводится выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы связи между ними
• J. статистический анализ модели и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели
• K. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей
• L. сопоставление фактических данных и данных, полученных в ходе построения модели

Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:

Тип ответа: Сопоставление

• A. @19q1.PNG 
• B. @19q2.PNG 
• C. @19q3.PNG 
• D. Модель спроса и предложения
• E. Кейнсианская модель формирования доходов
• F. Модель IS-LM

Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• одновременного наступления нескольких независимых
• степени взаимосвязи возможных
• наступления одного из нескольких взаимосвязанных
• наступления одного из нескольких независимых
• циклических

Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных

Тип ответа: Текcтовый ответ

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов

Тип ответа: Текcтовый ответ

Формула (a₁ + 2a₂x)x / (a₀ + a₁x + a₂x²) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … @4t8.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• параболы второго порядка
• прямой
• гиперболы

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Формула η = √(δ² / σ²y ) предназанчена для оценки … @2t10.PNG 

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• коэффициента корреляции
• коэффициента Фихнера
• корреляционного отношения

Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• линейного коэффициента корреляции
• линейного коэффициента детерминации
• скорректированного коэффициента детерминации

Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• левее расположена
• уже
• шире
• правее расположена
• более неизменна

Эконометрика – наука, изучающая …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• проверку гипотез о свойствах экономических показателей
• эмпирический вывод экономических законов
• построение экономических моделей
• закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики

Эконометрика – это наука, которая изучает …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
• возможности применения методов математики для решения экономических задач
• количественные и качественные экономические взаимосвязи и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики

Эндогенные переменные – это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• внешние переменные, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния
• внутренние переменные, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы
• переменные, которые постоянно изменяются

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 37 %
• 63 %
• 48 %
• 37,5 %

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 3,22 %
• 12,18 %
• 14,08 %
• 3,75 %
• 48,09 %