Эконометрика. Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!
Ответы представлены на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
Результат - 100 баллов
Перед покупкой сверьте список вопросов и убедитесь, что вам нужны ответы именно на эти вопросы!
С вопросами вы можете ознакомиться ДО покупки.
Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl+F.
При возникновении вопросов, сложностей или необходимости пройти тест по другому предмету пишите в личные сообщения https://studwork.ru/mail/259571
Другие мои работы можно найти по ссылке https://studwork.ru/shop?user=259571
Ответы вы сможете скачать сразу после покупки.
Тема 1. Эконометрическое моделирование
Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов
Автокорреляция бывает …
· объяснительной и случайной
· простой и сложной
· положительной и отрицательной
· случайной и неслучайной
Боксом и Дженкинсом был предложен …
· систематический подход к построению АRМА-моделей
· стационарный временной ряд «Белый шум»
· косвенный метод построения квадратов
В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
· функциональной
· статистической
· корреляционной
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
· математическое ожидание
· значение
· распределение
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
· объяснительную и случайную
· положительную и отрицательную
· простую и сложную
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
· текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
· сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
· моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
· поддельные
· фальшивые
· фиктивные
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
· Фишера
· Дарбина-Уотсона
· Фостера-Стюарта
· Стьюдента
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
· сильная
· слабая
· отсутствует
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это - … параметр
· неидентифицируемый
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
· связь между переменными называется прямой
· связь между переменными называется обратной
· линейная корреляционная связь отсутствует
· корреляционная зависимость становится функциональной
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
· косвенному методу наименьших квадратов
· двухшаговому методу наименьших квадратов
· трехшаговому методу наименьших квадратов
Ковариация – это показатель, характеризующий …
· степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
· взаимосвязь этих переменных
· связь между линейной стохастической и переменными
· тесноту линейной стохастической связи между переменными
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
· детерминации
· корреляции
· автокорреляции
· эластичности
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
· Голдфелда-Квандта
· Дарбина-Уотсона
· Глейзера
· Уайта
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
· авторегрессионные модели
· модели скользящего среднего
· регрессионные модели
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
· состоятельность
· многомерность
· несмещенность
· эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
· косвенный
· двухшаговый
· трехшаговый
· классический
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
· автокорреляции
· систематической ошибки остаточной депрессии
· гетероскедастичности
· характера динамики процесса
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
· Уайта
· Льинга-Бокса
· Дарбина-Уотсона
· Бреуша-Годфри
Случайные величины бывают …
· дискретными и непрерывными
· строго стационарными и слабостационарными
· положительными и отрицательными
· простыми и сложными
Средний коэффициент эластичности показывает …
· процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
· среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
· изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
· косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
· его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
· он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
· косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
· его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
· он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
· проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
· оценки структурных коэффициентов
· проверки независимости остатков модели временного ряда
· определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
· две
· три
· четыре
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
· уравнения регрессии
· метода наименьших квадратов
· коэффициента корреляции
· теоремы Айткета
· теста Голдфелда-Квандта
Экзогенная переменная может быть …
· положительной и отрицательной
· дискретной и непрерывной
· случайной и неслучайной
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
· трех
· четырех
· шести
· семи
Экономическая модель имеет вид …
· y = f(x)
· y = a + b1x + b2x2
· y = f(x) + e
· y = f(a + b1x + b2x2)
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
· математическое ожидание которой равно нулю
· дисперсия которой равна нулю
· имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
