НГУЭУ. Эконометрика. Контрольная работа. Вариант 1. Объем работы - 18 страниц.
Для НГУЭУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).
Задача №1
Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.).
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Задача №2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 2010-2018 г.г.
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции с надежностью 0,99.
Тест
1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения.
2. Остаточная дисперсия для уравнения парной регрессии, построенного по n перемен-ным, вычисляется по формуле.
3. В каком случае модель считается адекватной изучаемому процессу.
4. Оценить значимость коэффициентов в линейной множественной модели можно с помощью.
5. Метод устранения мультиколлинеарности.
6. Наличие гетероскедастичности можно определить, используя критерий.
7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0. Это говорит.
8. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются.
9. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то в качестве трендовой модели можно использовать.
10. Структурной формой модели называют.